【正文】 先性屬于（ ）。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法中華考試網(wǎng) 14以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 18 商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里 “ 資本分配 ” 中的資本是指（ ）。 A、 信用評分法 B、專家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 22 在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括（ ）。 A、債務(wù)人評級 B、債項(xiàng)評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 26 商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分配的問題，而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟(jì)資本，一般需要具備的前提包括（ ）。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 29高級計(jì)量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布 “ 尾部 ” 損失事件。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 33可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問題。因此，操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告應(yīng)該對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。 A、正確 B、錯(cuò)誤 40 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)指引，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得高于 25％。 A、正確 B、錯(cuò)誤 44 通常認(rèn)為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的 “ 借短貸長 ” 的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 48 銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該與所有利益持有者的期望一致，否則這個(gè)戰(zhàn)略就是失敗的。（ ） A、正確 ， B、錯(cuò)誤 52如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（ ）流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。 A、不匹配 B、匹配 C、兩者沒有關(guān)系 D、以上都不對 56 以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動(dòng)性需求的快捷通道的是 ( ) A、公開市場 B、外匯市場 C、貨幣市場 D、債券市場 57中國人民銀行從 2020年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明了 ( ) A、商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、央行對流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開始給予 “ 經(jīng)濟(jì)懲罰 ” C、央行為商業(yè)銀行提供便利的政策 D、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制更完善。它指商業(yè)銀行監(jiān)控 /報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控 /報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的（ ）或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（ ） A、政府新興的立法 B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力 /運(yùn)動(dòng) C、極端組織的行動(dòng)或政變 D、政府貨幣政策的改變 68 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（ ） A、經(jīng)濟(jì)資本 B、存款準(zhǔn)備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) 69 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等（ ）類。 A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失 C、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本 74監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（ ）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“ 將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí) ” ，是（ ）部門的責(zé)任 。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) 81 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施 ( )。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 85 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括 ( )。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 89 ( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此 A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付 5萬美元、購買總額為 3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為 1美元=35泰銖。 A、即期匯率 B、市場對匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì) C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 95 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為（ ）。 A、國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為： “ 公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值 ” B、市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 C、與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括 D、在大多數(shù)情況下，市場價(jià) 值可以代表公允價(jià)值 外語學(xué)習(xí)網(wǎng) 99假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭 200，英鎊多頭 250，法郎空頭 120，美元空頭 280。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 102 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 106信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（ ）。 A、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差 C、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值 104 在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就（ ）。 A、 200 B、 400 C、 600 D、 1000 100 “ 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ” 是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在（ ）損失。 A、到期時(shí)間縮短 B、利率提高 C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加 D、期權(quán)需求小于供給 97 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說 法中，不正確的是（ ）。 A、凈收益 5萬美元 B、凈損失 5萬美元 C、凈收益 D、凈收益 93 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；就固定利率而言，（ ）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場 風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 91( )不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。 A、真實(shí)票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論 D、預(yù)期收入理論 87 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 ( )。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 83 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬元、 200萬元、 100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是 ( )。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價(jià)理論 79 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是 ( )。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 76 使用高級計(jì)量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法還必須考慮到兩個(gè)關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險(xiǎn)評估更具前瞻性。巴塞爾委員會(huì)將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的 β 因子等于 18％？ A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀(jì) 71 高級計(jì)量法（ AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（ ）來給出。它是指（ ） A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識(shí)相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價(jià) D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤 66 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是（ ） A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備 C、從戰(zhàn)略高度評價(jià)經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本 67 在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。 A、付款 B、擠兌 C、追索 D、支付 59 以下 是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo) /信號(hào)的因素有 ( ) A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加 B、債權(quán)人提取要求兌付 C、資產(chǎn)質(zhì)量下降 D、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 60 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是 ( ) A、盈利性 B、安全性 C、流動(dòng)性 D、均衡性 61房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會(huì)面臨的情況是( ) A、嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金 C、增加所持有的 流動(dòng)性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán) 62 以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是 ( ) A、行宣布上調(diào)利率 % B、滬市投資收益率上漲 5% C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 D、貸款人推進(jìn)新的貸款請求 63內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告、結(jié)算 /支付錯(cuò)誤、交易 /定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。 54（ ）是及時(shí)地對已經(jīng)識(shí)別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評價(jià)，并向董事會(huì)和高級管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過程。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 50我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于 4％。 A、正確 B、錯(cuò)誤 46商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債來決定的。 A、正確 B、錯(cuò)誤 42 最 常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 38流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于 10％。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 35保險(xiǎn)是彌補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險(xiǎn)的項(xiàng)目再進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 31 操作風(fēng)險(xiǎn)也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案時(shí)必須考慮風(fēng)險(xiǎn)管理的成本。 A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營業(yè)績報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度 B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價(jià)格的變化相一致 C、在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法 D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計(jì)值情況進(jìn)行測 試 E、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對 24關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評級的以下說法，不正確的是（ ）。 A、信用局評分 B、申請?jiān)u分 C、行為評分 D、 CreditMonitor評分 20 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（ ）。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、信