【正文】 處置 A 140 （）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 A 144 參照國際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用（）。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 D 148 在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險證券的差額減少時，交易方就（）。 A、了解各種風(fēng)險的概率分布 B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù) C、確定各類風(fēng)險敞口的額度 D、確定各類風(fēng)險敞口的損失相關(guān)性 E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險的容忍程度 ACDE 152 監(jiān) 管當(dāng)局在判斷按照模型計值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（）。（） A、正確 B、錯誤 A 155 對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用 3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（） A、正確 B、錯誤 A 159 使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結(jié)果應(yīng)通過與實(shí)際損失的對比，隨時進(jìn)行驗證和重新評估，以確保其合理性。（） A、正確 B、錯誤 A 162 提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。 A、正確 B、錯誤 B 166 央行宣布上調(diào)利率 %會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。 A、正確 B、錯誤 A 170 現(xiàn)金流分析是通過對商業(yè)銀行長期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。（） A、正確 B、錯誤 B 174 銀行的聲譽(yù)風(fēng)險僅存在于銀行的前臺服務(wù)中，與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險無關(guān)。 A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不對 A 178 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是 () A、商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn) B、市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損 C、商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨(dú)立地檢查和評價系統(tǒng)的有效性，并在必要時確保對內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化 D、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機(jī)時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。 B 183 嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。 A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責(zé) C、匯報義務(wù) D、風(fēng)險控制義務(wù) C 190 在影響操作風(fēng)險的因素中，交易 /定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。 A、 6 B、 7 C、 8 D、 9 C 195 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。 A、風(fēng)險假設(shè) B、相關(guān)性假設(shè) C、準(zhǔn)確性假設(shè) D、完整性假設(shè) B 200 巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A、風(fēng)險管理部門 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、業(yè)務(wù)管理部門 C 203 以下屬于 20世紀(jì) 60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有 ()。 A、風(fēng)險 分散 B、風(fēng)險對沖 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險補(bǔ)償 D 207 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是 ()。 A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險管理模式 C、全面風(fēng)險管理模式 D、內(nèi)部管理模式 D 211 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 A 215 ()是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。如果 3 個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?1 美元 =56 泰銖，則 A 銀行的凈收益或凈損失為（）。 A、平價期權(quán) B、價內(nèi)期權(quán) C、價外期權(quán) D、買方期權(quán) B 221 在其他條件相 同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價值升高的是（）。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) C W 228 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 D W 232 下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。 A、合并報表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨(dú)立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體 C、合并報表能為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點(diǎn)編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù) B W 240 （）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、現(xiàn)貨交易 B、現(xiàn)金交易 C、即期買賣 D、錢貨兩訖。 A、重新定價風(fēng)險 B、基準(zhǔn)風(fēng)險 C、收益率曲線風(fēng)險 D、期權(quán)性風(fēng)險 B 246 （）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。 A、利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、股票價格風(fēng)險 D、新產(chǎn)品上市風(fēng)險。 A、市場 B、操作 C、信用 D、價格。 C 253 如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時有正的現(xiàn)金流量，則稱為（）。 A、 10 B、 1 C 、 7 D、 5 A 256 （）是指在公 平交易中，熟悉情況的交易雙方自愿進(jìn)行資產(chǎn)交換或者債務(wù)清償?shù)慕痤~。 A、收益率曲線風(fēng)險 B、期權(quán)性風(fēng)險 C、基準(zhǔn)風(fēng)險 D、重新定價風(fēng)險 A 259 巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風(fēng)險價值時使用的置信水平為（）。 A、風(fēng)險價值 B、缺口 C、市場價值 D、敞口 D 263 （）是指由于不同貨幣比價的不利變動所帶來的風(fēng)險。 B 261 在市值重估過程中，如果資產(chǎn)有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進(jìn)行定價，這也被稱為（）方法。 A、利率風(fēng)險 B、商品價格風(fēng)險 C、匯率風(fēng)險 D、股票價格風(fēng)險。 A、止損 B、總頭寸 C、風(fēng)險 D、凈頭寸。 A、核心資本 B、經(jīng)濟(jì)資本 C、附屬資本 D、監(jiān)管資本 B 252 （）指的是“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況 下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值”。 A、互換合約 B、遠(yuǎn)期合約 C、期貨合約 D、期權(quán)合約。 A 247 在某一時點(diǎn)上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為（）。 A、 2020 B、 2020 C、2020 D、 2020。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 A W 242 典型的組合信用模型通常采用（）方法 通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財 務(wù)實(shí)力 B W 237 有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法 A W 234 在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（）。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對 A W 230 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。 A、期望 B、最小 C、最大 D、相對 C 226 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。 A、計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制 B、銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價 D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶 A 223 關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是（）。 A、基準(zhǔn)風(fēng)險 B、期權(quán)性風(fēng)險 C、重新定價風(fēng)險 D、收益率曲線風(fēng)險 C 219 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。 A、利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、商品價格風(fēng)險 C 217 假設(shè)中國某商業(yè)銀行 A將在 3個月后向泰國商業(yè)銀行 B支付 3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為 1美元 =35泰銖。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購買理論 D、銷售理論 B 213 下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % D 209 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于 ()業(yè)務(wù)。 A、按風(fēng)險事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因 D 205 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是 ()。下面的（）兩個因素是必須考慮的？ A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制 B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制 C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭 D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險 B 202 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營 /發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。 A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng) C、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) D、內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng) C 197 使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序？（） A、信用風(fēng)險模型和模型獨(dú)立控制 B、技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立預(yù)測 C、系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立操作 D、操作風(fēng)險模型和模型獨(dú)立驗證 D 198 使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總下列（）損失來得出監(jiān)管資本要求。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面？（） A、財務(wù) /會計錯誤 B、文件合同缺陷 C、錯誤監(jiān)控 /報告 D、結(jié)算支付錯誤 B 189 錯誤監(jiān)控 /報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。 A、法律風(fēng)險 的評估 B、法律風(fēng)險的識別 C、法律風(fēng)險的監(jiān)測 D、法律風(fēng)險的控制和緩釋 C 180 流動性需求和流動性來源之間的（）是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源。（） A、正確 B、錯誤 B 176 確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯一目標(biāo)。 A、正確 B、錯誤 B 172 戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期固定不變。 A、正確 B、錯誤 B 168 缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 A、正確 B、錯誤 B 164 流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性。（） A、正確 B、錯誤 B 161 對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測操作風(fēng)險的變化趨勢。（） A、正確 B、錯誤 A 157 操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實(shí)行實(shí)時管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實(shí)時進(jìn)行，對以前的信息就無需更新了。 ABCDE 153 用 基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險配置資本時，如果某年的總收入為負(fù)值或 0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。 A、外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估 B、外部評級主要對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評價 C、外部評級主要依靠專家定性判斷 D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難 以評價的中小客戶群 D 150 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（）。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實(shí)施內(nèi)部評級法的惟一必備條件 B 146 “ 5C方法屬于（）評級方法。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無關(guān) B 142 將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、相對于無風(fēng)險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風(fēng)險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值 A 138 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。 A、 5% B、10% C、 15% D、 20% C 134 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其 借款人的違約概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風(fēng)險暴露為 200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬人民幣。 A、某一地區(qū) B、某一行業(yè)