銀行從業(yè)風險管理考試輔導(dǎo)習(xí)題-免費閱讀
【正文】 A．評價主體是商業(yè)銀行 B．評價目標是客戶違約風險 C．評價結(jié)果是信用等級和違約概率 D．評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小 標準答案： d 13 在客戶信用評價 中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（ ）。 A． B． C． D． 標準答案： b 下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。 A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法 B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法 C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法 D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響 E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法 標準答案： a, b, d, e 3 有關(guān)市場風險狀況的報告應(yīng)當定期、及時 地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（ ）。 A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于 20世紀 B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類 C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險 D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算 E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格 標準答案： a, b, c, e 2 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。 A、即期匯率 B、市場對匯率波動方向和幅度的估計 C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 標準答案： b 1 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（ ）。 A、兩者所要達到的目標不同 B、隨著人們對風險日 益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失 C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理的 D、資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持 標準答案： b 6 1 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ ）。 A、 200 B、 400 C、 600 D、 1000 標準答案： d 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ ）。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、股東大會 標準答案： a 3 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為 100萬元，所對應(yīng) 的稅率為 25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為 20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為（ ）萬元。 A. 利率增加 500基點 B. 信用價差增加 300個基點 C. 正常經(jīng)營狀 況 D. 主要貨幣相對于美元升值 15% ，錯誤的是（ ）。 12020年銀行從業(yè)《風險管理》考試輔導(dǎo)習(xí)題 2020年 8月 8日 8:28 閱讀次數(shù)： 1051 （一）單選題 在以下各小題所給出的 4個選項中，只有 1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 A. 風險是收益的概率分布 B. 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念 2 D. 風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) （二）多選題 在以下各小題所給出的 5個選項中，至少有 2個選項符合題目要求，請將 正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 A、 55 B、 73 C、 75 D、 100 標準答案： b 關(guān)于商業(yè)銀行市場風險的以下說法，正確的是（）。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A、不變 B、長 C、短 D、無法判斷 標準答案： b 巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可 能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感 B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加 C、當久期缺口為負值時，如果市場利率下 降，則銀行最終的市場價值將減少 D、久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額 標準答案： c 1 “風險價值”
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