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正文內(nèi)容

20xx年電大本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末考試復(fù)習(xí)資料精編(編輯修改稿)

2025-02-26 02:50 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 答: 現(xiàn)行信用貨幣制度的特點(diǎn):貴金屬非貨幣化;流 通中的信用貨幣主要由現(xiàn)金和存款貨幣構(gòu)成;現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中的貨幣均通過(guò)金融活動(dòng)投入流通;中央銀行代表國(guó)家對(duì)信用貨幣進(jìn)行統(tǒng)一管理與調(diào)控成為金融和經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展的必要條件。 基金管理公司如何控制投資風(fēng)險(xiǎn) ? 答:( 1)做好投資前的研究工作 包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行情變化及其發(fā)展前景、證券發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品的生命周期、上市公司經(jīng)理人員的市場(chǎng)開(kāi)拓能力及管理才能、企業(yè)文化等。 ( 2)采用證券組合和期貨交易的投資方式 “不要把全部雞蛋放在一個(gè)籃子里” 。 ( 3)確定合理的入市資金量 。 以部分資金投資于風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的 同時(shí)預(yù)留一部分進(jìn)行儲(chǔ)蓄或保 守性投資,有利于以后者確定性的收入對(duì)前者收益的不確定性加以限制。 ( 4)進(jìn)行保護(hù)性止損 。 當(dāng)損失達(dá)到一定限度時(shí),立即對(duì)沖先前造成該損失的交易,以把損失限定于一定范圍內(nèi)。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是什么? 答: ( 1) 保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全; ( 2) 維護(hù)社會(huì)公眾的利益; ( 3) 保證金融機(jī)構(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)和較高效率; ( 4) 保證國(guó)家宏觀貨幣政策制定和貫徹執(zhí)行。 20世紀(jì) 70 年代以來(lái),金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出哪些新的特征? 答: ( 1) 金融的自由化; ( 2) 金融行為的證券化; ( 3) 金融的一體化。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略有哪些? 答: ( 1) 回避策略; ( 2) 防范策略; ( 3) 抵制策略; ( 4) 分散策略; ( 5) 轉(zhuǎn)移策略; ( 6) 補(bǔ)償策略; ( 7) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。 1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng)如何構(gòu)建? 答: ( 1) 構(gòu)建金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),一般包括三大子系統(tǒng):董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、 風(fēng)險(xiǎn)管理部以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 ( 2) 構(gòu)建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。 ( 3) 建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),分析結(jié)果將為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供有力的支持 1 關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 主要由哪些信息構(gòu)成? 答: ( 1) 客戶基本信息; ( 2) 授信合同信息; ( 3) 信貸賬務(wù)信息; ( 4) 擔(dān)保品信息; ( 5) 清償數(shù)據(jù)信息; ( 6) 企業(yè)財(cái)務(wù)信息。 1 關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)主要由哪幾個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成? 答: ( 1) 貸款評(píng)估系統(tǒng); ( 2) 財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng); ( 3) 擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng); ( 4) 資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)。 1 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原則有什么? 答: 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別必須堅(jiān)持三個(gè)原則:一是既全面,又深入;二是既及時(shí),又準(zhǔn)確;三是既連續(xù),又系統(tǒng)。 1基金的概念是什么?何為 契約型基金,何為公司型基金? 答:基金,就是將眾多分散的資金集中起來(lái),然后投資于某種專門(mén)用途的資金池,包括產(chǎn)業(yè)投資基金、證券投資基金和風(fēng)險(xiǎn)投資基金等。契約型基金,也稱信托型基金,是根據(jù)一定的信托契約原理,由基金發(fā)起人和基金管理人、基金托管人訂立基金契約而組建的投資基金。公司型投資基金,是由具有共同投資目標(biāo)的投資者依據(jù)公司法組成以營(yíng)利為目的、投資于特定對(duì)象(如各種有價(jià)證券、貨幣)的股份制投資公司。 1 從資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)來(lái)識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的 8 項(xiàng)指標(biāo)是什么? 答: ( 1)存貸比比率。( 2)中長(zhǎng)期貸款比率。( 3)流動(dòng)性比率。( 4)國(guó)際商業(yè)借款比率。( 5)境外資金運(yùn)用比率。( 6)備付金比率。( 7)單個(gè)貸款比率 .( 8)拆借資金比率。 1如何用超額儲(chǔ)備比例指標(biāo)判斷商業(yè)銀行流動(dòng)性?其局限性是? 答:商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性主要指一項(xiàng)資產(chǎn)變現(xiàn)的難易程度,一般而言,資產(chǎn)的到期日愈近,市場(chǎng)流通性愈強(qiáng),其流動(dòng)性也愈大。 資產(chǎn)流動(dòng)性通常表示 為商業(yè)銀行的某項(xiàng)特定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的百分比。 超額儲(chǔ)備比例是指儲(chǔ)備對(duì)存款總額的比例。超額儲(chǔ)備是商業(yè)銀行在中央銀行的存款加現(xiàn)金減去法定準(zhǔn)備金。 超額儲(chǔ)備比例越高,表示銀行流動(dòng)性越強(qiáng)。這個(gè)指標(biāo)的局限性十分明顯,它只是在一種狹窄的意義上體現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性狀況,很容易導(dǎo)致低估流動(dòng)性。 1外匯風(fēng)險(xiǎn)包括哪些種類,其含義如何? 答:根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)的不同結(jié)果,可以將外匯風(fēng)險(xiǎn)劃分為交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)。指把外幣應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款兌換成本幣或其他外幣時(shí),因匯率變動(dòng)而蒙受實(shí)際損失的可能性。折算風(fēng)險(xiǎn),是指在對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí),因匯率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能性。功能貨幣是指在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的各種貨幣;記賬貨幣是指編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)使用的報(bào)告貨幣。功能 貨幣與記賬貨幣之間匯率的變動(dòng),就會(huì)是財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的賬面價(jià)值發(fā)生變動(dòng),從而產(chǎn)生折算風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)指未預(yù)測(cè)到的匯率變動(dòng)通過(guò)影響企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)量、價(jià)格和成本等,導(dǎo)致企業(yè)未來(lái) 一定時(shí)期的收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。 1 衡量一個(gè)國(guó)家的償債能力和外債負(fù)擔(dān)的指標(biāo)。 答:衡量或考核一個(gè)國(guó)家的償債能力及外債負(fù)擔(dān)的最常用指標(biāo)有以下幾項(xiàng): ,即當(dāng)年未清償外債余額與當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值的比率。其公式為:負(fù)債率 =(當(dāng)年未清償外債余額 /當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值) *100% 率,即當(dāng)年未清償外債余額與當(dāng)年商品服 務(wù)出口總額的比率。其公式為:債務(wù)率 =(當(dāng)年未清償外債余額 /當(dāng)年商品服務(wù)出口總額) *100% 率,即當(dāng)年外債還本付息總額與當(dāng)年商品服務(wù)出口總額的比率。其公式為:償債率 =(當(dāng)年外債還本付息總額 /當(dāng)年商品服務(wù)出口總額) *100% 根據(jù)國(guó)際上通行的標(biāo)準(zhǔn), 20%的負(fù)債率、 100%的債務(wù)率、 25%的償債率是債務(wù)國(guó)控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。 如何計(jì)算一級(jí)資本充足率、總資本充足率? 答: ( 1)一級(jí)資本充足率 = 一級(jí)資本額 / 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn) 其中一級(jí)資本又稱核心資本,包括普通股權(quán)額和留存收益,風(fēng)險(xiǎn) 調(diào)整資產(chǎn) = 表內(nèi)資產(chǎn) 相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù) + 表外項(xiàng)目 信用換算系數(shù) 對(duì)應(yīng)的表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)。 ( 2)總資本充足率 = (一級(jí)資本額 + 二級(jí)資本額) / 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)。 2金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)的區(qū)別是什么? 答:金融中有許多未知事件,比如利率,國(guó)際,政治等不確定因素,可能會(huì)對(duì)金融資產(chǎn)造成 損失或者收益,這種不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)金融,波動(dòng)的可能性越大,風(fēng)險(xiǎn)越大。而金融危機(jī)是 指金融界對(duì)金融市場(chǎng)缺乏信心,表現(xiàn)為投資減少,股價(jià)下降等,從而引起金融人士的恐慌, 這就是金 融危機(jī)了。因此,金融風(fēng)險(xiǎn)更嚴(yán)重一 些就會(huì)影響實(shí)體經(jīng)濟(jì),即金融危機(jī)。 2 金融風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)主要由哪些信息構(gòu)成? 答:一、客戶基本信息; 二、授信 合同信息; 三、信貸賬務(wù)信息; 四、擔(dān)保品信息; 五、清償數(shù)據(jù)信息; 六、企業(yè)財(cái)務(wù)信息。 關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)主要由哪幾個(gè)子系統(tǒng)構(gòu) 成? 答:一、貸款評(píng)估系統(tǒng) 二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng) 三、擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng) 四、資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè) 2 20 世紀(jì) 70 年代以來(lái),金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出哪些新的特征? 答:一是金融的自由化。 20 世紀(jì) 70 年代以來(lái),西方主要國(guó) 家紛紛放松甚至取 消外匯管理,國(guó)際資本隨加速流動(dòng),加劇 了金融業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。 1979 年美國(guó)金融監(jiān)管法規(guī)中的 Q 條例 的取消更是利率自由化,利率風(fēng)險(xiǎn)亦成為重要的金融風(fēng)險(xiǎn)之 一。二是金融行為的證劵花。這主要是指籌資者不是通過(guò)向 銀行借款來(lái)籌措資金,而是直接通過(guò)證劵市場(chǎng)發(fā)行各種證劵 來(lái)籌措資金。在金融行為證劵化之前,企業(yè)對(duì)銀行貸款的依 賴程度相當(dāng)嚴(yán)重,但是在金融證劵化以后,企業(yè)可以直接證 劵市場(chǎng)籌資,大量的資金從銀行抽走,流向證劵市場(chǎng),使銀 行不得不以比過(guò)去更高的利率來(lái)吸引存款,以比過(guò)去更低的 利率發(fā)放貸款。三是金融的一體化 。20 世紀(jì) 70 年代以后, 特別是 80 年代以后,由于各國(guó)金融管制的放松,現(xiàn)代通訊 技術(shù)的進(jìn)步以及金融創(chuàng)新的促進(jìn),金融一體化的步伐日益加 快。國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)和國(guó)際金融市場(chǎng)之間,以及國(guó)際金融市場(chǎng) 相互之間的聯(lián)系日益密切, 從而形成了相互影響、 相互制約、 相互促進(jìn)的、同一的全球性金融市場(chǎng)。 2金融資產(chǎn)回報(bào)率變動(dòng)頻率表現(xiàn)出的峰態(tài)和偏態(tài)分別是什么含義? 答:峰態(tài):分布的峰態(tài)或高峰態(tài),或“肥尾” ,是衡量較大的正或負(fù)的資產(chǎn)回報(bào)率頻率的度 量,特別的,它衡量距均值大平方偏離的頻率。 偏態(tài):分布的偏態(tài)用 于度量在特定方向上發(fā)生高收益率的頻率。 2金融資產(chǎn) VaR 的概念是什么?有何特征? 答:金融資產(chǎn) VaR(Value at Risk)直譯為“在險(xiǎn)價(jià)值” ,指在一定的置信水平下,某一種金融資 產(chǎn)(證劵組合)在未來(lái)特定的一段時(shí)間內(nèi)最大可能損失。 VaR(Value at Risk)特征: 從正面特征來(lái)看, VaR 法有利于比較不同業(yè)務(wù)部門(mén)之間的風(fēng)險(xiǎn) 大小, 有利于進(jìn)行基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估、資本配置、風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置等; 從反面特征來(lái)看, VaR 法以為歷史數(shù)據(jù)玉未來(lái)數(shù)據(jù)完全相等,以及認(rèn)為收益分布完全 符合 正態(tài)分布的假設(shè)與現(xiàn)實(shí)存在差距。 ? 答: (1)根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)的不同結(jié)果,可以將外匯風(fēng)險(xiǎn)劃分為交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 具體含義如下 :①交易風(fēng)險(xiǎn)。指把外幣應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款兌換成本幣或其他外幣時(shí),因匯率變動(dòng)而蒙受實(shí)際損失的可能性。②折算風(fēng)險(xiǎn)。是指在對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí),因匯率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能性。功能貨幣是指在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的各種貨幣 。記賬貨幣是指編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)使用的報(bào)告貨幣。功能貨幣與記賬貨幣之間匯率的變動(dòng),就會(huì)使財(cái)務(wù)報(bào) 表項(xiàng)目的賬面價(jià)值發(fā)生變動(dòng),從而產(chǎn)生折算風(fēng)險(xiǎn)。其主要產(chǎn)生于跨國(guó)公司對(duì)海外子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行的并表處理。③經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。是指未預(yù)期到的匯率變動(dòng)通過(guò)影自由企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)量、價(jià)格和戚本等,導(dǎo)致企業(yè)未來(lái)一定時(shí)期的收益或現(xiàn)金流量減少的→種潛在損失。 27. 商業(yè)銀行面臨的外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是什么 ? 答: (1)商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括 :①信用風(fēng)險(xiǎn)。是指合同的一方不履行義務(wù)的可能性。②市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。是指因市場(chǎng)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。③法律風(fēng)險(xiǎn),是指因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導(dǎo)致?lián)p 失的風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括 : ① 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn), 主要表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重不足和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)虛盈實(shí)虧兩個(gè)方面 m②流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),是指銀行流動(dòng)資產(chǎn)不足,不能滿足支付需要,使銀行喪失清償能力的風(fēng)險(xiǎn)。③內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn),即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實(shí)情況不力而形成的風(fēng)險(xiǎn)。 28. 基金管理公司如何控制投資風(fēng)險(xiǎn) ? 答: (l)做好投資前的研究工作。只有在充分研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資選擇 .才能有的放矢,盡可能地減少投資決策的失誤,減少不必要的風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 采用證券組合和期貨交易的投資方式?;鸾?jīng)理在進(jìn)行證券交易時(shí), 證券價(jià)格會(huì)受 各種因素的影響,總是處于不斷變動(dòng)狀態(tài),對(duì)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而言,可以采取購(gòu)買(mǎi)多種不同的證券組合來(lái)加以分散。對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),可以通過(guò)證券期貨交易來(lái)予以實(shí)現(xiàn)。 (3) 確定合理的入市資金量 c 基金經(jīng)理在進(jìn)行投資時(shí), 不能將全部資金一次性投入市場(chǎng),而是要以 )定百分比的資金投入市場(chǎng)。為了防范投資風(fēng)險(xiǎn),基金經(jīng)理還應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守技資限制的規(guī)定,如 投資于任何一家公司股票的股份總額不得超過(guò)該公司已發(fā)行股份總數(shù)的 10% , 基金對(duì)每一發(fā)行公司所發(fā)行的股票的投資額不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值的10% , 以及 基金不得進(jìn)行信用交易 ,等等,從而避免過(guò)度交易,防止以賭博的心態(tài)去買(mǎi)賣(mài)證券。 (4) 進(jìn)行保護(hù)性止損。所謂保護(hù)性止損, 就是指當(dāng)損失達(dá)到一定限度時(shí), 立即對(duì)沖先前造成該損失的交易,以把損失限定于一定范圍內(nèi)。這個(gè)損失的限度不是基金經(jīng)理隨時(shí)和隨意確定的,而是在進(jìn)行某一交易之前事先確定的一個(gè)合理的損失限度。 是什么 ? 答: 1. (DA 一 DL 39。 導(dǎo)〉就是銀行資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口。其中, PA 和PL 分別表示資產(chǎn)和負(fù) \ .rA 債的現(xiàn)值,以 DA 和 TIL 分別表示資產(chǎn)和負(fù)債的持續(xù)期。從公式中可以看出,只要 存在持續(xù)期缺口,不管是正缺口還是負(fù)缺口,都面臨利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。在一般情況下,如果經(jīng)濟(jì)主體處于持 續(xù)期正缺口,那么將面臨利率上升、證券市場(chǎng)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。如果經(jīng)濟(jì)主體處于持續(xù)期負(fù)缺口,那么將面臨利率下降、證券市場(chǎng)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。所以,持續(xù)期缺口絕對(duì)值越大,利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也就越大。 30. 操作風(fēng)險(xiǎn)的含義及特點(diǎn)是什么 ? 答: (1)按照巴塞爾委員會(huì)的定義,操作風(fēng)險(xiǎn)是指 由于不完善或
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