【正文】 起式證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，本基金為定期開放基金，每兩年開放一次，開放期的起始日為基金合同生效日的每兩年對日(如該日為非工作日或無對應(yīng)日期，則順延至下一工作日)，每次開放期不少于個(gè)工作日并且最長不超過個(gè)工作日。投資人在開放日辦理基金份額的申購與贖回，封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。 未分配利潤單位：人民幣元 項(xiàng)目 已實(shí)現(xiàn)部分 未實(shí)現(xiàn)部分 未分配利潤合計(jì) 上年度末本期利潤 本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù) 其中：基金申購款 基金贖回款 本期已分配利潤 本期末 存款利息收入單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 活期存款利息收入 定期存款利息收入 其他存款利息收入 結(jié)算備付金利息收入 其他 合計(jì) 股票投資收益單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日賣出股票成交總額 減：賣出股票成本總額 買賣股票差價(jià)收入 債券投資收益單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額 減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額 減：應(yīng)收利息總額 買賣債券差價(jià)收入 資產(chǎn)支持證券投資收益無。 貴金屬投資收益無。 衍生工具收益無。 股利收益單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 股票投資產(chǎn)生的股利收益 基金投資產(chǎn)生的股利收益 合計(jì) 公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 .交易性金融資產(chǎn) 股票投資 債券投資 資產(chǎn)支持證券投資 基金投資 貴金屬投資 其他 .衍生工具 權(quán)證投資 其他 合計(jì) 其他收入單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 基金贖回費(fèi)收入 基金合同生效前利息收入 轉(zhuǎn)換費(fèi) 合計(jì) 交易費(fèi)用單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日交易所市場交易費(fèi)用 銀行間市場交易費(fèi)用 合計(jì) 其他費(fèi)用單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 審計(jì)費(fèi)用 信息披露費(fèi) 賬戶維護(hù)費(fèi) 銀行費(fèi)用 其他 合計(jì) 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明 或有事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無須作披露的或有事項(xiàng)。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)無。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)招商銀行股份有限公司(“招商銀行”)基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)廈門國際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東南方資本管理有限公司基金管理人的子公司南方東英資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的子公司注.下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。.根據(jù)《南方基金管理有限公司法定名稱變更的公告》，公司名稱由“南方基金管理有限公司”變更為“南方基金管理股份有限公司”，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)未發(fā)生變化，并已于年月日在深圳市市場監(jiān)督管理局完成相應(yīng)變更登記手續(xù)。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 成交金額 占當(dāng)期股票 成交總額的比例（） 成交金額 占當(dāng)期股票 成交總額的比例（） 華泰證券 權(quán)證交易無。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日當(dāng)期 傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例（） 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例（） 華泰證券 關(guān)聯(lián)方名稱 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日當(dāng)期 傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例（） 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例（） 華泰證券 注.上述傭金參考市場價(jià)格經(jīng)本基金的基金管理人與對方協(xié)商確定，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費(fèi)和經(jīng)手費(fèi)的凈額列示。.該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)等。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi) 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi) 其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi) 注:支付基金管理人南方基金的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi) 注:支付基金托管人招商銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易無。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況份額單位：份 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 基金合同生效日（年月日）持有的基金份額 期初持有的基金份額 期間申購買入總份額 期間因拆分變動(dòng)份額 減：期間贖回賣出總份額 期末持有的基金份額 期末持有的基金份額 占基金總份額比例 注:基金管理人南方基金在上年度可比期間認(rèn)購本基金的交易委托中國光大銀行股份有限公司辦理，適用認(rèn)購費(fèi)用為元。 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況無。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入 單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 期末余額 當(dāng)期利息收入 期末余額 當(dāng)期利息收入 招商銀行 注:本基金由基金托管人招商銀行保管的銀行存款，按銀行約定利率計(jì)息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況無。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明無。 利潤分配情況無。 期末(年月日)本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票 證券 代碼 證券 名稱 成功 認(rèn)購日 可流通日 流通受限類型 認(rèn)購 價(jià)格 期末估值單價(jià) 數(shù)量 （單位：股） 期末 成本總額 期末估值總額 備注 潤都股份新股未上市新疆火炬新股未上市 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位： 人民幣元 股票代碼 股票名稱 停牌日期 停牌原因 期末 估值單價(jià) 復(fù)牌日期 復(fù)牌 開盤單價(jià) 數(shù)量（股） 期末 成本總額 期末 估值總額 備注 名臣健康重大事項(xiàng)中孚信息重大資產(chǎn)重組科創(chuàng)信息重大事項(xiàng)注:本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項(xiàng)可能產(chǎn)生重大影響而被暫時(shí)停牌的股票，該類股票將在所公布事項(xiàng)的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購截至本報(bào)告期末年月日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，是以如下債券作為抵押： 金額單位：人民幣元 債券代碼 債券名稱 回購到期日 期末估值單價(jià) 數(shù)量（張） 期末估值總額 南山集南方水泥晉能晉能南山集冀中能源冀中能源陜西能源冀交投潞安潞安徐工陜煤化中鋁業(yè)中鋁業(yè)五礦股中鋁業(yè)合計(jì) 交易所市場債券正回購截至本報(bào)告期末年月日止，本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，于年月日到期。該類交易要求本基金轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購交易的余額。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金是一只進(jìn)行主動(dòng)投資的混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金，低于股票基金。本基金投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金在日常投資管理中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人從事風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是爭取將以上風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得最佳的平衡以實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配”的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)。 本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，建立了以風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為核心的、由督察長、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系。本基金的基金管理人在董事會(huì)下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀政策，審議通過風(fēng)險(xiǎn)控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管理以及進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析與績效評估，督察長負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作。 本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進(jìn)行了充分的評估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行招商銀行，因而與銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很小；在銀行間同業(yè)市場進(jìn)行交易前均對交易對手進(jìn)行信用評估并對證券交割方式進(jìn)行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。 本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)。信用等級評估以內(nèi)部信用評級為主，外部信用評級為輔。內(nèi)部債券信用評級主要考察發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及信用產(chǎn)品的條款和擔(dān)保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評級，通過單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進(jìn)行控制，通過分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。 于年月日，本基金持有的除國債、央行票據(jù)和政策性金融債以外的債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為(年月日：)。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金在履行與金融負(fù)債有關(guān)的義務(wù)時(shí)遇到資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來自于基金份額持有人于約定開放日要求贖回其持