【正文】 民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi) 其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi) 注:支付基金管理人南方基金的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi) 注:支付基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 銷售服務(wù)費(fèi)單位：人民幣元 獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi) 南方潤(rùn)元純債類 南方潤(rùn)元純債類 合計(jì) 南方基金 中國(guó)建設(shè)銀行 華泰證券 興業(yè)證券 合計(jì) 獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi) 南方潤(rùn)元純債類南方潤(rùn)元純債類合計(jì) 南方基金中國(guó)建設(shè)銀行華泰證券興業(yè)證券合計(jì) 注:支付銷售機(jī)構(gòu)的類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)按前一日類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，每日計(jì)提，按月支付。由本基金的基金管理人南方基金向本基金的基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)送劃付指令，經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行復(fù)核后從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給各銷售機(jī)構(gòu)。類基金份額、類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。其計(jì)算公式為：日銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日類基金份額基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易單位：人民幣元 本期 年月日 至 年月日銀行間市場(chǎng)交易的 各關(guān)聯(lián)方名稱 債券交易金額 基金逆回購(gòu) 基金正回購(gòu) 基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出 興業(yè)證券上年度可比期間 年月日 至 年月日銀行間市場(chǎng)交易的 各關(guān)聯(lián)方名稱 債券交易金額 基金逆回購(gòu) 基金正回購(gòu) 基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出 興業(yè)證券 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況注:無(wú)。 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注:無(wú)。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入 單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 期末余額 當(dāng)期利息收入 期末余額 當(dāng)期利息收入 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 注:本基金由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行保管的銀行存款，按銀行約定利率計(jì)息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注:無(wú)。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說(shuō)明注:無(wú)。 利潤(rùn)分配情況注:無(wú)。 期末(年月日)本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券注:無(wú)。 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票注:無(wú)。 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券 銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)注:無(wú)。 交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末年月日止，本基金從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額元，于年月日到期。該類交易要求本基金轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫(kù)的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購(gòu)交易的余額。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金是一只債券型證券投資基金。本基金投資的金融工具主要為債券投資。本基金在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人制定了政策和程序來(lái)識(shí)別及分析這些風(fēng)險(xiǎn)，并設(shè)定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)限額及內(nèi)部控制流程，通過(guò)可靠的管理及信息系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)控上述各類風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，建立了以風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為核心的、由督察長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系。本基金的基金管理人在董事會(huì)下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀政策，審議通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，討論和制定公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管理以及進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析與績(jī)效評(píng)估，督察長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作。本基金的基金管理人對(duì)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過(guò)定性分析和定量分析的方法去估測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過(guò)特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并通過(guò)相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國(guó)建設(shè)銀行，因而與銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很??；在銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行交易前均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估并對(duì)證券交割方式進(jìn)行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通過(guò)對(duì)投資品種信用等級(jí)評(píng)估來(lái)控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)。信用等級(jí)評(píng)估以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主，外部信用評(píng)級(jí)為輔。內(nèi)部債券信用評(píng)級(jí)主要考察發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及信用產(chǎn)品的條款和擔(dān)保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評(píng)級(jí)，通過(guò)單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進(jìn)行控制，通過(guò)分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。于年月日，本基金持有的除國(guó)債、央行票據(jù)和政策性金融債以外的債券和資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)凈值的比例為(年月日：)。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金在履行與金融負(fù)債有關(guān)的義務(wù)時(shí)遇到資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來(lái)自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面來(lái)自于投資品種所處的交易市場(chǎng)不活躍而帶來(lái)的變現(xiàn)困難或因投資集中而無(wú)法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)。針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購(gòu)贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請(qǐng)的處理方式，控制因開放申購(gòu)贖回模式帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益。于年月日，除賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款余額中有元將在一個(gè)月內(nèi)以內(nèi)到期且計(jì)息(該利息金額不重大)外，本基金所承擔(dān)的其他金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個(gè)月以內(nèi)且不計(jì)息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無(wú)固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額約為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。 報(bào)告期內(nèi)本基金組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析本基金的基金管理人在基金運(yùn)作過(guò)程中嚴(yán)格按照《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(自年月日起施行)等法規(guī)的要求對(duì)本基金組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，通過(guò)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)本基金的組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、流通受限制的投資品種比例以及組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)等流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過(guò)該證券的(完全按照有關(guān)指數(shù)構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的開放式基金及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊投資組合不受上述比例限制)。本基金所持部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易。此外，本基金可通過(guò)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求，其上限一般不超過(guò)基金持有的債券投資的公允價(jià)值。本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的。本基金的基金管理人每日對(duì)基金組合資產(chǎn)中個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值進(jìn)行審慎評(píng)估與測(cè)算，確保每日確認(rèn)的凈贖回申請(qǐng)不得超過(guò)個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值。同時(shí)，本基金的基金管理人通過(guò)合理分散逆回購(gòu)交易的到期日與交易對(duì)手的集中度；按照穿透原則對(duì)交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理，以及對(duì)不同的交易對(duì)手實(shí)施交易額度管理并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整等措施嚴(yán)格管理本基金從事逆回購(gòu)交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金的基金管理人建立了逆回購(gòu)交易質(zhì)押品管理制度：根據(jù)質(zhì)押品的資質(zhì)確定質(zhì)押率水平；持續(xù)監(jiān)測(cè)質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)狀況與價(jià)值變動(dòng)以確保質(zhì)押品按公允價(jià)值計(jì)算足額；并在與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購(gòu)交易時(shí)，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求與基金合同約定的投資范圍保持一致。綜合上述各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)的監(jiān)測(cè)結(jié)果及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施，本基金在本報(bào)告期內(nèi)流動(dòng)性情況良好。注：流動(dòng)性受限資產(chǎn)、個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的計(jì)算口徑見《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》第四十條。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因所處市場(chǎng)各類價(jià)格因素的變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量受市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率敏感性金融工具均面臨由于市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場(chǎng)利率重新定價(jià)時(shí)對(duì)于未來(lái)現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過(guò)調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。本基金主要投資于交易所及銀行間市場(chǎng)交易的固定收益品種，因此存在相應(yīng)的利率風(fēng)險(xiǎn)。 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口單位：人民幣元 本期末 年月日 年以內(nèi) 年 年以上 不計(jì)息 合計(jì) 資產(chǎn) 銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收利息應(yīng)收股利應(yīng)收申購(gòu)款應(yīng)收證券清算款其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債 應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付證券清算款賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)付利息應(yīng)付利潤(rùn)其他負(fù)債負(fù)債總計(jì) 利率敏感度缺口 上年度末 年月日 年以內(nèi) 年 年以上 不計(jì)息 合計(jì) 資產(chǎn) 銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)付利息其他負(fù)債負(fù)債總計(jì) 利率敏感度缺口 注:表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的賬面價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早者予以分類。 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè)除市場(chǎng)利率以外的其他市場(chǎng)變量保持不變相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng) 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的 影響金額（單位：人民幣元） 本期末 （年月日） 上年度末 （年月日 ） 分析.市場(chǎng)利率下降個(gè)基點(diǎn) .市場(chǎng)利率上升個(gè)基點(diǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的所有資產(chǎn)及負(fù)債以人民幣計(jì)價(jià)，因此無(wú)重大外匯風(fēng)險(xiǎn)。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券，因此無(wú)重大其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)()公允價(jià)值()金融工具公允價(jià)值計(jì)量的方法公允價(jià)值計(jì)量結(jié)果所屬的層次，由對(duì)公允價(jià)值計(jì)量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：第一層次：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)。 第二