【導(dǎo)讀】項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分。指標(biāo)題在記憶的基礎(chǔ)上要多積累，多熟練。本題與Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企。業(yè)流動性的指標(biāo)容易混淆，在后者模型中，流動性指標(biāo)是÷總資產(chǎn)。。億元，則正常類貸款遷徙率()。如果企業(yè)持續(xù)發(fā)生損失，那么相。對于總資產(chǎn)而言，其運(yùn)營資本一定會處于萎縮狀態(tài)。本題知識點(diǎn)在“市值重估”，市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價(jià)值?？矗褪且允袌鰞r(jià)格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場價(jià)格計(jì)值，B顯然錯誤。之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是()。事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的最大損失，在置信水平的。C市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為一年。方差一協(xié)方差的基本假設(shè)就是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的“線性組合”滿足正態(tài)分布。

　　

【正文】 流動性風(fēng)險(xiǎn)。 E 批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號有 ( )。 A、商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 B、所發(fā)行的可流通債券 (包括次級債 )的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大 C、商業(yè)銀行的外部評級上升 D、快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資 E、債權(quán)人 (包括 存款人 )提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足 【答案與解析】正確答案： ABDE A中，銀行股價(jià)下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題 。B 銀行的債務(wù)增加，對流動性造成威脅 。C 外部評級上升，是有利的 。D 資產(chǎn)來源過于集中 。E 發(fā)生了擠兌情形。 下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有 ( )。 A、能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失 B、能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平 C、能夠減少進(jìn)入新市場的阻礙 D、能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力 E、能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事 件和未來損失 【答案與解析】正確答案： ABCD 風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能被完全避免的。 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括 ( )。 A、制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制 B、危機(jī)現(xiàn)場處理 C、危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通 D、管理危機(jī)過程中的信息交流 E、模擬訓(xùn)練和演習(xí) 【答案與解析】正確答案： ABCDE 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：提高解決問題的能力 。提高發(fā)言人的溝通技能。 商業(yè)銀行附屬資本包括 ( )。 A、核心資本 B、一般準(zhǔn)備 C、盈余公積 D、未分配利潤 E、長期次級 債務(wù) 【答案與解析】正確答案： BE 盈余公積和未分配利潤都是核心資本。 銀行監(jiān)管方法包括 ( )。 A、資本監(jiān)管 B、市場準(zhǔn)入 C、風(fēng)險(xiǎn)評級 D、監(jiān)督檢查 E、外部審計(jì) 【答案與解析】正確答案： ABCD 外部審計(jì)是銀行自己進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的一種方法。銀行監(jiān)管方法包括上述這四種方法。 流動性比例中流動性資產(chǎn)包括 ( )。 A、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 B、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款 C、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù) D、一個月內(nèi)到期的次級類貸款 E、一個 月內(nèi)到期的債券 【答案與解析】正確答案： ABCE 除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款 (包括正常類貸款和關(guān)注類貸款 )、在國外二級市場上隨時(shí)可拋售的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn) (剔出其中的不良資產(chǎn) )。 對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為 0 的有 ( )。 A、我國中央政府的債券 B、中央政府投資的公用企業(yè)的債券 融資指標(biāo) /信號：商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化。 1清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括 。 ( )。 A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別 B、外部審計(jì) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估 D、監(jiān)測和報(bào)告 E、內(nèi)部審計(jì) 【答案與解析】正確答案： ACDE 考生可以簡單記憶為外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)測和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)。 1下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有 ( )。 A、業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃 B、公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃 C、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃 D、訴訟應(yīng)答策略 E、回應(yīng)監(jiān)管批評 【答案與解析】正確答案： ABCDE 熟悉教材，多讀形成大致印象。戰(zhàn) 略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案基本就包括這五項(xiàng)內(nèi)容。 1違約的發(fā)生主要是由于哪些原因 ?( ) A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤 行業(yè)不景氣 C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐 E、貸款定價(jià)不合理 【答案與解析】正確答案： ABC 一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因的時(shí)候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價(jià)是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。 1在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中 相對可以忽略的是 ( )。 A、 EAD B、 LGD C、 M D、 PD 【答案與解析】正確答案： C 本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率 (PD)、違約損失率 (LGD)、違約敞口風(fēng)險(xiǎn) (EAD)、期限 (M)，還要求考生對常用的這幾個指標(biāo)的縮寫比較熟悉。我們在復(fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因?yàn)槠谙抟话闶且阎模苌傩枰A(yù)測，這個參數(shù)相對可以忽略。 1為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開發(fā)出了 “因果關(guān)系模型 ”方法，運(yùn)用 VAR 技術(shù)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟 ?( ) A、定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù) C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集 E、確定模型并實(shí)施 【答案與解析】正確答案： ABCDE 因果分析模型就是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。 “因果關(guān)系模型 ”的 5 個步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。 1審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括 ( )。 A、股本凈回報(bào)率 B、資本充足率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 E、成本收入比 【答案與解析】正確答案： BCD AE 中有收入因素，這兩個指標(biāo)屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)。 1衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括 ( )。 A、資本充足率 B、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 C、正常貸款遷徙率 D、不良貸款遷徙率 E、成本收入比 【答案與解析】正確答案： CD 衡量風(fēng)險(xiǎn)的變化程度，這就是指動態(tài)指標(biāo)，從字面上分析，就可以看出 C、 D 是動態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標(biāo)。 1貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括 ( )。 A、是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品 B、進(jìn)入重組流程的原因 C、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小 D、轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用 E、對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估 【答案與解析】 正確答案： ABC E D 是在貸款轉(zhuǎn)讓時(shí)要注意的事項(xiàng)，不是貸款鲴良。貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)就包括ABCE 四項(xiàng)內(nèi)容。 1新發(fā)生不良貸款的外部原因包括 ( ) A、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 B 企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉 C、企業(yè)逃廢銀行債務(wù) D、企業(yè)違法違規(guī) E、地方政府行政干預(yù) 【答案與解析】正確答案： BCDE 外部原因，就是銀行之外的因素， A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題。 下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的 5Cs 系統(tǒng)的分析范圍 ?( ) A、借款人的個人品德 B 企業(yè)的資本金 C、借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢 D 借款人提供的抵押品價(jià)值 E、借款的利率水平 【答案與解析】正確答案： ABCDE 5C體系： CharaCter 對應(yīng) A， Capital對應(yīng) B， CapaCity 對應(yīng) C(還款能力 )， Collateral對應(yīng) D， Condition 對應(yīng) E。 2根據(jù)《巴塞爾 新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約 ?( ) A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期 50 天未還 B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn) C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款 D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少 【答案與解析】正確答案： BCDE 可視為違約的情形是： (1)有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款 (包括本金、利息和手續(xù)費(fèi) )。 (2)債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費(fèi)的減免和延期 。 (3)債務(wù)人超過到期日 90 天仍未償還債務(wù) 。 (4)債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。 2銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括 ( )。 A、本期貸款余額等基本情況 B、地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況 C、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 D、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況 E、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例 【答案與解析】正確答案： ABCDE 報(bào)告還包括對不良貸款的 變化趨勢進(jìn)行預(yù)測。 2下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有 ( )。 A、為客戶提供外匯即期交易 B、為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易 C、為客戶提供外匯期貨交易 D、進(jìn)行自營外匯交易 E、吸收外幣存款 【答案與解析】正確答案： ABCDE 以上選項(xiàng)都與外匯、外幣有關(guān)，也就存在著匯率風(fēng)險(xiǎn)。歸納匯率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容 Pl89 匯率風(fēng)險(xiǎn)第一段。 2下列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有 ( )。 A、期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所 B、期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于 交易所內(nèi) C、期貨交易所通過公開競價(jià)，形成一個公正的交易價(jià)格 D、期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格 E、人們可以利用期貨交易價(jià)格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費(fèi)決策 【答案與解析】正確答案： ABCDE 以上選項(xiàng)完整地解釋了期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。 2下列關(guān)于單一貨幣敞 El 頭寸的計(jì)算公式，正確的有 ( )。 A、敞口頭寸 =即期凈敞口頭寸 +遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 +期權(quán)敞口頭寸 +其他 B、即期凈敞口頭寸 =即期資產(chǎn)一即期負(fù)債 C、即期凈敞口頭寸 =即期資產(chǎn) +即期負(fù)債 D、遠(yuǎn)期凈敞 口頭寸 =遠(yuǎn)期賣出一遠(yuǎn)期買人 E、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 =遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣出 【 答案與解析】正確答案： ABE 即期凈敞口頭寸 =即期資產(chǎn)一即期負(fù)債，遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 =買人的遠(yuǎn)期合約頭寸一賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。 2運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括 ( )。 A、模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形 B、市場價(jià)格發(fā)生劇烈變動的情形 C、市場流動性嚴(yán)重不足的情形 D、外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景 E、歷史上發(fā)生過重大損失的情景 【答案與解析】正確 答案： ABCDE 壓力測試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括以上 5 種情況。 2下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有 ( )。 A、壓力測試 B、交易限額管理 C、風(fēng)險(xiǎn)限額管理 D、止損限額管理 E、 市場風(fēng)險(xiǎn)對沖 【答案與解析】正確答案： BCDE 壓力測試屬于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。 BCD都是限額管理，還有 E 都是市場風(fēng)險(xiǎn)控制手段。 2監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括 ( )。 A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營業(yè)績報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度 B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價(jià)格的變化相一致 C、在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法 D、如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對模型進(jìn)行評價(jià) E、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計(jì)值情況進(jìn)行測試 【答案與解析】正確答案： ABCDE 監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶 按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括就是以上 5個選項(xiàng)所述的內(nèi)容。 2下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有 ( )。 A、交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸 B、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具 C、納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略 D、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶 E、一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是 交易賬戶 【答案與解析】 正確答案： ABC D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。一 E 中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上 5 個選項(xiàng)所敘述的正確的內(nèi)容。 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括 ( )。 A、財(cái)務(wù) /會計(jì)錯誤 文件 /合同缺陷 C、產(chǎn)品設(shè)計(jì)