9月銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試試題-資料下載頁
2025-01-18 04:01本頁面
【正文】 ．33% B．3．86% C．4．72% D．5．05% 84．某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請(qǐng)附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。 A．若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保 B．可以提供擔(dān)保 C．不能提供擔(dān)保 D．經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保 85．下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。 A．以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源 B．以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源 C．以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源 D．以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來源 86．2005年6月17日，萬事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 A．人員因素 B．系統(tǒng)缺陷 C．內(nèi)部流程 D．外部事件 87．借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。 A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B．可獲得性 C．不可獲性 D．最終收益 88．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種( )。 A．短期的顯性風(fēng)險(xiǎn) B．短期的潛在風(fēng)險(xiǎn) C．長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn) D．長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn) 89．下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)糾正 B．風(fēng)險(xiǎn)防范 C．市場(chǎng)退出 D．風(fēng)險(xiǎn)救助 90．貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括( )。 A．分散風(fēng)險(xiǎn) B．實(shí)現(xiàn)利益共享 C．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化 D．增加收益二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題．每題1分．共40分)1．為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。 A．人員培訓(xùn) B．總體組合限額 C．資產(chǎn)證券化 D．信用衍生產(chǎn)品 E．授信集中度限額 2．以下對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的是( )。 A．管理層風(fēng)險(xiǎn)分析 B．地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析 C．生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 D．微觀經(jīng)濟(jì)分析 E．自然環(huán)境分析 3．2007年，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中的( )等風(fēng)險(xiǎn)。 A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 4．可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有( )。 A．預(yù)期收益率 B．中位數(shù) C．方差 D．標(biāo)準(zhǔn)差 E．眾數(shù) 5．公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。 A．董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu) B．董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn) C．董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu) D．風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員 E．董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平 6．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括( )。 A．良好的企業(yè)精神與控制文化 B．科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制 C．信息交流 D．監(jiān)督與評(píng)價(jià) E．建立內(nèi)部控制措施 7．下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是( )。 A．某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 B．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款 C．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還 D．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn) E．銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少 8．以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有( )。 A．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 9．下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的是( )。 A．貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總 B．將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn) C．將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn) D．相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素 E．貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性 10．以下說法中，正確的有( )。 A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率 B．違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的 D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè) E．違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù) 11．一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有( )。 A．利率水平提高 B．?dāng)U張的貨幣政策 C．借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 D．經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 E．借款人收益波動(dòng)性變大 12．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能
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