【導讀】現代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是（）。A．1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下。夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型，揭示了在一定。C．1973年，費雪?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導出歐式期權定價的一般

　　

【正文】 (VaR) ，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是： CDE ： ABCDE ： ABCD ： ABCD 下跌導致超額押值不足 風險中性定價模型中所要用到的變量包括： ABC ?ABCDE ： ABC 模型 Portfolio View 模型 Risk+模型 ? 項 ?ABCDE /貸款率 ，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征 ： ABCDE ，一般由哪些因素決定 ?ABCD ?ABC ： ABCD 票據 ，需要以下哪些變量 ?ABC 5Cs 指標包括哪些方面 ?ABCDE ： BCD Portfolio View Risk+ ，在 0 期為了計算某貨幣第 2 期到第 3 期的遠期利率，應當首先知道的變量是： BCD 0 期到第 1 期的即期利率 1 期到第 2 期的遠期利率 年期的即期利率 3 期內的平均利率水平 ?AB ? ?ABCD 場價格 ，只要不能證明該價格不具有代表性 ，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突 ： ACE ，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲 ，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行 凈值的市場價值上漲 ，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲 ，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲 ，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響 ： AC ： ABCDE ，沒有考慮利率的基準風險 ，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響 ： ABCD 流程 ： BCD /技能缺乏 /替代人員 ?ABCD /信息質量 /開發(fā)的戰(zhàn)略風險 、兼容性、適宜性 、維護成本過高 中涉及哪幾個變量 ?ABC ，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件 ?ABC 、健康的公司治理結構 ，受董事會直接領導 ，需要具備哪些基本條件 ?ABCD 、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng) ? ： AD ，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感 ，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感 ，公司 /機構存款人對銀行信用和利率水 平不是很敏感 ，公司 /機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感 /機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感 ： ABC ，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到 ?BC ： ABCD ?ABCDE /決策流程 ： ABCD 、優(yōu)先排序，并得到有效管理 ： ABCDE :ABCDE ： ABCDE ： ABCD A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 B.《中國人民銀行法》 C.《商業(yè)銀行法》 D.《行政許可法》 E.《巴塞爾新資本協(xié)議》 ? 三、判斷題 F ，又有非系統(tǒng)性風險。 T ，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取 收益 /風險的有效性 T ，都是對信用風險的事后檢驗的結果，一般說來兩者應該相等。 F ，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。 F ，敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。 T 、經營成本、風險成本和資本成本。資本成 本主要是指商業(yè)銀行的股權成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務成本。 F 風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。 T ，分別是用來抵消預期損失和非預期損失的。 T 、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。 T ，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非 強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值 F 方 F /種族歧視事件屬于聲譽風險的范疇。 F ，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。 F ，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。 F ，為了實現盈利性、流動性和安全性的目標，應該保持較強的 流動性，流動性越強越好。 F ，聲譽風險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性 T ，抵抗風險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越少。 F 19.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結國際銀行監(jiān)管實踐與經驗的基礎上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。 F ，將會逐漸取代商業(yè)銀行的內部審計的功能。 F ? 一、單選題 : 下列關于經濟合作與發(fā)展組織（ OECD） 的公司治理觀點的說法，不正確的是（ ）。 A．治理結構框架應確保經理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督 B．公司治理應當維護股東的權力，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇 C．如果股東權力受到損害，他們應有機會得到有效補償 D．治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作 標準答案： A （ ）是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀 行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業(yè)文化。 A．內部控制制度 B．公司治理 C．風險文化 D．戰(zhàn)略管理 標準答案： C 內部審計的主要內容不包括（ ）。 A．風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B．會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 C．內部控制的健全性和有效性 D．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求 標準答案： D 風險管理的最基本要求是（ ）。 A．適 時、準確地識別風險 B．準確、詳細地計量風險 C．適時、完整地監(jiān)測風險 D．迅速、有效地控制 標準答案： A 現代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采?。? ）的方法，及時捕捉市場價格 /價值的變化。 A．每月參照市場定價 B．每日參照市場定價 C．每日財務報表定價 D．每月財務報表定價 標準答案： B 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（ ）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（ ）技術。 A．監(jiān)管資本；高級風險量化 B．經濟資本；高級風險量化 C．會計資本；風險定性分析 D．注冊資本；風險定性分析 標準答案： A ? 二、多選題 : 商業(yè)銀行內部控制包括的主要要素有（ ）。 A．內部控制環(huán)境 B．風險識別與評估 C．內部控制措施 D．信息交流與反饋 E．監(jiān)督、評價與糾正 標準答案： A,B,C,D,E 集中型風險管理部門的人員必須具別的主要技能包括（ ） A．風險監(jiān)控和分析能力 B．數量分析能力 C．價格核準能力 D．模型創(chuàng)建能力 E．系統(tǒng)開發(fā) /集成能力 標準答案： A,B,C,D,E 風險管理信息系統(tǒng)應當（ ）。 A．建立錯誤承受程序 B．設置災害恢復以及應急操作程序 C．隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄 D．設置嚴格的網絡安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵 E．為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志 標準答案： A,B,C,D 建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是（ ）。 A．風險管理部門是財務部門的輔助機構 B．風險管理部門必須具備高度獨立性 C．風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權 D．風險管理部門是風險管理策略的唯一執(zhí)行部門 E．風險管理部門包含商業(yè)銀行管理的所有者核心要素 標準答案： B,C 1商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括（ ）。 A．開發(fā)風險計量模型 B．監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標 C．向專家咨詢可能面臨的風險 D．報告商業(yè)銀行所有風險的定性 /定量評估結果 E．調整高風險授信限額 標準答案： B,D 三、判斷題 : 1商業(yè)銀行公司治理的核心 是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托 ——代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。（ ） 標準答案：正確 1銀行董事會通常指派專門委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。（ ） 標準答案：正確 1商業(yè)銀行法律 /合規(guī)部門不許接受內部審計部門的審計。（ ） 標準答案：錯誤 1風險管理部門直接回報給董事會是國際先進銀行的典型做法。（ ） 標準答案：錯誤