【正文】 人民幣元項目本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日 至 年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計 股票投資收益注:無。 債券投資收益單位：人民幣元 項目本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日 至 年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額減：應(yīng)收利息總額買賣債券差價收入 資產(chǎn)支持證券投資收益注:無。 貴金屬投資收益注:無。 衍生工具收益注:無。 股利收益注:無。 公允價值變動收益單位：人民幣元 項目名稱本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日 至 年月日.交易性金融資產(chǎn)股票投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資基金投資貴金屬投資其他.衍生工具權(quán)證投資其他合計 其他收入單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日 至 年月日基金贖回費收入其他收入轉(zhuǎn)換費合計注:本基金在受限開放期內(nèi)的贖回費率為，自由開放期內(nèi)不收取贖回費，贖回費用全部歸入基金財產(chǎn)。 交易費用單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日 至 年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計 其他費用單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日 至 年月日審計費用信息披露費賬戶維護費銀行費用其他合計 分部報告無。 或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明 或有事項截至資產(chǎn)負債表日，本基金并無須作披露的或有事項。 資產(chǎn)負債表日后事項無。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(“中國農(nóng)業(yè)銀行”)基金托管人、基金銷售機構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金銷售機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(“興業(yè)證券”)基金管理人的股東、基金銷售機構(gòu)廈門國際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東南方資本管理有限公司基金管理人的子公司南方東英資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的子公司。.根據(jù)《南方基金管理有限公司法定名稱變更的公告》，公司名稱由“南方基金管理有限公司”變更為“南方基金管理股份有限公司”，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項未發(fā)生變化，并已于年月日在深圳市市場監(jiān)督管理局完成相應(yīng)變更登記手續(xù)。購櫛頁詩燦戶踐瀾襯鳳。購櫛頁詩燦戶踐瀾襯鳳虛。 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易 股票交易注:無。 債券交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日 至 年月日成交金額占當期債券成交總額的比例（）成交金額占當期債券成交總額的比例（）華泰證券 債券回購交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日 至 年月日成交金額占當期債券成交總額的比例（）成交金額占當期債券成交總額的比例（）華泰證券 權(quán)證交易注:無。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日 至 年月日當期傭金占當期傭金總量的比例（）期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例（）華泰證券關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日 至 年月日當期傭金占當期傭金總量的比例（）期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例（）華泰證券，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責任公司收取的證管費和經(jīng)手費后的凈額列示。囁奐闃頜璦躑谫瓚獸糞。囁奐闃頜璦躑谫瓚獸糞斃。.該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)等。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費單位：人民幣元項目 本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日 至 年月日當期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費 其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費 注:支付基金管理人南方基金的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值當年天數(shù)。虛齬鐮寵確嶁誄禱艫鋸。虛齬鐮寵確嶁誄禱艫鋸偉。 基金托管費單位：人民幣元 項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日 至 年月日當期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費注:支付基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值當年天數(shù)。與頂鍔筍類謾蠑紀黽廢。與頂鍔筍類謾蠑紀黽廢鉞。 銷售服務(wù)費單位：人民幣元獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日 至 年月日當期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費南方穩(wěn)利年定期開放債券南方穩(wěn)利年定期開放債券合計 興業(yè)證券中國農(nóng)業(yè)銀行南方基金華泰證券合計獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日 至 年月日當期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費南方穩(wěn)利年定期開放債券南方穩(wěn)利年定期開放債券合計 中國農(nóng)業(yè)銀行南方基金華泰證券興業(yè)證券合計注:支付銷售機構(gòu)的類基金份額銷售服務(wù)費按前一日類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付給南方基金，再由南方基金計算并支付給各基金銷售機構(gòu)。類基金份額不收取銷售服務(wù)費。其計算公式為：日銷售服務(wù)費＝前一日類基金份額基金資產(chǎn)凈值當年天數(shù)。結(jié)釋鏈蹌絞塒繭綻綹蘊。結(jié)釋鏈蹌絞塒繭綻綹蘊網(wǎng)。 與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易單位：人民幣元本期年月日 至 年月日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國農(nóng)業(yè)銀行上年度可比期間年月日 至 年月日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國農(nóng)業(yè)銀行 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況注:無。 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注:無。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日 至 年月日期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司注:本基金由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行保管的銀行存款，按銀行約定利率計息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注:無。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明無。 利潤分配情況注:無。 期末本基金持有的流通受限證券 因認購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注 受限證券類別：債券證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數(shù)量（單位：張）期末成本總額期末估值總額備注借唄新債未上市花唄新債未上市 受限證券類別：權(quán)證證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數(shù)量（單位：份）期末成本總額期末估值總額備注 期末持有的暫時停牌等流通受限股票注:無。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱回購到期日期末估值單價數(shù)量（張）期末估值總額云能投惠山經(jīng)發(fā)寧河西潞安太湖新發(fā)大唐集天業(yè)晉能金川甘電投馬鋼泉州城投柳州投資合計 交易所市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，于年月日前到期。該類交易要求本基金轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。餑詘鉈鯔縹評繒肅鮮驃。餑詘鉈鯔縹評繒肅鮮驃換。 金融工具風險及管理 風險管理政策和組織架構(gòu)本基金是一只債券型證券投資基金。本基金投資的金融工具主要為債券投資。本基金在日常經(jīng)營活動中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風險主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。本基金的基金管理人制定了政策和程序來識別及分析這些風險，并設(shè)定適當?shù)娘L險限額及內(nèi)部控制流程，通過可靠的管理及信息系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)控上述各類風險。爺纜鉅摯騰廁綁藎箋潑。爺纜鉅摯騰廁綁藎箋潑鳥。本基金的基金管理人奉行全面風險管理體系的建設(shè)，建立了以風險控制委員會為核心的、由督察長、風險控制委員會、監(jiān)察稽核部、風險管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級風險管理架構(gòu)體系。本基金的基金管理人在董事會下設(shè)立風險管理委員會，負責制定風險管理的宏觀政策，審議通過風險控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風險控制委員會，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風險防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風險管理職責主要由監(jiān)察稽核部和風險管理部負責，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運作風險管理以及進行投資風險分析與績效評估，督察長負責組織指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作。錁熾邐繒薩蝦竇補飆贗。錁熾邐繒薩蝦竇補飆贗轤。本基金的基金管理人對于金融工具的風險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風險產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風險損失的嚴重程度和出現(xiàn)同類風險損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標，結(jié)合基金資產(chǎn)所運用金融工具特征通過特定的風險量化指標、模型，日常的量化報告，確定風險損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時可靠地對各種風險進行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風險控制在可承受的范圍內(nèi)。曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳。曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳紂。 信用風險信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風險。轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞。轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞嶁。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的活期銀行存款存放在本基金的托管行中國農(nóng)業(yè)銀行，因而與銀行存款相關(guān)的信用風險不重大。本基金在交易所進行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風險可能性很??；在銀行間同業(yè)市場進行交易前均對交易對手進行信用評估并對證券交割方式進行限制以控制相應(yīng)的信用風險。嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸。嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸餓。本基金的基金管理人建立了信用風險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風險。信用等級評估以內(nèi)部信用評級為主，外部信用評級為輔。內(nèi)部債券信用評級主要考察發(fā)行人的經(jīng)營風險、財務(wù)風險和流動性風險，以及信用產(chǎn)品的條款和擔保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評級，通過單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進行控制，通過分散化投資以分散信用風險。訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩。訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩諭。于年月日，本基金持有的除國債、央行票據(jù)和政策性金融債以外的債券和資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)凈值的比例為(年月日：)。兒躉讀閌軒鯀擬釔標藪。兒躉讀閌軒鯀擬釔標藪疇。 流動性風險流動性風險是指基金在履行與金融負債有關(guān)的義務(wù)時遇到資金短缺的風險。本基金的流動性風險一方面來自于基金份額持有人于約定開放日要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下以合理的價格變現(xiàn)?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃噴。針對兌付贖回資金的流動性風險，本基金的基金管理人于開放期內(nèi)每日對本基金的申購贖回情況進行嚴密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡。于年月