【正文】 b, c, e 3 以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ ）。 A． % B． % C． % D． % 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 某企業(yè) 2020年息稅折舊攤銷前利潤（ EBITDA）為 2億元人民幣，凈利潤為 民幣，折舊為 幣，無形資產(chǎn)攤銷為 ，所得稅為 ，則該企業(yè) 2020年的利息費用為（）億元人民幣。 A． % B． % C． % D． % 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是（）。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A、重新定價風(fēng)險 B、收益率曲線風(fēng)險 C、基準(zhǔn)風(fēng)險 D、股票價格風(fēng)險 E、流動性風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c 2 期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括（ ）。 A、損失概率 B、敏感水平 C、統(tǒng)計分布 D、置信水平 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 1 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常（ ）向高級管理層報告一次。 A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險種類之一 B、市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中 C、市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、操作風(fēng)險、股票價格風(fēng)險等幾類 D、市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入（ ）進(jìn)行管理。 ，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 銀行中的（ ）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。 A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn) B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn) C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn) D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 1 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的是（）。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A、利率風(fēng) 險 B、匯率風(fēng)險 C、信用風(fēng)險 D、商品價格風(fēng)險 E、流動性風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d 2 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ）。（ ） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試輔導(dǎo)《風(fēng)險管理》練習(xí)題 一、單選題 : 某一年期零息債券的年收益率為 %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 1年期的無風(fēng)險年收益率為 5%，則根據(jù) KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（）。 A． 5Cs系統(tǒng) B． 5Ps系統(tǒng) C． CAMEL系統(tǒng) D． 4Cs系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某 3年期辛迪加貸款，從第 1年至第 3年每年的邊際死亡率依次為 %、 %、 %，則 3年的累計死亡率為（）。 A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸 B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平 C、對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析 D、市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況 E、市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e 三、判斷題 : 3 利用 5年期政府債券的空頭頭寸為 10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該 10年期政府債券多頭頭 寸的經(jīng)濟(jì)價值會下降。 A、平價期權(quán) B、價內(nèi)期權(quán) C、價外期權(quán) D、買方期權(quán) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價值升高的是（ ）。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A、不變 B、長 C、短 D、無法判斷 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可 能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。 A. 風(fēng)險是收益的概率分布 B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念 2 D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) （二）多選題 在以下各小題所給出的 5個選項中，至少有 2個選項符合題目要求，請將 正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 A.