【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入103,其他3,合計(jì)1,248, 股票投資收益 股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日賣出股票成交總額9,767,703,減：賣出股票成本總額8,580,701,買賣股票差價(jià)收入1,187,002, 債券投資收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額1,599,314,減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額1,594,587,減：應(yīng)收利息總額5,102,債券投資收益374, 資產(chǎn)支持證券投資收益無(wú). 衍生工具收益無(wú). 股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日股票投資產(chǎn)生的股利收益63,154,基金投資產(chǎn)生的股利收益合計(jì)63,154, 公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日4,545,499,——股票投資4,547,998,——債券投資2,498,——資產(chǎn)支持證券投資——權(quán)證投資合計(jì)4,545,499, 其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日基金贖回費(fèi)收入43,轉(zhuǎn)換費(fèi)收入3,其他89,合計(jì)137,注： 1. 本基金的贖回費(fèi)率按持有期間遞減，贖回費(fèi)總額的25%歸入基金資產(chǎn)。2. 本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)構(gòu)成，其中贖回費(fèi)部分的25%歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。
交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用28,873,銀行間市場(chǎng)交易費(fèi)用2,合計(jì)28,876, 其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日審計(jì)費(fèi)用84,信息披露費(fèi)148,銀行匯劃費(fèi)4,帳戶維護(hù)費(fèi)9,其他合計(jì)246, 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說(shuō)明 或有事項(xiàng)無(wú)。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)無(wú)。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化。 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)基金管理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國(guó)工商銀行股份有限公司(“中國(guó)工商銀行”)基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例(%)成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例(%)華泰證券545,831,7,863,510, 債券交易 金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例(%)成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例(%)華泰證券87,650,無(wú). 權(quán)證交易 無(wú). 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金 金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例(%)期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例(%)華泰證券463,110,關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例(%)期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例(%)華泰證券6,683,2,540,注： 上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)和適用期間內(nèi)由券商承擔(dān)的證券風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算基金后的凈額列示。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)等。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)90,303,93,652,其中：支付給銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)13,136,13,512,注： %的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X % / 當(dāng)年天數(shù)。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)15,050,15,608,注： %的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X % / 當(dāng)年天數(shù)。 銷售服務(wù)費(fèi)無(wú). 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易 無(wú). 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日基金合同生效日（ 2007年5月14日 ）持有的基金份額85,535,85,535,期初持有的基金份額期間申購(gòu)/買入總份額期間因拆分變動(dòng)份額減：期間贖回/賣出總份額期末持有的基金份額85,535,85,535,期末持有的基金份額占基金總份額比例%% 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況無(wú) 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)工商銀行229,044,1,142,117,302,1,433,注： 本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)工商銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況無(wú). 利潤(rùn)分配情況無(wú) 期末（ 2010年6月30日 ）本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票證券代碼證券名稱成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注600048保利地產(chǎn)2009716 2010714非公開(kāi)發(fā)行流通受限12,432,900299,881,127,188,600048保利地產(chǎn)2010426 2010714非公開(kāi)發(fā)行流通受限3,729,87038,156,601328交通銀行2010623 201079 配股流通受限836,3133,763,5,026, 受限證券類別：債券無(wú). 受限證券類別：權(quán)證無(wú).注： 基金可使用以基金名義開(kāi)設(shè)的股票賬戶，選擇網(wǎng)上或者網(wǎng)下一種方式進(jìn)行新股申購(gòu)。其中基金作為一般法人或戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)的新股，根據(jù)基金與上市公司所簽訂申購(gòu)協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的約定期限內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓；基金作為個(gè)人投資者參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉(zhuǎn)讓。此外，基金還可作為特定投資者，認(rèn)購(gòu)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開(kāi)發(fā)行股票，所認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。保利地產(chǎn)于2010年4月26日進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增資本：以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股。此次轉(zhuǎn)增導(dǎo)致本基金持有的保利地產(chǎn)增加3,729,870股，其相應(yīng)期末估值為38,156,。 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開(kāi)盤單價(jià)數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注000001深發(fā)展Ａ2010630 重大事項(xiàng)681,40015,197,11,931,000895雙匯發(fā)展2010322 重大事項(xiàng)1,974,369108,318,86,023,注： 本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事項(xiàng)可能產(chǎn)生重大影響而被暫時(shí)停牌的股票，該類股票將在所公布事項(xiàng)的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券 銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)無(wú) 交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu) 無(wú). 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu) 本基金是一只進(jìn)行主動(dòng)投資的股票型證券投資基金。本基金投資的金融工具主要包括股票投資、債券投資及權(quán)證投資等。本基金在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人從事風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是爭(zhēng)取將以上風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得最佳的平衡以實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配”的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)。本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，建立了以風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為核心的、由督察長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系。本基金的基金管理人在董事會(huì)下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀政策，審議通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，討論和制定公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管理以及進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析與績(jī)效評(píng)估。監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。本基金的基金管理人對(duì)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過(guò)定性分析和定量分析的方法去估測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過(guò)特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并通過(guò)相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國(guó)工商銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很??；在銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行交易前均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估并對(duì)證券交割方式進(jìn)行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通過(guò)對(duì)投資品種信用等級(jí)評(píng)估來(lái)控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)。信用等級(jí)評(píng)估以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主，外部信用評(píng)級(jí)為輔。內(nèi)部債券信用評(píng)級(jí)主要考察發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及信用產(chǎn)品的條款和擔(dān)保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評(píng)級(jí)，通過(guò)單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進(jìn)行控制，且通過(guò)分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難易程度。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來(lái)自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面來(lái)自于投資品種所處的交易市場(chǎng)不活躍而帶來(lái)的變現(xiàn)困難或因投資集中而無(wú)法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)。針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購(gòu)贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請(qǐng)的處理方式，控制因開(kāi)放申購(gòu)贖回模式帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益。針對(duì)投資品種變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人通過(guò)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)定流動(dòng)性比例要求，對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析，包括組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。本基金投資于一家公司發(fā)行的股票市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過(guò)該證券的10%。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易，其余金融資產(chǎn)均能以合理價(jià)格適時(shí)變現(xiàn)。此外，本基金可通過(guò)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求，其上限一般不