【正文】 資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口上年末年月日年以內(nèi)至年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收申購款資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早者予以分類。 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析注：年月日，本基金持有的交易性債券投資公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例為(年月日：)，因此市場利率的變動對于本基金資產(chǎn)凈值無重大影響(年月日：同)。 外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的所有資產(chǎn)及負(fù)債以人民幣計(jì)價(jià)，因此無重大外匯風(fēng)險(xiǎn)。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價(jià)格因素變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場交易的股票和債券，所面臨的其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)來源于單個證券發(fā)行主體自身經(jīng)營情況或特殊事項(xiàng)的影響，也可能來源于證券市場整體波動的影響。本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過程中，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)情況及政策的分析，結(jié)合證券市場運(yùn)行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過對單個證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進(jìn)行投資。本基金的基金管理人定期結(jié)合宏觀及微觀環(huán)境的變化，對投資策略、資產(chǎn)配置、投資組合進(jìn)行修正，來主動應(yīng)對可能發(fā)生的市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過投資組合的分散化降低其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金組合投資的范圍中股票占基金資產(chǎn)凈值的；現(xiàn)金、債券、貨幣市場工具以及權(quán)證等其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的。此外，本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價(jià)格實(shí)施監(jiān)控，定期運(yùn)用多種定量方法對基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，包括( )指標(biāo)等來測試本基金面臨的潛在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)可靠地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和控制。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)敞口金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日上年度末年月日公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）交易性金融資產(chǎn)股票投資交易性金融資產(chǎn)－基金投資交易性金融資產(chǎn)－債券投資衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資其他合計(jì) 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè)除滬深指數(shù)以外的其他市場變量保持不變分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末（ 年月日 ）上年度末（ 年月日 ）.滬深指數(shù)上升約約.滬深指數(shù)下降約約 有助于理解和分析會計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)() 公允價(jià)值()不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債，其賬面價(jià)值與公允價(jià)值相差很小。()以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具()金融工具公允價(jià)值計(jì)量的方法根據(jù)在公允價(jià)值計(jì)量中對計(jì)量整體具有重大意義的最低層級的輸入值，公允價(jià)值層級可分為：第一層級：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場上(未經(jīng)調(diào)整)的報(bào)價(jià)。第二層級：直接(比如取自價(jià)格)或間接(比如根據(jù)價(jià)格推算的)可觀察到的、除第一層級中的市場報(bào)價(jià)以外的資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值。第三層級：以可觀察到的市場數(shù)據(jù)以外的變量為基礎(chǔ)確定的資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值(不可觀察輸入值)。()各層級金融工具公允價(jià)值于年月日，本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第一層級的余額為元，屬于第二層級的余額為元，無屬于第三層級的余額(年月日：第一層級元，第二層級元，無第三層級)。()公允價(jià)值所屬層級間的重大變動對于證券交易所上市的股票和債券，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌、交易不活躍(包括漲跌停時(shí)的交易不活躍)、或?qū)儆诜枪_發(fā)行等情況，本基金不會于停牌日至交易恢復(fù)活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關(guān)股票和債券的公允價(jià)值列入第一層級；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的不可觀察輸入值對于公允價(jià)值的影響程度，確定相關(guān)股票和債券公允價(jià)值應(yīng)屬第二層級還是第三層級。()第三層級公允價(jià)值余額和本期變動金額無。()除公允價(jià)值外，截至資產(chǎn)負(fù)債表日本基金無需要說明的其他重要事項(xiàng)。 167。8 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：股票固定收益投資其中：債券 資產(chǎn)支持證券金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)教育衛(wèi)生和社會工作文化、體育和娛樂業(yè)綜合合計(jì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）大華股份碧水源?？低曋袊桨踩补怆婋姀V傳媒國電南瑞浪潮信息歌爾聲學(xué)伊利股份上海鋼聯(lián)雙匯發(fā)展正泰電器大族激光金龍汽車青島海爾中工國際片仔癀人民網(wǎng)美的集團(tuán)益佰制藥億緯鋰能德賽電池老鳳祥探路者老板電器招商銀行江淮汽車立訊精密南方泵業(yè)杰瑞股份三六五網(wǎng)朗瑪信息南大光電瀚藍(lán)環(huán)境洽洽食品川大智勝瑞和股份益盛藥業(yè)人福醫(yī)藥上海電力金正大天富熱電廣聯(lián)達(dá)聚龍股份華測檢測華策影視格林美美菱電器中青旅廣日股份廣汽集團(tuán)華夏幸福匯川技術(shù)理邦儀器三力士 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）興業(yè)銀行中信證券包鋼稀土民生銀行蘇寧云商中國平安招商銀行萬科康美藥業(yè)光大證券交通銀行電廣傳媒德賽電池大族激光歌爾聲學(xué)復(fù)星醫(yī)藥浦發(fā)銀行三安光電大華股份人民網(wǎng)大秦鐵路伊利股份浪潮信息集團(tuán)中科三環(huán)美的電器注：買入包括二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉(zhuǎn)股、換股及行權(quán)等獲得的股票，買入金額按成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）興業(yè)銀行中信證券包鋼稀土民生銀行招商銀行大華股份貴州茅臺歌爾聲學(xué)五糧液蘇寧云商招商地產(chǎn)北京銀行信立泰萬科光大證券復(fù)星醫(yī)藥交通銀行康美藥業(yè)保利地產(chǎn)金種子酒浦發(fā)銀行招商證券科倫藥業(yè)金地集團(tuán)德賽電池方正證券上汽集團(tuán)碧水源掌趣科技華夏銀行廣匯能源注：賣出包括二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發(fā)行人回購及行權(quán)等減少的股票，賣出金額按成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票成本（成交）總額賣出股票收入（成交）總額注：買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)可轉(zhuǎn)債其他合計(jì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）農(nóng)發(fā)國開國開平安轉(zhuǎn)債 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資股指期貨。 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國債期貨。 投資組合報(bào)告附注 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì)注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）流通受限情況說明大華股份非公開發(fā)行注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情況。167。9 基金份額持有人信息 期末