【正文】 A． 6 B． 7 C． 8 D． 9 51．目前， ( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。 A．信用風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 52．馬柯維茨提出的 ( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。 A．均值 方差 模型 B．資本資產(chǎn)定價(jià)模型 C．套利定價(jià)理論 D．二叉樹模型 53．《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中不包括 ( )。 A．高級(jí)計(jì)量法 B．標(biāo)準(zhǔn)法 C．基本指標(biāo)法 D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法 54．下列不屬于自我評(píng)估的工作流程的是 ( )。 A．全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告 B．作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 C．覆蓋所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 D．控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估 55．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是 ( )。 A．高級(jí)計(jì) 量法 B．標(biāo)準(zhǔn)法 C．基本指標(biāo)法 D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法 56．關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，正確的是 ( )。 A．不能使用外部人員撰寫的報(bào)告 B．除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層 C．內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理 D．業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門 57． 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說法，正確的是 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)分散 B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D．風(fēng)險(xiǎn)隱藏 58．按照巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上 的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的 ( )限額，并依據(jù)實(shí)際情況對(duì)這個(gè)限額進(jìn)行調(diào)整。不僅要對(duì)總體外幣設(shè)置限額，還要分別對(duì)每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。 A．最小 B．最大 C．中等 D．以上都不對(duì) 59． ( )是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具，它有助于銀行進(jìn)行日常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。 A．風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B．風(fēng)險(xiǎn)誘因 C．績(jī)效測(cè)評(píng) D．因果模型 60．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的定義，操作風(fēng)險(xiǎn)的每類業(yè)務(wù)產(chǎn)品線 /事件類型共有 ( )個(gè)組合。 A． 60 B． 64 C． 56 D． 49 61．關(guān)于事后 檢驗(yàn)，下列說法正確的是 ( )。 A．事后檢驗(yàn)是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種 B．事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn) C．若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則暗示該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定 D．若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題 62．如果第一個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為 8%，標(biāo)準(zhǔn)差為 6%，第二個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為 3%，那么投資者通常選擇哪個(gè)資產(chǎn)組合來投資 ( )。 A．第一個(gè) B．第二個(gè) C．第一個(gè)或第二個(gè)均可 D．均不選擇 63．在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV的主要目的是 ( )。 A．為了發(fā)行證券 B．為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C．為了保證投資者本息的按期支付 D．為了購買權(quán)益資產(chǎn) 64．計(jì)算 VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng) B．風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短 C．無法充分度量非線性金融 工具的風(fēng)險(xiǎn) D．以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng) 65．下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說法，不正確的是 ( )。 A．表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) B．首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) C．對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算 D．利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得 66．下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是 ( )。 A．操作風(fēng)險(xiǎn)管理者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有最主要的責(zé)任 B．由于金融機(jī)構(gòu)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)定義看法一致，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量手段已經(jīng)非常成熟 C．操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量需要評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性及其嚴(yán)重程度 D．操作風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)有著明確的界線，如信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 67．商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，通常會(huì)用到以下指標(biāo)，這些指標(biāo)中，數(shù)值越低說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小的是 ( )。 A．行業(yè)凈資產(chǎn)收益率 B．資本積累率 C．行業(yè)盈虧系數(shù) D．行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率 68．《金融違法行為處罰辦 法》屬于 ( )。 A．法律 B．行政法規(guī) C．部門規(guī)章 D． “ 指引 ” 69．商業(yè)銀行的 ( )是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)，通過制定并實(shí)施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估、管理、監(jiān)測(cè)和報(bào)告的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。 A．風(fēng)險(xiǎn)控制 B．風(fēng)險(xiǎn)管理 C．內(nèi)部控制 D．公司治理 70．商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是 ( )。 A．容易預(yù)測(cè)的 B．可以預(yù)測(cè)的，但很難精確預(yù)測(cè) C．不可能預(yù)測(cè)的 D．以上都不對(duì) 71．下列哪種情形屬于由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)？ ( ) A．地震 致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀 B．某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生失業(yè)中斷 C．某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，未保留部分重要文件 D．某銀行員工李某未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失 72．黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于 ( )。 A．股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B．匯率風(fēng)險(xiǎn) C．利率風(fēng)險(xiǎn) D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 73． ( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。 A．名義價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值 C．公允價(jià)值 D．市值重估價(jià)值 74．下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是 ( )。 A．利息收入和利息支出依據(jù)相同的 基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈 B．利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定 C．利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致 D．利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化 75．下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法不正確的是 ( )。 A．準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè) B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力 C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠完全避免經(jīng)濟(jì)損失 D．在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中要明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任 76．巴塞爾委員會(huì)提出要將銀行總經(jīng)濟(jì)資 本的 ( )分配給操作風(fēng)險(xiǎn)，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為 “ 阿爾法 (α) 法 ” 。 A． 4% B． 8% C． 12% D． 15% 77．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在 ( )中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。 A．基本賬戶 B．銀行賬戶和交易賬戶 C．交易賬戶 D．銀行賬戶 78．在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是 ( )。 A．組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B．經(jīng)濟(jì)前景 C．收益率 D．過去的組合集中情況 79．在 ( )對(duì)沖中只是在對(duì)沖開始時(shí)建立頭寸，然后使對(duì)沖 頭寸保持不變，直到對(duì)沖期間結(jié)束。 A．靜態(tài) B．期權(quán) C．動(dòng)態(tài) D．股票 80．采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于 ( )。 A．前五年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值 B．前五年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值 C．前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值 D．前三年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值 81．中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要是指 ( )。 A．不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B．新發(fā)放貸款質(zhì)量 情況 C．新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D．以上都是 82．內(nèi)部控制評(píng)價(jià)主要包括 ( )。 A．過程評(píng)價(jià)和目標(biāo)評(píng)價(jià) B．結(jié)果評(píng)價(jià)和目標(biāo)評(píng)價(jià) C．過程評(píng)價(jià)和結(jié)果評(píng)價(jià) D．過程評(píng)價(jià)和方法評(píng)價(jià) 83．大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨 ( )危機(jī)。 A．流動(dòng)性 B．操作 C．法律 D．戰(zhàn)略 84．對(duì)于商業(yè)銀行來說，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是 ( )。 A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．股票風(fēng)險(xiǎn) C．商品風(fēng)險(xiǎn) D．匯率風(fēng)險(xiǎn) 85．商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包括 ( )。 A．違約概率 B． 實(shí)際損失 C．違約損失率 D．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 86．使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計(jì)代表了 ( )。 A．目前的情況 B．長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn) C．同行業(yè)的平均水平 D．同行業(yè)的最高水平 87．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列屬于違約的是 ( )。 A．債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi) 60天以上 (含 ) B．銀行將貸款出售并相應(yīng)承攬了經(jīng)濟(jì)損失 C．債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過 60天 D．銀行同意債務(wù)重組 88． ( )是指因市場(chǎng)價(jià)格 (利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格 )的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失 的風(fēng)險(xiǎn)。 A．信用風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 89．下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是 ( )。 A．外匯遠(yuǎn)期合約可以實(shí)物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算 B．外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價(jià) C．本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價(jià)格的話，外幣的多方仍然盈利 D．外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化 90． ( )是對(duì) VaR估計(jì)結(jié)果的誤差水平測(cè)量和精度評(píng)估。 A．準(zhǔn)確性檢驗(yàn) B．敏感性分析 C．誤差分析 D．有效性檢驗(yàn) 二、多項(xiàng)選擇題 (共 40題，每小題 1分，共 40分 )以下 各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。 1． ( )說明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高。 A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低 B．貸款總額與核心存款的比率小 C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大 D．借款總額與總資產(chǎn)的比率高 E．大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為 50% 2．運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括 ( )。 A．模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形 B．市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形 C．市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形 D．外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失 或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景 E．歷史上發(fā)生過重大損失的情景 3．信用衍生產(chǎn)品包括 ( )。 A．總收益互換 B．信用違約互換 C．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D．股票期權(quán) E．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 4．以下論述正確的是 ( )。 A．對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感 B．對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感 C．對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感 D．對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感 E．零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信 用和利率水平都很不敏感 5．個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者 ( )。 A．違約風(fēng)險(xiǎn)的大小 B．開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益 C．破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小 D．壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小 E．風(fēng)險(xiǎn)偏好 6．在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有 ( )。 A．公司的整體戰(zhàn)略 B．利率變化及預(yù)期 C．公司治理結(jié)構(gòu) D．整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo) E．信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) 7．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的有 ( )。 A．資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積 B．如果市場(chǎng)利率 下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加 C．如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌 D．如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少 E．如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加 8．下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有 ( )。 A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B．操作風(fēng)險(xiǎn) C．品牌風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) E．客戶風(fēng)險(xiǎn) 9．下列關(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的說法，錯(cuò)誤的是 ( )。 A．采用外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果來確定對(duì)境外主權(quán)債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 B．對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)給予 100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 C．對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債 權(quán)風(fēng)險(xiǎn)為 20% D．對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予 100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 E．商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 50% 10．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括 ( )。 A．建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理 B．風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其