銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考試輔導(dǎo)習(xí)題(存儲(chǔ)版)
【正文】 是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。 A、平價(jià)期權(quán) B、價(jià)內(nèi)期權(quán) C、價(jià)外期權(quán) D、買方期權(quán) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。 A、 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口 B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c 2 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為（ ）。 A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸 B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平 C、對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析 D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況 E、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e 三、判斷題 : 3 利用 5年期政府債券的空頭頭寸為 10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該 10年期政府債券多頭頭 寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。 A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率 B．客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí) C．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí) D．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 某銀行 2020年初可疑類貸款余額為 600億元，其中 100億元在 2020年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了 150億元，則該銀 行可疑類貸款遷徙率為（）。 A． 5Cs系統(tǒng) B． 5Ps系統(tǒng) C． CAMEL系統(tǒng) D． 4Cs系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某 3年期辛迪加貸款，從第 1年至第 3年每年的邊際死亡率依次為 %、 %、 %，則 3年的累計(jì)死亡率為（）。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A． B． C． D． 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。（ ） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試輔導(dǎo)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題 一、單選題 : 某一年期零息債券的年收益率為 %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為 5%，則根據(jù) KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（）。 A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 B、假設(shè)某機(jī) 構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么不用進(jìn)行利率互換 D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么不用進(jìn)行利率互換 E、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d, e 3 監(jiān)管部門在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（ ） 10 A、高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按 模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度 B、在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) C、在可能的情況下，對(duì)某種產(chǎn)品應(yīng)該針對(duì)不同情況使用不同的計(jì)值方法 D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試 E、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來(lái) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 3 市場(chǎng)風(fēng) 險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說(shuō)法，正確的是（ ）。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A、利率風(fēng) 險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、信用風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d 2 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（ ）。 A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
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