銀行從業(yè)風險管理考試輔導(dǎo)習題(編輯修改稿)
2024-12-18 23:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 乘積的差額 標準答案： c 1 “風險價值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。 A、損失概率 B、敏感水平 C、統(tǒng)計分布 D、置信水平 標準答案： d 1 在正常的市場條件下，市場風險報告通常（ ）向高級管理層報告一次。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度 標準答案： b 1 假設(shè)中國某商業(yè)銀 行 A將在 3個月后向泰國商業(yè)銀行 B支付 3500萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為 1美元 =35泰銖。 A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付 5萬美元、購買總額為 3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為 1美元 =35泰銖。如果 3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?1美元 =56泰銖，則 A銀行的凈收益或凈損失為（ ）。轉(zhuǎn)自 學易網(wǎng) A、凈收益 5萬美元 B、凈損失 5萬美元 C、凈 收益 D、凈收益 標準答案： c 1 利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險；就固定利率而言，（ ）來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。 A、基準風險 B、期權(quán)性風險 C、重新定價風險 D、收益率曲線風險 標準答案： c 7 1 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（ ）。 A、即期匯率 B、市場對匯率波動方向和幅度的估計 C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 標準答案： b 1 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（ ）。 A、平價期權(quán) B、價內(nèi)期權(quán) C、價外期權(quán) D、買方期權(quán) 標準答案： b 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價值升高的是（ ）。 A、到期時間縮短 B、利率提高 C、標的股票價格波動性增加轉(zhuǎn)自 學易網(wǎng) D、期權(quán)需求小于供給 標準答案： c 2 關(guān)于 VaR值計量方法的以下論述，不正確的是（ ）。 A、方差 — 協(xié)方差法不能預(yù)測突發(fā)事件的風險 B、方差 — 協(xié)方差法易低估實際的風險值 C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風險 D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù) 標準答案： d 2 商業(yè)銀行持有某股票，其當前價格為 43元，經(jīng)過分析預(yù)期該股票價格可能在未來一定時間內(nèi)下跌，交易部門擬通過構(gòu)造一個純粹的賣出期權(quán)組合來規(guī)避股票價格下跌的風險，具體操作為 : （ 1）購買 1個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為 43元，成本為 6元； （ 2）出售 2個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為 37元，每個收益 4元； （ 3）購買 1個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為 32元， 成本為 1元。 則只要股票價格低于（ ）元，此賣出期權(quán)組合的凈收益就保持不變。 A、 32 B、 35 C、 37 D、 43 標準答案： a 2 衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（ ）。 A、 Delta 8 B、 Gamma C、 Vega D、 Theta 標準答案： c 二、多選題 : 2 市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括（ ）。轉(zhuǎn)自 學易網(wǎng) A、利率風 險 B、匯率風險 C、信用風險 D、商品價格風險 E、流動性風險 標準答案： a, b, d 2 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ）。 A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于 20世紀 B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類 C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險 D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算 E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格 標準答案： a, b, c, e 2 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。 A、 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口 B、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 C、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 D、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口 E、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口 標準答案： a, c 2
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