【正文】 控制。 判斷題 、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 。因此，會(huì)計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。 3.( )方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下 , 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算 VaR 的一種方法。 ( ) 從業(yè)人員資格認(rèn)證考試模擬試題 (二 ) 風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案 一、單項(xiàng)選擇題 1. B 二、多項(xiàng)選擇題 三、判斷題 1. 2. √ 3. 4. 5. 6. √ ? 單項(xiàng)選擇題 風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是 ( )。 ( ) ，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無關(guān)。 ，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策 ，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估 3. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括 ( )。 % % % % ，最高層次的因素是 ( )。 () 損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。 10. 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。 A. 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布 B. 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念 D. 風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身 (二 )多選題 在以下各小題所給出的 5 個(gè)選項(xiàng)中，至少有 2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D. 由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4. 期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行 ( )交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。 C 100 元，期末收入 150 元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為： D ： C ： C 列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類 ，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失 、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案 、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn) ? ： B ，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 ，風(fēng)險(xiǎn)管 理就越復(fù)雜，難度就越大 ，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素 ?C Metrics 模型 模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示 ?A ： B 件的風(fēng)險(xiǎn) ： A ： A =預(yù)期損失 /資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口 =預(yù)期損失 /貸款資產(chǎn)總額 =預(yù)期損失 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額 =預(yù)期損失 /資產(chǎn)總額 《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面 ?D ： A ，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 ，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 ，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 ： C 性風(fēng)險(xiǎn) ，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 300億，如果所有借款人的違約概率都是 5%，違約回收率平均為 20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是： B 億 億 億 億 ? ，正確的是： D 用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是： C ，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí) ： B C ： D 都正確 ， RAROC 是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的 ?C =貸款年收入 /監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 =(貸款年收入 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 =(貸款年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 ： D 系統(tǒng) 系統(tǒng) 系統(tǒng) ： A 銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失 該條件是第 2829 題的條件 已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 2 億， 4 億， 5 億， 3億， 1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是 ， ， ， ， ，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為 30 億 ，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為： A 億 億 億 億 ，商業(yè)銀行分配給關(guān)注 類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為： B 億 億 億 億 2 億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是 3 億，特種準(zhǔn)備是 4 億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是： C ? 一 )單選題 在以下各小題所給出的 4 個(gè)選項(xiàng)中，只有 1 個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。（ ） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 2基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn) 單的隨機(jī)事件（ ） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 2與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。? ） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 ? ，如果該貸款組合的違約概率是 5%，那么該貸款組合中有 10 筆貸款違約的概率是： C 32 以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是： D 系統(tǒng) 系統(tǒng) 系統(tǒng) ： B ， RAROC 是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的 ?C =貸款年收入 /監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 =(貸款年收入 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 =(貸款年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 ，紅色預(yù)警法是一種： C ：正常類貸款 50 億，關(guān)注類貸款 30 億，次級(jí)類貸款 10 億，可疑類貸款 7 億，損失類貸款 3 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于： C % % % % ： B ，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值 ?A ： C ： C 算業(yè)務(wù) 該條件為 4143 題的條件 如果 A企業(yè)與 B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示 固定利率融資成本浮動(dòng)利率融資成本 A企業(yè) 10% LIBOR+2% B 企業(yè) 8%LIBOR+1% ? A 企業(yè)需要固定利率融資， B 企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資 C ， B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 ， B 企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 ， B 企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 利率融資， B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 ，總共節(jié)約多少融資成本 ?A % % % % ，那么各自的融資成本分別為：A %, B 企業(yè)的融資成本為 LIBOR+% %, B 企業(yè)的融資成本為 LIBOR+1% 10%, B 企業(yè)的融資成本為 LIBOR+% 10%, B 企業(yè)的融資 成本為 LIBOR+1% ： C ，但不需在期末交換本金 ，但不需要再起初交換本金 ： D ，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值 ，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零 而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零 《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合 ?A 47 如果某商業(yè)銀行持有 1000 萬美元資產(chǎn)， 700 萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭 500 萬，美元遠(yuǎn)期空頭 300 萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為： C 萬美元 萬美元 萬美元 萬美元 ： A ，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 ，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 ，需要做具體分析 ： D /種族歧視事件 ： B 系統(tǒng)升級(jí)換代 /技能培養(yǎng) ? ： B A.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》 C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 D.《巴塞爾新資本協(xié)議》 ： A 中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為： B ，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為： B % % % % /定價(jià)錯(cuò)誤屬于： B ?D ，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念 ，正確的是： C ，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 ，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視 ，都應(yīng)當(dāng)加以重視 ，不正確的是： B ，商業(yè)銀行也把 相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任 ，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任 ，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線 ?D 類 類 類 類 ，由此則可能帶來： D ? 一、 單選題 ： D ： C 、相互作用的，一般遵循 ( )的基本規(guī)律。 A．權(quán)益資本 B．公開儲(chǔ)備 C．重估儲(chǔ)備 D．普通貸款儲(chǔ)備 E．混合型債務(wù)工具 標(biāo)準(zhǔn)答案： A,B 2以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是（ ） A．出口信貸保險(xiǎn) B．擔(dān)保 C．備用信用證 D．對(duì)沖 標(biāo)準(zhǔn)答案： A,B,C 三、判斷題 : 2違約風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)個(gè)人，不針對(duì)企業(yè)。 A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力 B．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式 C．