【正文】 ： C ，但不需在期末交換本金 ，但不需要再起初交換本金 ： D ，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值 ，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零 ，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零 《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類(lèi)資產(chǎn)有較多的重合 ?A 47 如果某商業(yè)銀行持有 1000 萬(wàn)美元資產(chǎn)， 700 萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭 500 萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭 300 萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為： C 萬(wàn)美元 萬(wàn)美元 萬(wàn)美元 萬(wàn)美元 ： A ，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 ，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 確定，需要做具體分析 ： D /種族歧視事件 ： B /技能培養(yǎng) ? ：銀行 ： B A.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》 C.《商業(yè)銀行資本充 足率管理辦法》 D.《巴塞爾新資本協(xié)議》 ： A ，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為： B ，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為： B % % % % /定價(jià)錯(cuò)誤屬于： B ?D ，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念 ，正確的是： C ，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 ，因此應(yīng)當(dāng)比 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視 ，都應(yīng)當(dāng)加以重視 ，不正確的是： B ，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任 ，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任 準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類(lèi)產(chǎn)品線 ?D 類(lèi) 類(lèi) 類(lèi) 類(lèi) ，由此則可能帶來(lái)： D ? 從業(yè)資 ： A 的大小 62 如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) ?D 50 億，期末貸款余額為 70 億，核心貸款期初余額 25 億，期末余額 35 億，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為 30 億，期末余額為 40 億，那么該銀行借入資金的需求為： B 億 億 億 億 該條件為為 6466 題的條件 如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為 1000 億元，負(fù)債為 800 億元，資產(chǎn)久期為 6 年，負(fù)債久期為 4年，如果年利率從 8%上升到 %，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)： ： A 億元 億元 億元 億元 ： C 億元 億元 億元 億元 ： B 13 億元 13 億元 億元 億元 25 億，貸款流動(dòng)性需求為 20 億，那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為： 億 億 億 億 ，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是： A 上都不對(duì) ： A ，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于： C ? 格考試 _考試 ： C 惡化 ： D ： C A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 B.《巴塞爾新資本協(xié)議》 C.《巴塞爾資本協(xié)議》 模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為： A 看跌期權(quán) ，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括： D ： C A.《巴塞爾資本協(xié)議》 B.《巴塞爾新資本協(xié)議》 C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》 CAMEL 評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)： D ： D 79.《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于： A % % % % 20 億，核心資本為 5 億，附屬資本為 2 億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為 80億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為 20 億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為： B % % % % ? 大 二、多選題 ： ABC ： ABCDE ： ABCD (VaR) ，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是： CDE ： ABCDE ： ABCD ： ABCD 下跌導(dǎo)致超額押值不足 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括： ABC ?ABCDE ： ABC 模型 Portfolio View 模型 Risk+模型 ? 項(xiàng) ?ABCDE /貸款率 ，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 ： ABCDE ，一般由哪些因素決定 ?ABCD ?ABC ： ABCD 票據(jù) ，需要以下哪些變量 ?ABC 5Cs 指標(biāo)包括哪些方面 ?ABCDE ： BCD Portfolio View Risk+ ，在 0 期為了計(jì)算某貨幣第 2 期到第 3 期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是： BCD 0 期到第 1 期的即期利率 1 期到第 2 期的遠(yuǎn)期利率 年期的即期利率 3 期內(nèi)的平均利率水平 ?AB ? ?ABCD 場(chǎng)價(jià)格 ，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性 ，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突 ： ACE ，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲 ，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行 凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲 ，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲 ，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲 ，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 ： AC ： ABCDE ，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) ，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響 ： ABCD 流程 ： BCD /技能缺乏 /替代人員 ?ABCD /信息質(zhì)量 /開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 、兼容性、適宜性 、維護(hù)成本過(guò)高 中涉及哪幾個(gè)變量 ?ABC ，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件 ?ABC 、健康的公司治理結(jié)構(gòu) ，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo) ，需要具備哪些基本條件 ?ABCD 、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) ? ： AD ，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感 ，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感 ，公司 /機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水 平不是很敏感 ，公司 /機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感 /機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感 ： ABC ，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到 ?BC ： ABCD ?ABCDE /決策流程 ： ABCD 、優(yōu)先排序，并得到有效管理 ： ABCDE :ABCDE ： ABCDE ： ABCD A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 B.《中國(guó)人民銀行法》 C.《商業(yè)銀行法》 D.《行政許可法》 E.《巴塞爾新資本協(xié)議》 ? 三、判斷題 F ，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ，正確的有（ ）。 A. 套期保值 B. 投資組合 C. 投機(jī) D. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利 《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類(lèi)，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是 計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。 ，（ ）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)。 () 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。 ，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和