【正文】 月起至年月日擔(dān)任華商動(dòng)態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。注：①“任職日期”和“離職日期”分別指根據(jù)公司對(duì)外披露的聘任日期和解聘日期。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙澮。本報(bào)告期內(nèi)，場(chǎng)外、網(wǎng)下業(yè)務(wù)公平交易制度執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。夾覡閭輇駁檔驀遷錟減汆藥。公司嚴(yán)格控制旗下非指數(shù)型投資組合參與交易所公開競(jìng)價(jià)同日反向交易，按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行的投資導(dǎo)致出現(xiàn)的同日反向交易中，成交較少的單邊交易量均未超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的。然而月中下旬市場(chǎng)大跌，一些融資余額較高的二線藍(lán)籌股和漲幅較大的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股出現(xiàn)了大幅回調(diào)，甚至一些備受爭(zhēng)議和存在違規(guī)操作預(yù)期的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股幾近腰斬。上半年主要布局于農(nóng)業(yè)、化工、醫(yī)藥生物、食品飲料、煤炭、有色等大盤權(quán)重板塊，未布局創(chuàng)業(yè)板及其具備創(chuàng)業(yè)板屬性的個(gè)股，板塊漲幅處于市場(chǎng)中等水平，但由于進(jìn)行了靈活的倉(cāng)位變動(dòng)和個(gè)股輪動(dòng)，獲得了不錯(cuò)的收益，基金上半年凈值漲幅為，超越了業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣詼。證券市場(chǎng)來(lái)看，一方面市場(chǎng)經(jīng)過(guò)快速急促的回調(diào)，很多個(gè)股嚴(yán)重超跌，重新具備投資價(jià)值，另一些股票則是對(duì)前期大幅上漲的合理價(jià)值回歸，因此精選個(gè)股和行業(yè)則顯得尤為重要。同時(shí)，作為量化基金，將盡量采用股指期貨工具對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)，以維持基金凈值的穩(wěn)步上漲。公司總經(jīng)理任估值委員會(huì)負(fù)責(zé)人，委員包括投資總監(jiān)、基金運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、基金會(huì)計(jì)主管、研究發(fā)展部經(jīng)理（若負(fù)責(zé)人認(rèn)為必要，可適當(dāng)增減委員會(huì)委員），主要負(fù)責(zé)投資品種估值政策的制定和公允價(jià)值的計(jì)算，并在定期報(bào)告中計(jì)算公允價(jià)值對(duì)基金資產(chǎn)凈值及當(dāng)期損益的影響。在嚴(yán)格遵循公平、合理原則下，公司制訂了健全、有效的估值政策流程：.基金運(yùn)營(yíng)部基金會(huì)計(jì)應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控股票停牌情況，對(duì)于連續(xù)個(gè)交易日不存在活躍市場(chǎng)的股票及時(shí)提示研究發(fā)展部并發(fā)出預(yù)警；嶁硤貪塒廩袞憫倉(cāng)華糲饃勵(lì)。在考慮投資策略的情況下，公司旗下的不同基金持有的同一證券的估值政策、程序及相關(guān)的方法應(yīng)保持一致。估值政策和程序的修訂建議由估值委員會(huì)提議，風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控小組審核并提交公司管理層，待管理層審批后方可實(shí)施。鰻順褸悅漚縫囅屜鴨騫鬩藶。托管人報(bào)告報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 本報(bào)告期，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司在本基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，本基金未實(shí)施利潤(rùn)分配。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽(yáng)灣熗鍵艤訥。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集元，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)信會(huì)師報(bào)字()第號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于年月日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金信息披露模板第號(hào)年度報(bào)告和半年度報(bào)告》、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注所列示的中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制。本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明根據(jù)本基金的估值原則和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的基金行業(yè)估值實(shí)務(wù)操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價(jià)值時(shí)采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙橥。()對(duì)于證券交易所上市的股票，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌或交易不活躍(包括漲跌停時(shí)的交易不活躍等情況，本基金根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，根據(jù)具體情況采用《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)()基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》提供的指數(shù)收益法、市盈率法等估值技術(shù)進(jìn)行估值。會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說(shuō)明會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明本基金本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策的變更。稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：譽(yù)諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇。()對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。對(duì)基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說(shuō)明銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日活期存款定期存款其中：存款期限個(gè)月其他存款合計(jì)：交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日成本公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場(chǎng)銀行間市場(chǎng)合計(jì)資產(chǎn)支持證券基金其他合計(jì)衍生金融資產(chǎn)負(fù)債本基金本報(bào)告期末未持有衍生金融資產(chǎn)或衍生金融負(fù)債。應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì)其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)預(yù)提費(fèi)用應(yīng)付其他合計(jì)實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購(gòu)本期贖回(以號(hào)填列)基金拆分份額折算前基金拆分份額折算變動(dòng)份額本期申購(gòu)本期贖回(以號(hào)填列)本期末注：本期申購(gòu)包含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額；本期贖回包含轉(zhuǎn)換出份額。貴金屬投資收益 本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生貴金屬投資收益。資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說(shuō)明。債券交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。關(guān)聯(lián)方報(bào)酬基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)注：支付基金管理人華商基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。 鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償。報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況本基金本報(bào)告期末及上年度末未發(fā)生除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。期末（ 年月日 ）本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本報(bào)告期末未持有因新發(fā)增發(fā)而流通受限的證券。交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)本基金本報(bào)告期末無(wú)交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)余額，因此沒有作為抵押的債券。本基金的基金管理人以數(shù)量化投資技術(shù)為基礎(chǔ)，并與基本面研究緊密結(jié)合，充分發(fā)揮各自在投資決策過(guò)程中的優(yōu)勢(shì)，努力把握市場(chǎng)長(zhǎng)中短各期投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。督察長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的授權(quán)進(jìn)行工作。監(jiān)察稽核部獨(dú)立于公司各業(yè)務(wù)部門和各分支機(jī)構(gòu),對(duì)各崗位、各部門、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí)施監(jiān)督。本基金的基金管理人對(duì)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過(guò)定性分析和定量分析的方法去估測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很小。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金在履行與金融負(fù)債有關(guān)的義務(wù)時(shí)遇到資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請(qǐng)的處理方式，控制因開放申購(gòu)贖回模式帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益。本基金所持的全部證券在證券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時(shí)受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能以合理價(jià)格適時(shí)變現(xiàn)。鈿蘇饌?cè)A檻榪鐵樣說(shuō)瀉嘆錒。利率敏感性金融工具均面臨由于市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場(chǎng)利率重新定價(jià)時(shí)對(duì)于未來(lái)現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。本基金持有及承擔(dān)的大部分金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計(jì)息，因此本基金的收入及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量在很大程度上獨(dú)立于市場(chǎng)利率變化。外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于證券交易所上市的股票，所面臨的其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于單個(gè)證券發(fā)行主體自身經(jīng)營(yíng)情況或特殊事項(xiàng)的影響，也可能來(lái)源于證券市場(chǎng)整體波動(dòng)的影響。餑詘鉈鯔縹評(píng)繒肅鮮驃換嚨。爺纜鉅摯騰廁綁藎箋潑鳥輳。期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報(bào)告期末未持有債券投資。期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證投資。本基金的股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)影響不大，符合本基金的投資政策和投資目標(biāo)。投資組合報(bào)告附注宜賓五糧液股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于年月日收到深圳證券交易所公司管理部《關(guān)于對(duì)宜賓五糧液股份有限公司的監(jiān)管函》及四川證監(jiān)局《關(guān)于高管減持股票相關(guān)事項(xiàng)的關(guān)注函》。公司知悉此事后，高度重視，及時(shí)了解相關(guān)情況，對(duì)葉偉泉先生違規(guī)減持股票的行為進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評(píng)教育，并責(zé)成其進(jìn)行深刻書面檢討。本公司對(duì)以上證券的投資決策程序符合法律法規(guī)及公司制度的相關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為。期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號(hào)名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì)期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券?；鸸芾砣?、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)本報(bào)告期無(wú)涉及基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期無(wú)涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟事項(xiàng)?；鹱庥米C券公司交易單元的有關(guān)情況基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例方正證券平安證券海通證券申銀萬(wàn)國(guó)證券國(guó)泰君安證券國(guó)海證券中信證券華龍證券注：選擇專用席位的標(biāo)準(zhǔn)和程序：（）選擇標(biāo)準(zhǔn)券商經(jīng)紀(jì)人財(cái)務(wù)狀況良好、經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管理先進(jìn)、投資風(fēng)格與基金管理人有互補(bǔ)性、在最近一年內(nèi)無(wú)重大違規(guī)行為。券商經(jīng)紀(jì)人能提供最優(yōu)惠合理的傭金率：與其他券商經(jīng)紀(jì)人相比，該券商經(jīng)紀(jì)人能夠提供最優(yōu)惠、最合理的傭金率?；鸸芾砣伺c被選擇的券商經(jīng)紀(jì)人在簽訂委托代理協(xié)議時(shí)，要明確簽定協(xié)議雙方的公司名稱、委托代理期限、傭金率、雙方的權(quán)利義務(wù)等，經(jīng)簽章有效。其他重大事件序號(hào)公告事項(xiàng)法定披露方式法定披露日期關(guān)于旗下基金在中國(guó)工商銀行股份有限公司開通定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)并參加定期定額申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、公司網(wǎng)站年月日華商新量化靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、公司網(wǎng)站年月日華商新量化靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書更新（摘要）上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、公司網(wǎng)站年月日華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、公司網(wǎng)站年月日華商新量化靈活配置混合型證券投資基金年第季度報(bào)告上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、公司網(wǎng)站年月日華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加杭州數(shù)米基金銷售有限公司申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、公司網(wǎng)站年月日華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、公司網(wǎng)站年月日華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金開通中國(guó)工商銀行股份有限公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證