【文章內(nèi)容簡介】 其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權益（基金凈值）報表附注為財務報表的組成部分。本報告 至 財務報表由下列負責人簽署：王鋒 程蕾 程蕾貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮戧?；鸸芾砣素撠熑? 主管會計工作負責人 會計機構負責人報表附注基金基本情況華商新量化靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[]第號《關于核準華商新量化靈活配置混合型證券投資基金募集的批復》核準，由華商基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集元，業(yè)經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)信會師報字()第號驗資報告予以驗證。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》于年月日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為份基金份額，其中認購資金利息折合份基金份額。本基金的基金管理人為華商基金管理有限公司，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金的投資組合比例為：股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)投資比例為基金資產(chǎn)的；債券、權證、現(xiàn)金、貨幣市場工具和資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的，其中權證占基金資產(chǎn)凈值的，中小企業(yè)私募債占基金資產(chǎn)凈值的比例不高于，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的，股指期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。本基金的業(yè)績比較基準為：滬深指數(shù)收益率＋上證國債指數(shù)收益率。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗。會計報表的編制基礎本基金的財務報表按照財政部于年月日頒布的《企業(yè)會計準則－基本準則》和項具體會計準則、其后頒布的企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準則”)、中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金信息披露模板第號年度報告和半年度報告》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》、《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和在財務報表附注所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有關規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務操作編制。齡踐硯語蝸鑄轉絹攤濼絡減。遵循企業(yè)會計準則及其他有關規(guī)定的聲明本財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金年月日的財務狀況以及年月日至年月日止期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況等有關信息。紳藪瘡顴訝標販繯轅賽憮賄。本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會允許的基金行業(yè)估值實務操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下：飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙橥。對于在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關于年季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的債券估值結果確定公允價值。烴斃潛籬賢擔視蠶賁粵貫飭。其他重要的會計政策和會計估計根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會允許的基金行業(yè)估值實務操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下：鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪脈。()對于證券交易所上市的股票，若出現(xiàn)重大事項停牌或交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍等情況，本基金根據(jù)中國證監(jiān)會公告[]號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》，根據(jù)具體情況采用《關于發(fā)布中基協(xié)()基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》提供的指數(shù)收益法、市盈率法等估值技術進行估值。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復堝。()對于在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關于年季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的債券估值結果確定公允價值。蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃釓。會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明會計政策變更的說明本基金本報告期無會計政策的變更。會計估計變更的說明對于在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，鑒于其交易量和交易頻率不足以提供持續(xù)的定價信息，本基金本報告期改為采用中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關于年季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的估值結果確定公允價值。婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫設猶。差錯更正的說明本基金本報告期無差錯更正的說明。稅項根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[]號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅[]號《關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[]號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》及其他相關財稅法規(guī)和實務操作，主要稅項列示如下：譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇。()以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。基金買賣股票、債券的差價收入不予征收營業(yè)稅。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞覡。()對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈惡。()對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時代扣代繳的個人所得稅。自年月日起，對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個月以內(nèi)(含個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在個月以上至年(含年)的，暫減按計入應納稅所得額；持股期限超過年的，暫減按計入應納稅所得額。對基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計入應納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計征個人所得稅。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎鍰。()基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。重要財務報表項目的說明銀行存款單位：人民幣元項目本期末年月日活期存款定期存款其中：存款期限個月其他存款合計：交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項目本期末年月日成本公允價值公允價值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計衍生金融資產(chǎn)負債本基金本報告期末未持有衍生金融資產(chǎn)或衍生金融負債。買入返售金融資產(chǎn)各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額本基金本報告期末未持有買入返售金融資產(chǎn)。期末買斷式逆回購交易中取得的債券本基金本報告期末未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。應收利息單位：人民幣元項目本期末年月日應收活期存款利息應收定期存款利息應收其他存款利息應收結算備付金利息應收債券利息應收買入返售證券利息應收申購款利息應收黃金合約拆借孳息其他合計其他資產(chǎn)本基金本報告期末未持有其他資產(chǎn)。應付交易費用單位：人民幣元項目本期末年月日交易所市場應付交易費用銀行間市場應付交易費用合計其他負債單位：人民幣元項目本期末年月日應付券商交易單元保證金應付贖回費預提費用應付其他合計實收基金金額單位：人民幣元項目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購本期贖回(以號填列)基金拆分份額折算前基金拆分份額折算變動份額本期申購本期贖回(以號填列)本期末注：本期申購包含紅利再投、轉換入份額；本期贖回包含轉換出份額。未分配利潤單位：人民幣元項目已實現(xiàn)部分未實現(xiàn)部分未分配利潤合計上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末存款利息收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結算備付金利息收入其他合計股票投資收益股票投資收益——買賣股票差價收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價收入債券投資收益?zhèn)顿Y收益項目構成本基金本報告期內(nèi)未發(fā)生債券投資收益。債券投資收益——買賣債券差價收入本基金本報告期內(nèi)未發(fā)生買賣債券差價收入。資產(chǎn)支持證券投資收益本基金本報告期內(nèi)未發(fā)生資產(chǎn)支持證券投資收益。貴金屬投資收益 本基金本報告期內(nèi)未發(fā)生貴金屬投資收益。衍生工具收益衍生工具收益——買賣權證差價收入本基金本報告期內(nèi)未發(fā)生衍生工具收益。衍生工具收益——其他投資收益單位：人民幣元項目本期收益金額年月日至年月日股指期貨差價收入股利收益單位：人民幣元項目本期年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計公允價值變動收益單位：人民幣元項目名稱本期年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權證投資.其他合計其他收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日基金贖回費收入合計交易費用單位：人民幣元項目本期年月日至年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計其他費用單位：人民幣元項目本期年月日至年月日審計費用信息披露費銀行費用合計分部報告本基金本報告期內(nèi)無分部報告?；蛴惺马棥①Y產(chǎn)負債表日后事項的說明或有事項本基金本報告期內(nèi)無其他或有事項的說明。資產(chǎn)負債表日后事項本基金本報告期內(nèi)無資產(chǎn)負債表日后事項的說明。關聯(lián)方關系本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方發(fā)生變化的情況本基金本報告期內(nèi)存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方未發(fā)生變化。本報告期與基金發(fā)生關聯(lián)交易的各關聯(lián)方關聯(lián)方名稱與本基金的關系華商基金管理有限公司基金管理人、基金注冊登記機構、基金銷售機構中國建設銀行股份有限公司（“中國建設銀行”）基金托管人、基金代銷機構華龍證券股份有限公司（“華龍證券”）基金管理人的股東、基金代銷機構中國華電集團財務有限公司基金管理人的股東濟鋼集團有限公司基金管理人的股東本報告期及上年度可比期間的關聯(lián)方交易下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。通過關聯(lián)方交易單元進行的交易股票交易本基金本報告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關聯(lián)方交易單元進行股票交易。債券交易本基金本報告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關聯(lián)方交易單元進行債券交易。債券回購交易本基金本報告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關聯(lián)方交易單元進行債券回購交易。權證交易本基金本報告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關聯(lián)方交易單元進行權證交易。應支付關聯(lián)方的傭金本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間均無應支付關聯(lián)方的傭金。關聯(lián)方報酬基金管理費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日當期發(fā)生的基金應支付的管理費其中：支付銷售機構的客戶維護費注：支付基金管理人華商基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 癱噴導閽騁艷搗靨驄鍵檜簍。 其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)。基金托管費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日當期發(fā)生的基金應支付的托管費注：支付基金托管人中國建設銀行的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償。其計算公式為：日基金托管費＝前