【正文】 的內(nèi)容 .是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié) .應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況等目標(biāo) .風(fēng)險監(jiān)測可以完全避免風(fēng)險 .匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要是( ) .商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進行營外匯交易活動 .商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動 .商業(yè)銀行因商品價格變動采取的應(yīng)對活動 .商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動 .以上說法均不正確 .以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險的指標(biāo)有( )。
.不良資產(chǎn)率 .累討一外匯敞口頭寸比例 .單一集團客戶授信集中度 .全部關(guān)聯(lián)度 .累計總敞口頭寸比例 .以下( )屬于我國針對商業(yè)銀行流動性所規(guī)定的指標(biāo)。
.存貸款比例指標(biāo) .資產(chǎn)流動性指標(biāo) .中長期貸款比例指標(biāo) .拆借資金比例指標(biāo) .短期貸款比例指標(biāo) .下列屬于市場風(fēng)險的有( )。
.利率風(fēng)險 .股票風(fēng)險 .違約風(fēng)險 .匯率風(fēng)險 .商品風(fēng)險 .國家風(fēng)險可分為( )。
.政治風(fēng)險 .信用風(fēng)險 .社會風(fēng)險 .經(jīng)濟風(fēng)險 .操作風(fēng)險 .下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。.權(quán)益資本 .公開儲備 .重估儲備 .普通貸款儲備 .混合型債務(wù)工具 .下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有( )。
.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道 .銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 .市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息 .銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴 .銀行向風(fēng)險承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險的理財產(chǎn)品 .戰(zhàn)略風(fēng)險來自( )。
.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 .商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn) .為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷 .為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏 .整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證 .市場風(fēng)險報告的內(nèi)容包括( )。
.對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析 .市場風(fēng)險管理政策和程序的遵守情況 .內(nèi)部和外部審計情況 .市場風(fēng)險經(jīng)濟資本分配情況 .潛在市場風(fēng)險預(yù)測 .現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進行市場風(fēng)險經(jīng)濟資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有( )。
.黃金分割法 .自下而上法 .自上而下法 .經(jīng)濟增加值法 .收益率法 .商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括( )。
.法人客戶貸款業(yè)務(wù) .貼現(xiàn)業(yè)務(wù) .個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款 .商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù) .個人購房貸款 .個人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險成因一般包括( )。
.商業(yè)銀行對個人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足 .內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞 .管理模式不科學(xué)，經(jīng)營層次過低而缺乏約束 .個人信用體系不健全 .以上說法均不正確 .巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。
.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度 .董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹 .董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督 .有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制 .商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。
.內(nèi)部控制環(huán)境 .風(fēng)險識別與評估 .內(nèi)部控制措施 .信息交流與反饋 .監(jiān)督、評價與糾正 .商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。
.開發(fā)風(fēng)險計量模型 .監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢 .監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢 .報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性定量評估結(jié)果 .調(diào)整高風(fēng)險授信限額 .商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有( )。
.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額 .在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告 .負責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型 .協(xié)助財務(wù)控制人員進行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估 .全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，( )三個層次組成。
.風(fēng)險管理理念 .風(fēng)險模型 .制度 .知識 .內(nèi)部控制 三、判斷題(共題，每題分) 請判斷以下各小題的對錯，正確的用√表示，錯誤的用表示。
.損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果。風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。( ) .全面風(fēng)險管理理論，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。( ) .根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其中，核心資本又稱第一資本，附屬資本又稱第二資本。( ) .董事會和高級管理層切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。( ) .銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。( ) .經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。( ) .我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。( ) .《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用方法計量信用風(fēng)險。( ) .《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于。( ) .信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。( ) .無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。( ) .對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。( ) .杠桿比率的主要作用是衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，與判斷企業(yè)的償債資格和能力無關(guān)。( ) .除了轉(zhuǎn)移單筆貸款或資產(chǎn)組合的風(fēng)險外，交易雙方還可以針對“虛擬的基礎(chǔ)資產(chǎn)”利用某種信用衍生產(chǎn)品進行尋利交易。( ) .證券化是將缺乏流動性的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券。
參考答案 風(fēng)險管理專家預(yù)測試卷一一、單項選擇題 二、多項選擇題 三、判斷題 .√..√..... .....√. 12c96aca6d85ec3a87c24028915f804d2a168791此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責(zé)傳遞知識。