[建筑]2009年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬試題二(存儲版)
【正文】 ?夏普在 1964 年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（ CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系 C． 1973 年，費雪 ?布萊克、麥隆 ?舒爾茨、羅伯特 ?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 D． 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用 VaR 方法計量信用風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選 項不屬于這三個維度的是（ ）。 A． 標(biāo)準(zhǔn)法 B． 基本指標(biāo)法 C． 內(nèi)部模型法 D． 高級計量法 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 1 下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（ ）。 A． 資本為商業(yè)銀行提供融資 B． 吸收和消化損失 C． 支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān) D． 維持市場信心 E． 為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（ ）。（ ） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 2 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－ 1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。 A． 風(fēng)險分散 B． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C． 保險轉(zhuǎn)移 D． 非保險轉(zhuǎn)移 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 二、多選題 : 1 下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（ ）。 A． 對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除 B． 風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償 C． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法 D． 風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（ RAROC）的計算公式是（ ）。2022 年銀行從業(yè) 資格考試 《風(fēng)險管理》模擬試題 二 一、 單選題
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