【正文】 衍生金融負(fù)債 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付證券清算款 應(yīng)付贖回款 應(yīng)付管理人報酬 應(yīng)付托管費 應(yīng)付銷售服務(wù)費 應(yīng)付交易費用 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付利潤 遞延所得稅負(fù)債 其他負(fù)債 負(fù)債合計 所有者權(quán)益： 實收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 注:報告截止日年月日，基金份額總額份，其中南方潤元純債債券型證券投資基金類基金份額份，基金份額凈值為元；南方潤元純債債券型證券投資基金類基金份額份，基金份額凈值為元；無南方潤元純債債券型證券投資基金類基金份額。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《南方潤元純債債券型證券投資基金基金合同》于年月日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為份，其中認(rèn)購資金利息折合份基金份額。在投資者認(rèn)購申購時收取前端認(rèn)購申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為類；在投資者認(rèn)購申購時不收取認(rèn)購申購費用，在贖回時收取后端認(rèn)購申購費用、贖回費用的基金份額，稱為類；從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取認(rèn)購申購費用，但對持有期限少于日的本類別基金份額的贖回收取贖回費的基金份額，稱為類；在中國香港銷售的，在投資者申購時收取前端申購費用，在贖回時收取贖回費用的基金份額類別，稱為類基金份額。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證、可轉(zhuǎn)債等，也不參與一級市場的新股、可轉(zhuǎn)債申購或增發(fā)新股。本財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)編制。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類()金融資產(chǎn)的分類 金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。本基金目前以交易目的持有的債券投資和資產(chǎn)支持證券投資分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。應(yīng)收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。本基金持有的其他金融負(fù)債包括賣出回購金融資產(chǎn)款和其他各類應(yīng)付款項等。收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；()金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時，其賬面價值與收到的對價的差額，計入當(dāng)期損益。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則 本基金持有的債券投資和資產(chǎn)支持證券投資按如下原則確定公允價值并進(jìn)行估值：特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。采用估值技術(shù)時，優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。當(dāng)本基金)具有抵銷已確認(rèn)金額的法定權(quán)利且該種法定權(quán)利現(xiàn)在是可執(zhí)行的；且)交易雙方準(zhǔn)備按凈額結(jié)算時，金融資產(chǎn)與金融負(fù)債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表中列示。 損益平準(zhǔn)金損益平準(zhǔn)金包括已實現(xiàn)平準(zhǔn)金和未實現(xiàn)平準(zhǔn)金。 收入(損失)的確認(rèn)和計量債券投資在持有期間應(yīng)取得的按票面利率或者發(fā)行價計算的利息扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認(rèn)為利息收入。其他金融負(fù)債在持有期間確認(rèn)的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。該組成部分能夠在日常活動中產(chǎn)生收入、發(fā)生費用；()本基金持有的證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券和私募債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司所獨立提供的估值結(jié)果確定公允價值。 差錯更正的說明本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。自年月日起，金融業(yè)由繳納營業(yè)稅改為繳納增值稅。 ()對于內(nèi)地投資者持有的基金類別，對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時代扣代繳的個人所得稅。 重要財務(wù)報表項目的說明 銀行存款單位：人民幣元 項目 本期末 年月日上年度末 年月日 活期存款 定期存款 其中：存款期限小于個月 存款期限個月 存款期限個月年 其他存款 合計 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元 項目 本期末 年月日 成本 公允價值 公允價值變動 股票 貴金屬投資金交所黃金合約 債券 交易所市場 銀行間市場 合計 資產(chǎn)支持證券 基金 其他 合計 項目 上年度末 年月日 成本 公允價值 公允價值變動 股票 貴金屬投資金交所黃金合約 債券 交易所市場 銀行間市場 合計 資產(chǎn)支持證券 基金 其他 合計 衍生金融資產(chǎn)負(fù)債注:無。 應(yīng)付交易費用單位：人民幣元 項目 本期末 年月日上年度末 年月日 交易所市場應(yīng)付交易費用 銀行間市場應(yīng)付交易費用 合計 其他負(fù)債單位：人民幣元 項目 本期末 年月日 上年度末 年月日 應(yīng)付券商交易單元保證金 應(yīng)付贖回費 預(yù)提費用合計 實收基金金額單位：人民幣元 南方潤元純債類項目 本期 年月日 至 年月日 基金份額（份） 賬面金額 上年度末 本期申購 本期贖回（以“”號填列） 基金拆分份額折算前 基金拆分份額折算變動份額 本期申購 本期贖回（以“”號填列） 本期末 南方潤元純債類項目 本期 年月日 至 年月日 基金份額（份） 賬面金額 上年度末 本期申購 本期贖回（以“”號填列） 基金拆分份額折算前 基金拆分份額折算變動份額 本期申購 本期贖回（以“”號填列） 本期末 ；贖回含轉(zhuǎn)換出份額。 貴金屬投資收益注:無。類基金份額和類基金份額的贖回費率按持有期間遞減，其中類基金份額贖回費總額的歸入基金資產(chǎn)，類基金份額贖回費全額歸入基金資產(chǎn)；類基金份額贖回費率為，贖回費全額歸入基金資產(chǎn)。 交易費用單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日 至 年月日交易所市場交易費用 銀行間市場交易費用 合計 其他費用單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 審計費用 信息披露費 賬戶維護費 銀行費用 其他 合計 或有事項、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的說明 或有事項無。. 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日當(dāng)期 傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例（） 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例（） 華泰證券 興業(yè)證券 關(guān)聯(lián)方名稱 上年度可比期間 年月日 至 年月日當(dāng)期 傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例（） 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例（） 華泰證券 興業(yè)證券 ，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費和經(jīng)手費的凈額列示。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費 其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費 注:支付基金管理人南方基金的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 銷售服務(wù)費單位：人民幣元 獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費 南方潤元純債類 南方潤元純債類 合計 南方基金 中國建設(shè)銀行 華泰證券 興業(yè)證券 合計 獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費 南方潤元純債類南方潤元純債類合計 南方基金中國建設(shè)銀行華泰證券興業(yè)證券合計 注:支付銷售機構(gòu)的類基金份額銷售服務(wù)費按前一日類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，每日計提，按月支付。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易單位：人民幣元 本期 年月日 至 年月日銀行間市場交易的 各關(guān)聯(lián)方名稱 債券交易金額 基金逆回購 基金正回購 基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出 興業(yè)證券上年度可比期間 年月日 至 年月日銀行間市場交易的 各關(guān)聯(lián)方名稱 債券交易金額 基金逆回購 基金正回購 基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出 興業(yè)證券 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況注:無。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明注:無。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購注:無。本基金投資的金融工具主要為債券投資。本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)，建立了以風(fēng)險控制委員會為核心的、由督察長、風(fēng)險控制委員會、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級風(fēng)險管理架構(gòu)體系。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險損失的頻度。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進(jìn)行了充分的評估。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險。于年月日，除賣出回購金融資產(chǎn)款余額中有元將在一個月內(nèi)以內(nèi)到期且計息(該利息金額不重大)外，本基金所承擔(dān)的其他金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額約為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。此外，本基金的基金管理人建立了逆回購交易質(zhì)押品管理制度：根據(jù)質(zhì)押品的資質(zhì)確定質(zhì)押率水平；持續(xù)監(jiān)測質(zhì)押品的風(fēng)險狀況與價值變動以確保質(zhì)押品按公允價值計算足額；并在與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購交易時，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求與基金合同約定的投資范圍保持一致。注：流動性受限資產(chǎn)、個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的計算口徑見《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》第四十條。 利率風(fēng)險敞口單位：人民幣元 本期末 年月日 年以內(nèi) 年 年以上 不計息 合計 資產(chǎn) 銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收利息應(yīng)收股利應(yīng)收申購款應(yīng)收證券清算款其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計 負(fù)債 應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報酬應(yīng)付托管費應(yīng)付證券清算款賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付銷售服務(wù)費應(yīng)付交易費用應(yīng)付利息應(yīng)付利潤其他負(fù)債負(fù)債總計 利率敏感度缺口 上年度末 年月日 年以內(nèi) 年 年以上 不計息 合計 資產(chǎn) 銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收申購款資產(chǎn)總計 負(fù)債 賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報酬應(yīng)付托管費應(yīng)付銷售服務(wù)費應(yīng)付交易費用應(yīng)付利息其他負(fù)債負(fù)債總計 利率敏感度缺口 注:表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的賬面價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場交易的債券，因此無重大其他價格風(fēng)險。 第二層次：除