利率風險的測度ppt課件-資料下載頁
2024-11-03 18:05本頁面
【正文】 %，債券的當前價格為，試問該投資經(jīng)理如何構造債券組合使投資無需面對利率風險。 年）( 5 0 %)101(1 0 0 03%)101(8031 3 ?????????t ttD, 21 ???????????12121????5 6 1 3 8 21 ?? ??美元）(8 2 6 4 6 6)(1 0 0 0 0 0 02 ??（美元）3 6 2 1 4 94 3 8 2 6 4 4 6 ??（張）3 7 7 23 6 2 1 4 9 ?（美元）4 6 4 2 9 75 6 1 2 6 4 4 6 ??（張）4 8 5 04 6 4 2 9 7 ?解 第一支債券的久期為 1年 第一支債券的久期為 設該免疫組合中第一種債券、第二種的債券的權重分別為 則 解得 該投資組合需要 其中第一只債券資金數(shù)為 份數(shù)為 第二只債券資金數(shù)為 份數(shù)為
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