【正文】 合。 A．不能使用外部人員撰寫的報告 B．除高級管理層外，報告不應發(fā)送給相應的各級管理層 C．內審部門應直接參與業(yè)務部門的操作風險管理 D．業(yè)務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風險管理部門 57． 商業(yè)銀行風險管理的主要策略的說法，正確的是 ( )。 A．均值 方差 模型 B．資本資產(chǎn)定價模型 C．套利定價理論 D．二叉樹模型 53．《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括 ( )。 A．預期損失率＝預期損失 /資產(chǎn)風險敞口 B．預期損失率＝預期損失 /貸款資產(chǎn)總額 C．預期損失率＝預期損失 /風險資產(chǎn)總額 D．預期損失率＝預期損失 /資產(chǎn)總額 49．操作風險管理職能部門的工作不包括 ( )。 A． 1998年 5月 B． 1999年 6月 C． 2020年 1月 D． 2020年 4月 45．風險管理的核心在于 ( )。 A．不變 B．越高 C．越低 D．無法判斷 42．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中不正確的一項是 ( )。 A．利率 B．匯率 C．股票價格 D．商品價格 37．下列 哪一項不屬于國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點？ ( ) A．有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持 B．按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變、終止的量化標準 C．直接面對風險管理的各項要求 D．它是基于會計核算的劃分 38．風險管理的最基本要求是 ( )。 A．事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損 益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進 B．事后檢驗是市場風險計量方法的一種 C．若估算結果與實際結果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高 D．若估算結果與實際結果差距較大，則表明事后檢驗的假設前提存在問題 33．下列不屬于 CAMELS評級六大要素的是 ( )。 A．內部操作風險損失事件數(shù)據(jù) B．信息系統(tǒng) C．外部數(shù)據(jù) D．業(yè)務環(huán)境 29．在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了 ( )次資本協(xié)議征求意見稿。 A．可獲得更高的投資收益 B．可完全規(guī)避信用風險 C．可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能 D．不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 26．關于到期日之前的期權價值，下列表述正確的是 ( )。 A．識別銀行日常經(jīng)營存在的風險 點 B．員工績效考核 C．簡化管理流程 D．計算損失金額和發(fā)生概率 22．銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是 ( )。 A．風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易 B．風險 因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大 C．風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大 D．風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素 19．某 3 000萬美元的 1年期借款承諾由 3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值，合約的名義本金為 300萬美元。 A．及時性 B．一致性 C．完全性 D．不可不論性 15． ( )就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算 VaR的一種方法。 A．重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額 B．若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的 70% C．優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權利的股票 D．少數(shù)股權指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分 11．下列關于資本的說法，正確的是 ( )。 流動性資產(chǎn)余額 100% B．人民幣超額準備金率＝在中國人民銀行超額準備金存款 247。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 5%上升到 %，則利率變化使銀行的價值變化 ( )億元。置信水平由銀行的管理層規(guī)定，選擇的置信水平越高，發(fā)生風險的概率就 ( )。 1．典型的組合信用模型通常采用 ( )法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關性。 A．資產(chǎn)分組 B．集中度指標 C．蒙特卡洛模擬 D．歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 2． ( )是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議。 A．不變 B．越低 C．越高 D．無法判斷 5．風險文化的精神核心是 ( )。 A． B．－ C． D．－ 8． ( )的興起，標志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉移。 人民幣各項存款期末余額 100% C．核心負債比率＝核心負債期末余額 247。 A．經(jīng)濟資本也就是賬面資本 B．會計資 本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本 C．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金 D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本 12． ( )是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理方法。 A．歷史模擬法 B．方差一協(xié)方差法 C．標準法 D．蒙特卡洛模擬法 16．下列關于貨幣互換的說法，不正確的是 ( )。那么此項貸款承諾的套保比率為 ( )。 A．現(xiàn)金流分析 B．久期分析法 C．缺口分析法 D．情景分析 23．以下各項中屬于不可以質押的是 ( )。 A．美式看漲期權的最大價值小于歐式看漲期權的最大價值 B．歐式看跌期權的最大價值等于美式看跌期權的最大價值 C．美式看漲期權的最大價值大于歐式看漲期權的最大價值 D．歐式看跌期權的最大價 值大于美式看跌期權的最大價值 27．巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管核心原則的評價方法》中對于商業(yè)銀行國家風險的監(jiān)管給出了具體的原則和標準。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 4 30． ( )不能規(guī)避利率風險。 A．管理 B．流動營利性 C．流動性比率 D．資本充足性 34．下列對銀行業(yè)機構信息披露要求的說法，不正確的是 ( )。 A．適時、準確地識別風險 B．準確、詳細地計量風險 C．適時、完整地監(jiān)測風險 D．迅速、有效地控制風險 39．下列不屬于附屬資本的是 ( )。 A．累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債 B．資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致 C．在計算比率時應將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元 D．累計外匯敞口頭寸比例＝累計外匯敞口頭寸 247。 A．風險識別 B．風險計量 C．風險監(jiān)測 D．選擇最佳風險管理技術組合 46．某 2年期債券麥考利久期為 ，債券目前價格為 ，市場利率為 8%，假設市場利率 突然上升 2%，則按照久期公式計算，該債券價格 ( )。 A．創(chuàng)建結構化的風險評估方法 B．監(jiān)控和事故處理 C．承擔操作風險管理的最終責任 D．了解整個銀行的風險狀況 50．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關規(guī)定，操作風險損失事件被劃分為 ( )種事件類型。 A．高級計量法 B．標準法 C．基本指標法 D．內部評級法 54．下列不屬于自我評估的工作流程的是 ( )。 A．風險分散 B．風險對沖 C．風險規(guī)避 D．風險隱藏 58．按照巴塞爾委員會的規(guī)定，銀行要在合適的時候建立一個在一定時點上 的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯配的 ( )限額，并依據(jù)實際情況對這個限額進行調整。 A． 60 B． 64 C． 56 D． 49 61．關于事后 檢驗，下列說法正確的是 ( )。 A．風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動 B．風險度量的結果受制于歷史周期的長短 C．無法充分度量非線性金融 工具的風險 D．以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強 65．下列關于表外項目的處理的說法，不正確的是 ( )。 A．法律 B．行政法規(guī) C．部門規(guī)章 D． “ 指引 ” 69．商業(yè)銀行的 ( )是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營管理目標，通過制定并實施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風險進行有效識別、評估、管理、監(jiān)測和報告的動態(tài)過程和機制。 A．名義價值 B．市場價值 C．公允價值 D．市值重估價值 74．下列情況會引發(fā)基準風險的是 ( )。 A．基本賬戶 B．銀行賬戶和交易賬戶 C．交易賬戶 D．銀行賬戶 78．在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是 ( )。 A．不良貸款清收轉化情況 B．新發(fā)放貸款質量 情況 C．新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例 D．以上都是 82．內部控制評價主要包括 ( )。 A．違約概率 B． 實際損失 C．違約損失率 D．違約風險暴露 86．使用內部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了 ( )。 A．外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結算 B．外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價 C．本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利 D．外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化 90． ( )是對 VaR估計結果的誤差水平測量和精度評估。 A．模型假設和參數(shù)不再適用的情形 B．市場價格發(fā)生劇烈變動的情形 C．市場流動性嚴重不足的情形 D．外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失 或風險難以控制的情景 E．歷史上發(fā)生過重大損失的情景 3．信用衍生產(chǎn)品包括 ( )。 A．公司的整體戰(zhàn)略 B．利率變化及預期 C．公司治理結構 D．整體經(jīng)濟指標 E．信用風險參數(shù) 7．當久期缺口為正值時，下列說法正確的有 ( )。 A．建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理 B．風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果 C．是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排 D．是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內部審查程序 E．是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于 計量、監(jiān)測風險的各種主要假定、參數(shù)是否恰當 11．關于信用風險定量信息披露的主要內容包括 ( )。 A．準確性 B．合理性 C．穩(wěn)定性 D．開放性 E．審慎性 15．按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為 ( )。 A．貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性 B．貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單相加 C．風險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險 D．貸款資產(chǎn)可以過于集中 E．商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響 20．某 3年期債券麥考利久期為 ，債券目前價格為 ，市場利率為 9%。 A．是商業(yè)銀行沒有預計到的損失 B．代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內的平均損失 C．預期損失率＝預期損失 /資產(chǎn)風險敞口 D．代表大量貸款或交易組合過去一般時期的平均損失 E．是指信用風險損失分布的數(shù)學期望 23．市場風險報告的內容包括 ( )。 A．專家調查列舉法 B．高級計量法 C．情景分析法 D．分解分析法 E．制作風險清單 27．期權的價值由哪幾部分組成？ ( ) A．時間價值 B．內在價值 C．執(zhí)行價格 D．標地資產(chǎn)價格 E．無風險利率 28．在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有 ( )。 A．投資組合報告 B．風險分解 “ 熱點 ” 報告 C．信用風險報告 D．最佳投資組合復制報告 E．最佳風險對沖策略報告 32．國內商業(yè)銀行在構建個人信用評估模型過程中，并未廣泛采用客戶分類，主要原因在于 ( )。 A．情景分析 B．壓力測試 C．久期分析法 D．缺口分析法 E．負債分析法 36．風險抵補類指 標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括 ( )。 A．盈余公積 B．混合性債務工具 C．公開儲備 D．未公開儲備 E．重估儲備 40．現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是 ( )。 ( ) A．對 B．錯 3．只有當外部審計組織按照有關監(jiān)管法律的授權或接受監(jiān)管當局的 委托對商業(yè)銀行進行審計時，其工作才具有風險監(jiān)管的性質。 ( ) A．對 B．錯 7．投資組合中的資產(chǎn)相關系數(shù)為正時，說明風險分散效果比較差。 ( )