【正文】 C、某一組合 D、某一信用等級(jí) D 131 （）是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交 易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小 D 127 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 C 123 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過去的組合集中情況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟(jì)前景 C 119 CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、分析企業(yè)償債能力的問題 C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 C 115 假定目前市場(chǎng)上 1 年期零息國債的收益率為 10%， 1 年期信用等級(jí)為 B 的零息債券的收益率為15。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn) C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 D 110 關(guān)于商業(yè)銀 行信息披露的以下說法，不正確的是（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 A 106 目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效考核指標(biāo) RAROC的計(jì)算公式為（）。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的 C 102 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25%； B 98 一般認(rèn)為，顯著影響新興市場(chǎng)國家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（）。 A、資本金要求所帶來的成本 B、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C 94 假定某企業(yè) 2020 年的銷售成本為 50萬元，銷售收入為 100 萬元，年初資產(chǎn)總額為 170 萬元，年底資產(chǎn)總額為 190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 D 90 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 A 85 按照國際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（）。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益 人的破產(chǎn)隔離 C、為了購買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付 B 81 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款 D、關(guān)注類貸款 C 77 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本 功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) B 72 假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為 C，有 3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第 2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。 A、線性概率模型 B、 Probit模型 C、 Logit模型 D、死亡率模型 D 67 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法 A 64 客戶評(píng)級(jí) /評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào) 率 D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 A 60 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為 100萬元，銷售成本為 80 萬元，則其銷售毛利率為（）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法 A 56 從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 A、增加收益 B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn) D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 C 52 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 B、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度 C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度 B 48 某銀行貸出了了價(jià)值為 10 億元人民幣的等級(jí)為 A 的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為 2020萬人民幣，第二年違約的總價(jià)值為 1000萬人民幣 ，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不 能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 D 45 在貸款定價(jià)過程中。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)控制 B 41 在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（）。 A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析 B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析 C、清單分析和定量分析 D、完全定性分析和定量分析 B 38 進(jìn)行（）保持與 負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來說是十分重要的。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以（）方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。 A、抵押 B、擔(dān)保 C、總收益互換 D、信用違約互換 E、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 ABCDE 27 在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采取的方式是 A、長期在總資產(chǎn)中 保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn) B、同業(yè)拆入 C、出售流動(dòng)資產(chǎn) D、外部融資 B 28 絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于 () A、金融衍生品的交易 B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大 C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化 D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 D 29 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是 () A、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /總資產(chǎn) B、（現(xiàn)金頭寸 — 應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) C、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /凈資產(chǎn) D、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) D 30 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為 1000億元，負(fù)債為 800億元，資產(chǎn)久期為 6年，負(fù)債久期為 4年。 A、貸款期限 B、貸款擔(dān)保 C、貸款金額 D、貸款人規(guī)模 E、貸款費(fèi)用 ABCE 23 以下與國家主權(quán)評(píng)級(jí)的相關(guān)說法，正確的有（）。 A、速動(dòng)比率 B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率 B 19 與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是（）。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 C 15 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大 量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 D 12 有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 B 8 CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 C 2 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的（）。 A、 Delta B 、 Gamma C、 Vega D、 Theta。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì) D、信貸專家的主觀性 D 7 由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) A 11 有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 C 18 在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（）。 A、統(tǒng)計(jì)模型 B、 VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評(píng)級(jí)映射 E、五級(jí)分類法 ACD 22 商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（）。 A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨 勢(shì) B、監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況 C、評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì) D、識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問題授信進(jìn)行分類 E、對(duì)已發(fā)生問題的對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序 ABCDE 26 為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括（）。 A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn) B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛 C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn) D、以上都是 D 33 當(dāng)國際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。 A、安全性 B、流動(dòng)性 C、收益性 D、風(fēng)險(xiǎn)性 B 37 1976 年，美國進(jìn)出口銀行對(duì) 37 家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)自留 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)抑制 D、以上都是 B 40 在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶 A 44 下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是（）。 A、營銷人員 B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 A 47 下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請(qǐng)客戶 D、信用卡消費(fèi) C 51 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ()。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 A 55 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 C 59 在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。 A、限額是指 對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 C 63 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B、外匯風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、操作 風(fēng)險(xiǎn) A 66 以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。 A、確定限額的結(jié)構(gòu) B、確定用來計(jì)算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 D 71 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)