銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考試輔導(dǎo)習(xí)題(文件)
【正文】 （ ）。 A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率 B、假設(shè)某機 構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率 C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換 D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換 E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d, e 3 監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（ ） 10 A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按 模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度 B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) C、在可能的情況下，對某種產(chǎn)品應(yīng)該針對不同情況使用不同的計值方法 D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試 E、風(fēng)險管理部門應(yīng)該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 3 市場風(fēng) 險計量是市場風(fēng)險計量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說法，正確的是（ ）。（） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 3 大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，而且能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。（ ） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試輔導(dǎo)《風(fēng)險管理》練習(xí)題 一、單選題 : 某一年期零息債券的年收益率為 %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 1年期的無風(fēng)險年收益率為 5%，則根據(jù) KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（）。 （ 1）挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中 12 （ 2）辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù) （ 3）對資產(chǎn)組合進行評估 （ 4）簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議 （ 5）雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購買價格 （ 6）為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A．（ 1）（ 2）（ 3）（ 4）（ 5）（ 6） B．（ 6）（ 5）（ 3）（ 2）（ 4）（ 1） C．（ 1）（ 2）（ 5）（ 3）（ 6）（ 4） D．（ 1）（ 3）（ 6）（ 5）（ 4）（ 2） 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人 /關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A． B． C． D． 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。 A． 學(xué)易網(wǎng) B． C． D．
。 A． 5Cs系統(tǒng) B． 5Ps系統(tǒng) C． CAMEL系統(tǒng) D． 4Cs系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某 3年期辛迪加貸款，從第 1年至第 3年每年的邊際死亡率依次為 %、 %、 %，則 3年的累計死亡率為（）。 A．直接或間接控制一個企業(yè) 10%或 10%以上表決權(quán)的個人投資者 B．直接或間接控制一個企業(yè) 5%或 5%以上表決權(quán)的個人投資者 C．直接或間接控制一 個企業(yè) 3%或 3%以上表決權(quán)的個人投資者 D．直接或間接控制一個企業(yè) 1%或 1%以上表決權(quán)的個人投資者 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 某企業(yè) 2020年銷售收入 10億元人民幣，銷售凈利率為 14%， 2020年初所有者權(quán)益為39億元人民幣， 2020年末所有者權(quán)益為 45 億元人民幣，則該企業(yè) 2020年凈資產(chǎn)收益率為（）。 A．債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率 B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級 C．在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級 D．在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 某銀行 2020年初可疑類貸款余額為 600億元，其中 100億元在 2020年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了 150億元，則該銀 行可疑類貸款遷徙率為（）。（ ） 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確 4 由于黃金是一種貴金屬， 因此黃金價格波動帶來的市場風(fēng)險屬于商品風(fēng)險。 A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸 B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平 C、對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)
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