【正文】 內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的是（ ）。 A、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) C、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專(zhuān)家定性判斷 D、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè) A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析：參考教材 。 2 （ ）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 A B C D 你 的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 2 假設(shè)某銀行在 2020 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類(lèi)貸款為 80億人民幣，關(guān)注類(lèi)貸款為 15億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為 3 億人民幣，可疑類(lèi)貸款為 1億人民幣，損失類(lèi)貸款為 1 億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析：（ 3＋ 1＋ 1） /（ 80＋ 15＋ 3＋ 1＋ 1）＝ 5％ 假定某銀行 2020會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款 200 億人民幣，其中正常貸款 180 億人民幣，其中一般準(zhǔn)備 8 億人民幣，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備 1億人民幣，特種準(zhǔn)備 1 億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析：（ 8＋ 1＋ 1） /(200180)=50% 3 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以分為（ ）。 A、法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù) B、企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù) C、單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù) D、公共客戶(hù)和私人客戶(hù) A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析：法人客戶(hù)分為企業(yè)類(lèi)和機(jī)構(gòu)類(lèi)，企業(yè)類(lèi)又分為單一法人和集團(tuán)法人。 3 根據(jù)《巴 塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶(hù)評(píng)級(jí)，第二維是（ ）。 A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) C、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí) A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 3 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考 數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5 年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3 個(gè)基點(diǎn)中的較高者 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 3 不是經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)的是（） A、總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B、股本凈回報(bào)率 C、成本收入比 D、不良貸款比率 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 3 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類(lèi)七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（ ） A、資本充足率 B、股本凈回報(bào)率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 3 對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為 200 萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（ ）萬(wàn)人民幣。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 200 10％ 50％＝ 10 3 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn) B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 3 因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般（）單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 3 在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它 的計(jì)算公式為（）。 A．預(yù)期損失率 =違約概率違約損失率 B．預(yù)期損失率 =違約風(fēng)險(xiǎn)暴露違約損失率 C．預(yù)期損失率 =違約概率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D．以上公式均不對(duì) A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（ ）。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 4 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ ） A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 4 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（ ）兩類(lèi)。 A．風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)限額和行業(yè)限額 B．授信集中度限額和總體組合限額 C．行業(yè)限額和集團(tuán)限額 D．行業(yè)限額和產(chǎn)品限額 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 4 有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 4 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）。 A、黑色預(yù)警法 B、藍(lán)色預(yù)警法 C、紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析：藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。 4 專(zhuān)家判斷法中的“ 5C’’方法不考慮的因素為（ ）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì) D、信貸專(zhuān)家的主觀性 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 4 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（ ）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 4 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) C、特定風(fēng)險(xiǎn) D、宏觀風(fēng)險(xiǎn) A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 4 下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C、非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避 D、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 4 采用 VaR 方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 50、 “ 5C方法屬于（ ）評(píng)級(jí)方法。 A、信用評(píng)分法 B、專(zhuān)家判斷法 C、模型法 D、部分基 于模型法 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 5 在針對(duì)單個(gè)客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶(hù)的（ ）。 A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對(duì) A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 5 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是（ ）。 A、單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額 B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額 C、集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額 D、以上均不對(duì) A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 5 假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶(hù)中有 1年期、利率為 5%的 2億元人民幣的定期存款，目前 1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為 10%和 8%，該銀行將 1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外 1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（）。 A、 3% B、 4% C、 5% D