銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試輔導(dǎo)習(xí)題-全文預(yù)覽
【正文】 險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析 D、市場風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況 E、市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e 三、判斷題 : 3 利用 5年期政府債券的空頭頭寸為 10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該 10年期政府債券多頭頭 寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。 A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, e 3 以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是（ ）。 A、 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口 B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c 2 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為（ ）。 A、 32 B、 35 C、 37 D、 43 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 2 衡量期權(quán)價(jià)值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（ ）。 A、平價(jià)期權(quán) B、價(jià)內(nèi)期權(quán) C、價(jià)外期權(quán) D、買方期權(quán) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。如果 3個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?1美元 =56泰銖，則 A銀行的凈收益或凈損失為（ ）。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感 B、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價(jià)值將增加 C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下 降，則銀行最終的市場價(jià)值將減少 D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 1 “風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。 A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) B、市場風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中 C、市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類 D、市場風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（ ）進(jìn)行管理。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A、不變 B、長 C、短 D、無法判斷 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可 能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。 A、匯率風(fēng)險(xiǎn) B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 因市場價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）風(fēng)險(xiǎn)。 A、 55 B、 73 C、 75 D、 100 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的以下說法，正確的是（）。 。 A. 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布 B. 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念 2 D. 風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) （二）多選題 在以下各小題所給出的 5個(gè)選項(xiàng)中，至少有 2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將 正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。 A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D. 由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 （ ）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。 12020年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試輔導(dǎo)習(xí)題 2020年 8月 8日 8:28 閱讀次數(shù)： 105
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