【文章內(nèi)容簡介】 其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本報(bào)告 至 財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：王鋒 程蕾 程蕾貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮戧。基金管理人負(fù)責(zé)人 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)表附注基金基本情況華商新量化靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[]第號《關(guān)于核準(zhǔn)華商新量化靈活配置混合型證券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)，由華商基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開募集。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集元，業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)信會師報(bào)字()第號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》于年月日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為份基金份額，其中認(rèn)購資金利息折合份基金份額。本基金的基金管理人為華商基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金的投資組合比例為：股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)投資比例為基金資產(chǎn)的；債券、權(quán)證、現(xiàn)金、貨幣市場工具和資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的，其中權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的，中小企業(yè)私募債占基金資產(chǎn)凈值的比例不高于，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的，股指期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深指數(shù)收益率＋上證國債指數(shù)收益率。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗。會計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于年月日頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則”)、中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金信息披露模板第號年度報(bào)告和半年度報(bào)告》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會頒布的《證券投資基金會計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)減。遵循企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年月日至年月日止期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況等有關(guān)信息。紳藪瘡顴訝標(biāo)販繯轅賽憮賄。本報(bào)告期所采用的會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明本報(bào)告期所采用的會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會允許的基金行業(yè)估值實(shí)務(wù)操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價(jià)值時(shí)采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙橥。對于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》所獨(dú)立提供的債券估值結(jié)果確定公允價(jià)值。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵貫飭。其他重要的會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會允許的基金行業(yè)估值實(shí)務(wù)操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價(jià)值時(shí)采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪脈。()對于證券交易所上市的股票，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌或交易不活躍(包括漲跌停時(shí)的交易不活躍等情況，本基金根據(jù)中國證監(jiān)會公告[]號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，根據(jù)具體情況采用《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)()基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》提供的指數(shù)收益法、市盈率法等估值技術(shù)進(jìn)行估值。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復(fù)堝。()對于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》所獨(dú)立提供的債券估值結(jié)果確定公允價(jià)值。蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃釓。會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說明會計(jì)政策變更的說明本基金本報(bào)告期無會計(jì)政策的變更。會計(jì)估計(jì)變更的說明對于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，鑒于其交易量和交易頻率不足以提供持續(xù)的定價(jià)信息，本基金本報(bào)告期改為采用中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》所獨(dú)立提供的估值結(jié)果確定公允價(jià)值。婭鑠機(jī)職銦夾簣軒蝕騫設(shè)猶。差錯(cuò)更正的說明本基金本報(bào)告期無差錯(cuò)更正的說明。稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財(cái)稅[]號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財(cái)稅[]號《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：譽(yù)諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇。()以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅?；鹳I賣股票、債券的差價(jià)收入不予征收營業(yè)稅。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞覡。()對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈惡。()對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時(shí)代扣代繳的個(gè)人所得稅。自年月日起，對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個(gè)月以內(nèi)(含個(gè)月)的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在個(gè)月以上至年(含年)的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過年的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。對基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎鍰。()基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日活期存款定期存款其中：存款期限個(gè)月其他存款合計(jì)：交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日成本公允價(jià)值公允價(jià)值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場銀行間市場合計(jì)資產(chǎn)支持證券基金其他合計(jì)衍生金融資產(chǎn)負(fù)債本基金本報(bào)告期末未持有衍生金融資產(chǎn)或衍生金融負(fù)債。買入返售金融資產(chǎn)各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額本基金本報(bào)告期末未持有買入返售金融資產(chǎn)。期末買斷式逆回購交易中取得的債券本基金本報(bào)告期末未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計(jì)其他資產(chǎn)本基金本報(bào)告期末未持有其他資產(chǎn)。應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日交易所市場應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì)其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)預(yù)提費(fèi)用應(yīng)付其他合計(jì)實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購本期贖回(以號填列)基金拆分份額折算前基金拆分份額折算變動份額本期申購本期贖回(以號填列)本期末注：本期申購包含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額；本期贖回包含轉(zhuǎn)換出份額。未分配利潤單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤合計(jì)上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計(jì)股票投資收益股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價(jià)收入債券投資收益?zhèn)顿Y收益項(xiàng)目構(gòu)成本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生債券投資收益。債券投資收益——買賣債券差價(jià)收入本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生買賣債券差價(jià)收入。資產(chǎn)支持證券投資收益本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生資產(chǎn)支持證券投資收益。貴金屬投資收益 本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生貴金屬投資收益。衍生工具收益衍生工具收益——買賣權(quán)證差價(jià)收入本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生衍生工具收益。衍生工具收益——其他投資收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期收益金額年月日至年月日股指期貨差價(jià)收入股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計(jì)公允價(jià)值變動收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱本期年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他合計(jì)其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金贖回費(fèi)收入合計(jì)交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日交易所市場交易費(fèi)用銀行間市場交易費(fèi)用合計(jì)其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日審計(jì)費(fèi)用信息披露費(fèi)銀行費(fèi)用合計(jì)分部報(bào)告本基金本報(bào)告期內(nèi)無分部報(bào)告?；蛴惺马?xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明或有事項(xiàng)本基金本報(bào)告期內(nèi)無其他或有事項(xiàng)的說明。資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)本基金本報(bào)告期內(nèi)無資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明。關(guān)聯(lián)方關(guān)系本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本基金本報(bào)告期內(nèi)存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化。本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華商基金管理有限公司基金管理人、基金注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國建設(shè)銀行股份有限公司（“中國建設(shè)銀行”）基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)華龍證券股份有限公司（“華龍證券”）基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司基金管理人的股東濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司基金管理人的股東本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易股票交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行股票交易。債券交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。債券回購交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券回購交易。權(quán)證交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間均無應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金。關(guān)聯(lián)方報(bào)酬基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)注：支付基金管理人華商基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。 癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍。 其計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)?；鹜泄苜M(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)注：支付基金托管人中國建設(shè)銀行的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。 鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償。其計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)＝前