20xx年銀行從業(yè)考試《風險管理》模擬試題(一)-全文預覽
【正文】 30 億元貸款 63. 那么該商業(yè)銀行負債的流動性需求為：【 B 】。 59. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？【 C 】。 54. 在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構成欺詐的關鍵一點是看：【 C 】。 48. 已知某商業(yè)銀行的總資產為 100 億，總負債為 80 億，資產加權平均久期為 ，負債加權平均久期為 4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【 C 】 ，應當從什么方面入手？【 B 】。 ：【 D 】。 =業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的經濟資本 =業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的經濟資本 =業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的資金成本 =業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的資金成本 ，其中 =2 億， = 億， = 億，那么該投資組合的VaR 為：【 C 】。 A. 15 億 B. 12 億 C. 20 億 D. 30 億 ％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是 １００％，那么根據 KPMG 風險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】 A. B. C. D. 1 35. Ｘ和Ｙ為兩個隨機變量， a 和 b 是兩個常量，Ｘ與Ｙ的相關系數(shù)等于ρ ，那么 aＸ +b與 bＹ＋ a 的相關系數(shù)等于：【 D 】。 A. B. C. D. ，正確的是 : 【 D 】。 模型本質上是一個：【 A 】。 辦法 ：【 B 】。 15. 對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足：【 C 】。 的組織架構還未形成 、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高 ，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務的擴大 ，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是：【 C 】。 1000*exp(r)200, 其中 r為當前市場利率，那么在 r=%的時候的債券價格為多少？在 r=10%處進行一階近似。 ，能夠實現(xiàn)風險對沖的兩個資產至少應當滿足：【 B 】。 、結算收費 ：【 A 】。 10%， 那么經過五年連續(xù)投資， 100 元錢最終獲得的總收益為：【 B 】。 ，不正確的是：【 C 】 ，不能通過短期突擊達到目的 ，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中 ：【 D 】。 ，各項周轉率越高，那么盈利能力和償債能力就越好 ，還應當定型的將財務比率同公司的日常經營狀況相結合，才能得出關于客戶財務狀況的正確結論 、準確地反映企業(yè)的財務狀況 《擔保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權人和抵押人是否可以在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權人未受清償時，抵 押物所有權轉為債權人所有？【 B 】。 方法 CreditMonitor 模型中影響債權價值的因素？【 D 】 A. 負債數(shù)額 B. 企業(yè)資產市場價值 C. 企業(yè)資產價值的波動性 D. 負債價值的波動性 ，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【 A 】。 ：【 C 】。 ：【 A 】 B 相結合 商業(yè)銀行進行風險評估的三大類指標：【 D 】 300 億，風險資產總額為 200 億，其中資產風險敞口為80 億，預期損失為 40 億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：【 A 】。 A. 20% B. 19% C. 25% D. 30% 33. 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產總額為 300 億，如果所有借款人的違約概率都是 5%，違約回收率平均為
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