銀行從業(yè)風險管理考試輔導習題-wenkub
2022-11-23 23:57:59 本頁面
【正文】 以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。 ，正確的有（ ）。 A. 套期保值 B. 投資組合 C. 投機 D. 無風險套利 《國際會計準則第 39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產(chǎn)是（ ）。 ，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。 A. 信用風險 B. 市場風險 C. 操作風險 D. 聲譽風險 1年期零息債券的 年收益率為 ％，假設債務人違約后，回收率為零，若 1年期的無風險年收益率為 5％，則根據(jù) KPMG風險中性定價模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（ ）。 A. 持有待售類資產(chǎn) B. 持有到期的投資 C. 貸款 D. 應收款 （ ）。 A. 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C. 當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 （ ）。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 標準答案： c 銀行中的（ ）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。 A、利率風險轉(zhuǎn)自 學易網(wǎng) B、商品價格風險 C、匯率風險 D、操作風險 標準答案： c 轉(zhuǎn)自 學易網(wǎng) 2020銀行從業(yè)資格《風險管理》練習題 4 2020年 8月 14日 16:22 閱讀次數(shù) ： 1054 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試輔導《風險管理》練習題 一、單選題 : A銀行用 2年期美元存款作為 2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 5 D、股東大會 標準答案： a 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為 100萬元，所對應的稅率為 25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為 20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng) 濟增加值為（ ）萬元。 A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn) B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn) C、負債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn) D、風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn) 標準答案： b 1 關于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不正確的是（）。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度 標準答案： b 1 假設中國某商業(yè)銀 行 A將在 3個月后向泰國商業(yè)銀行 B支付 3500萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為 1美元 =35泰銖。 A、基準風險 B、期權性風險 C、重新定價風險 D、收益率曲線風險 標準答案： c 7 1 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（ ）。 A、方差 — 協(xié)方差法不能預測突發(fā)事件的風險 B、方差 — 協(xié)方差法易低估實際的風險值 C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風險 D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù) 標準答案： d 2 商業(yè)銀行持有某股票，其當前價格為 43元，經(jīng)過分析預期該股票價格可能在未來一定時間內(nèi)下跌，交易部門擬通過構造一個純粹的賣出期權組合來規(guī)避股票價格下跌的風險，具體操作為 : （ 1）購買 1個賣出期權，執(zhí)行價格為 43元，成本為 6元； （ 2）出售 2個賣出期權，執(zhí)行價格為 37元，每個收益 4元； （ 3）購買 1個賣出期權，執(zhí)行價格為 32元， 成本為 1元。轉(zhuǎn)自 學易網(wǎng) A、利率風 險 B、匯率風險 C、信用風險 D、商品價格風險 E、流動性風險 標準答案： a, b, d 2 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有（ ）。 A、平價期權 9 B、價內(nèi)期權 C、價外期權 D、買入期權 E、賣出期權 標準答案： b, d, e 2 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是
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