【正文】 ： C ，但不需在期末交換本金 ，但不需要再起初交換本金 ： D ，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值 ，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內在價值為零 ，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零 《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第 39 號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合 ?A 47 如果某商業(yè)銀行持有 1000 萬美元資產， 700 萬美元負債，美元遠期多頭 500 萬，美元遠期空頭 300 萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為： C 萬美元 萬美元 萬美元 萬美元 ： A ，銀行利率風險越高 ，銀行利率風險越高 確定，需要做具體分析 ： D /種族歧視事件 ： B /技能培養(yǎng) ? ：銀行 ： B A.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》 B.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》 C.《商業(yè)銀行資本充 足率管理辦法》 D.《巴塞爾新資本協議》 ： A ，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為： B ，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為： B % % % % /定價錯誤屬于： B ?D ，樹立內控優(yōu)先理念 ，正確的是： C ，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理 ，因此應當比 市場風險更加充分重視 ，都應當加以重視 ，不正確的是： B ，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任 ，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任 準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產品線 ?D 類 類 類 類 ，由此則可能帶來： D ? 從業(yè)資 ： A 的大小 62 如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構 ?D 50 億，期末貸款余額為 70 億，核心貸款期初余額 25 億，期末余額 35 億，流動性資產期初余額為 30 億，期末余額為 40 億，那么該銀行借入資金的需求為： B 億 億 億 億 該條件為為 6466 題的條件 如果某商業(yè)銀行資產為 1000 億元，負債為 800 億元，資產久期為 6 年，負債久期為 4年，如果年利率從 8%上升到 %，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動： ： A 億元 億元 億元 億元 ： C 億元 億元 億元 億元 ： B 13 億元 13 億元 億元 億元 25 億，貸款流動性需求為 20 億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為： 億 億 億 億 ，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是： A 上都不對 ： A ，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于： C ? 格考試 _考試 ： C 惡化 ： D ： C A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 B.《巴塞爾新資本協議》 C.《巴塞爾資本協議》 模型將企業(yè)的股東權益視為： A 看跌期權 ，集團法人客戶的信用風險特征不包括： D ： C A.《巴塞爾資本協議》 B.《巴塞爾新資本協議》 C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》 CAMEL 評級體系中的指標： D ： D 79.《巴塞爾資本協議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于： A % % % % 20 億，核心資本為 5 億，附屬資本為 2 億，信用風險加權資產為 80億，并且市場風險的資本要求為 20 億，那么根據《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為： B % % % % ? 大 二、多選題 ： ABC ： ABCDE ： ABCD (VaR) ，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是： CDE ： ABCDE ： ABCD ： ABCD 下跌導致超額押值不足 風險中性定價模型中所要用到的變量包括： ABC ?ABCDE ： ABC 模型 Portfolio View 模型 Risk+模型 ? 項 ?ABCDE /貸款率 ，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征 ： ABCDE ，一般由哪些因素決定 ?ABCD ?ABC ： ABCD 票據 ，需要以下哪些變量 ?ABC 5Cs 指標包括哪些方面 ?ABCDE ： BCD Portfolio View Risk+ ，在 0 期為了計算某貨幣第 2 期到第 3 期的遠期利率，應當首先知道的變量是： BCD 0 期到第 1 期的即期利率 1 期到第 2 期的遠期利率 年期的即期利率 3 期內的平均利率水平 ?AB ? ?ABCD 場價格 ，只要不能證明該價格不具有代表性 ，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突 ： ACE ，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲 ，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行 凈值的市場價值上漲 ，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲 ，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲 ，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響 ： AC ： ABCDE ，沒有考慮利率的基準風險 ，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響 ： ABCD 流程 ： BCD /技能缺乏 /替代人員 ?ABCD /信息質量 /開發(fā)的戰(zhàn)略風險 、兼容性、適宜性 、維護成本過高 中涉及哪幾個變量 ?ABC ，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件 ?ABC 、健康的公司治理結構 ，受董事會直接領導 ，需要具備哪些基本條件 ?ABCD 、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng) ? ： AD ，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感 ，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感 ，公司 /機構存款人對銀行信用和利率水 平不是很敏感 ，公司 /機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感 /機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感 ： ABC ，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到 ?BC ： ABCD ?ABCDE /決策流程 ： ABCD 、優(yōu)先排序，并得到有效管理 ： ABCDE :ABCDE ： ABCDE ： ABCD A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 B.《中國人民銀行法》 C.《商業(yè)銀行法》 D.《行政許可法》 E.《巴塞爾新資本協議》 ? 三、判斷題 F ，又有非系統(tǒng)性風險。 ，正確的有（ ）。 A. 套期保值 B. 投資組合 C. 投機 D. 無風險套利 《國際會計準則第 39 號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是 計入所有者權益的資產是（ ）。 ，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。 () 聲譽風險造成的損失具體表現為商業(yè)銀行有形資產的損失。 ，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和