【正文】 條時(shí)期 D、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 ２、下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是【Ｂ】。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 ６、由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于【Ｂ】。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過(guò)去的組合集中情況 １、在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的【Ａ】。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體 B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 ７、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是【Ｂ】。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) ３、商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是【Ａ】。 A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 B．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視 C．商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視 D．以上都不對(duì) ８、目前，在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo) RAROC的計(jì)算公式為【Ｃ】。 A、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告 B、至少每年準(zhǔn)備一次 C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告 D、定期報(bào)告的 １０、對(duì)集團(tuán)法人 客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【Ｃ】。 A．董事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．相關(guān)職能部門 D．以上都是 ６、與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到【Ｃ】。 A、提供融資 B、使銀行免受損失 C、維持市場(chǎng)信心 D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張 １０、在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是【Ｂ】。 A、 32% B、 16% C、 8% D、 4% １、商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法有：【ＡＣＤ】 A、基本指標(biāo)法 B、內(nèi)部模型法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、高級(jí)計(jì)量法 E、內(nèi)部評(píng)級(jí)法 ２、對(duì)于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括【ＡＢＣ】 A、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) B、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) C、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn) E、投資風(fēng)險(xiǎn) ３、一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是：【Ｃ】。 A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) ４、以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是【Ｂ】。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn) C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過(guò)人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 ９、關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說(shuō)法，不正確的是【Ｄ】。 A、 700萬(wàn)美元 B、 500萬(wàn)美元 C、 1000萬(wàn)美元 D、 300萬(wàn)美元 ４、已知某商業(yè)銀行最大一家借款人的借款總額為 3億， 該商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為 200億，總負(fù)債為 150億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為 120億，其中貸 款資產(chǎn)總額為 100億，那么該商業(yè)銀行單一客戶授信集中度為：【Ａ】 A、 6% B、 3% C、 % D、 8% ５、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于【Ｂ】的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 ５、以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)的有：【Ｄ】 A、國(guó)家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛?lái)不利影響 B、行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集 中度高，受到國(guó)家宏觀調(diào)控 C、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整 D、以上都是 銀行從業(yè)資格報(bào)名 ６、國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法 (RAPM)中除了 RAROC 指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo) RAROA 是指【Ｃ】。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 １０、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施【Ｄ】。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布 B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為 1 C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 ５、巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于【Ｂ】后的資本協(xié)議征求意見稿。 A、資本資產(chǎn)定價(jià)模型 B、期權(quán)定價(jià)模型 C、投資組合理論 D、敏感性分析方法 １０、 CreditMetrics 模型是從什么角度衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？【Ａ】 A、單一資產(chǎn)的角度 B、貸款組合的角度 C、以上都是 D、以上都不是 １、壓力測(cè)試是為了衡量：【Ｂ】。 A、電腦系統(tǒng) B、人的因素 C、制度因素 D、以上都不對(duì) ４、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是【Ｃ】。 A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分 C、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 ９、【Ｂ】是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的 不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ４、以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【Ｄ】。 A、盈利水平 B、產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) D、資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量 E、高官層人事更替 １４、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是【Ｂ 】。 5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升 50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為【Ｃ】 。 A、真實(shí)票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、 存款理論 D、預(yù)期收入理論 ３、利用歷史模擬法計(jì)算 VaR 的缺陷在于：【ＡＣ】 A、單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，低估了突發(fā)性收益率波動(dòng) B、風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果的準(zhǔn)確性受制于歷史周期的長(zhǎng)度 C、對(duì)歷史數(shù)據(jù)的依賴性較強(qiáng)，需要有充分的歷史數(shù)據(jù) D、度量龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量大 E、假設(shè)條件與實(shí)際情況不符合 ４、一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：【Ｂ】。 A、負(fù)債業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)業(yè)務(wù) C、中間業(yè)務(wù) D、表外業(yè)務(wù) ４、商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求等于什么？【Ａ】 A、借入資金 =融資缺口 +流動(dòng)性資產(chǎn) B、借入資金 =融資缺口 +流動(dòng)性負(fù)債 C、借入資金 =融資缺口 +貸款平均額 D、借入資金 =融資缺口 +核心存款平均額 ５、已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為 100億，總負(fù)債為 80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 ，負(fù)債加權(quán)平均久期為 4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【Ｃ】 A、 B、 C、 D、 ６、以下屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，又屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是：【Ｂ】 A、內(nèi)部欺詐 B、外部欺詐 C、經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓 D、股市暴跌 ７、三 項(xiàng)資產(chǎn)，頭寸分別為 2020萬(wàn)元， 3000萬(wàn)元， 5000萬(wàn)元，年投資收益率分別為 20%， 10%， 16%，那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為：【Ｂ】 A、 16%銀行從業(yè)資格考試 B、 15% C、 10% D、 20% ８、 .在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于【Ｃ】的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 ３ .資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自【Ｂ】。 A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、違約風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ２、下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是【Ｃ】。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)分散 D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 ７、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括【ＡＢＣＤＥ】 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保普遍 C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差 D、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高 E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度大 ８、已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是 100元，久期是 4。 A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) １３、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括【ＡＣ】。 A、 1000 B、 10% C、 % D、 10 ３、【Ａ】是指獲得銀行信用支持的 債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A、 RAOC 業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn) /業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 B、 RAOC 業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益 /業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 C、 RAOC 業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益 /業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 D、 RAOC 業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn) /業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 ７、《巴塞爾辛資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)？【Ａ】 A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型 B、基于外部評(píng)級(jí)的模型 C、 VaR 方法 銀行從業(yè) 資格考試 D、以上都不是 ８、在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是【Ａ】。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 ３、操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【Ｂ】。 A、委托方偽造收付款憑證騙取資金 B、客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng) C、業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi) D、代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失 ７、以下指標(biāo)中屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是：【Ｄ】 A、流動(dòng)性比例 B、超額備付金比率 C、核心負(fù)債比例 D、以上都是 ８、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須的一個(gè)最重要原則是：【Ｄ】 A、審慎性 銀行從業(yè)資格培訓(xùn) B、全面性 C、盈利性 D、獨(dú)立性 ９、華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【Ａ】。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM 模型 B、布萊克 、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價(jià)理論 ４、以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是【Ｂ】。 A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng) D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本 ８、以下關(guān)于采取高級(jí)計(jì)量法的論述，不正確的是：【Ｃ】 A、商業(yè)銀行必須首先滿 足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求 B、商業(yè)銀行必須滿足巴塞爾委員會(huì)提出的定性和定量標(biāo)準(zhǔn) C、已經(jīng)采用了高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，回到相對(duì)簡(jiǎn)單的計(jì)量方法 D、高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感性非常強(qiáng) ９、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于【Ｂ】業(yè)務(wù)。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過(guò)去的組合集中情況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟(jì)前景 ４、下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是【Ｂ】。 A、信息系統(tǒng)升級(jí)換代 B、合規(guī)問(wèn)題 C、員工的知識(shí) /技能培養(yǎng) D、公司治理結(jié)構(gòu)的完善 ３、如果某商業(yè)銀行持有 1000萬(wàn)美元資產(chǎn)， 700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭 500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭 300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為【Ｂ】。 A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 銀行從業(yè)資格考試 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C、經(jīng)濟(jì) 計(jì)量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 ８、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于【Ｄ】。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購(gòu)買理論 D、銷售理論 ２、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容？【ＣＥ】 A、商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù) B、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù) C、商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利