【正文】 D、羅斯提出套利定價(jià)理論 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布 B 、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1 C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是( )。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ???A股票的預(yù)期收益率為10% ，標(biāo)準(zhǔn)差為20% ；B 股票的預(yù)期收益率為5% ，標(biāo)準(zhǔn)差為10% 。 A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性 B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPM D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??一位投資者將1 萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000 元，投資的絕對(duì)收益是( 。 A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分 C 、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100 元， 年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為( )。( ) 錯(cuò) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ???1973 年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。 A、最低資本要求 B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 D、市場(chǎng)紀(jì)律約束 E 、金融創(chuàng)新 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD ??目前RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE 、ROA 相比，RAROC( ) A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C、RAROC=（收益預(yù)期損失）經(jīng)濟(jì)資本 D、使銀行不再注重盈利性 E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC ??以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能 B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段 C 、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù) D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值 E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE ??經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是( )。 A、安全性 B、約束性 C、流動(dòng)性 D、效益性 E、規(guī)模性 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD ??某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來?yè)p失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有( )。 A、積極開展國(guó)際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險(xiǎn) B、通過相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn) E 、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE ??商業(yè)銀行的核心資本包括（ ）。 A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金 B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比 C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量 D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介 E 、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD ??在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE ??可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有( )。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)( )。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 三、單選題?共 52 題 題號(hào):?24?本題分?jǐn)?shù): 分 歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于 。 A B、 C、 D 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是( )。 A、1000 B、10% C、% D、10 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是 。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB 的投資比率應(yīng)為( 。 A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用 C 、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān) D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：( )。 A、按風(fēng)險(xiǎn)事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。 A、10% B % C、13% D、% 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于( )業(yè)務(wù)。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購(gòu)買理論 D、銷售理論 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。 A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C 、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ???( 是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ???( 是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、負(fù)債業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)業(yè)務(wù) C、中間業(yè)務(wù) D、表外業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、違約風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ???( 并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。 A、監(jiān)管資本 B 、會(huì)計(jì)資本 C、 核心資本 D、經(jīng)濟(jì)資本 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??在一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取( )等方法。 A、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力 C不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力 D 、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（ ）。 A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求 C 、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力 D 、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。 A、董事會(huì) B、股東大會(huì) C 、董事會(huì)和高級(jí)管理層 D 、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法中，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、敏感性分析 B 因果關(guān)系分析 C 、壓力測(cè)試分析 D 、VAR 分析 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??（ ）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。 A、因果關(guān)系分析 B、VAR C 、敏感性分析 D 、情景分析 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和(）。 A、監(jiān)事會(huì) B 高級(jí)管理層 C 、股東大會(huì) D 、風(fēng)險(xiǎn)管理部門 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??（ ）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。 標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE ??公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個(gè)方面。 A、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè) B風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C 、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D 、風(fēng)險(xiǎn)額度分配 E風(fēng)險(xiǎn)控制 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE 三、判斷題共 5 題 ??商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的 充分發(fā)揮。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì) ??風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。 A、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款 B、個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C 、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D 、個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 標(biāo)準(zhǔn)答案：C （ ）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析 B、信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C 、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法 D信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法標(biāo)準(zhǔn)答案：A??假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10% ，1年期信用等級(jí)為B 的零息債券的收益率為15。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C地區(qū)因素 D 、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（ ）。 A、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) C 、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷