【正文】 市場風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險和其他價格風(fēng)險。鳧沖經(jīng)糧籩賂雞軀鎧潔鵜傘袞鎧隴備。利率風(fēng)險利率風(fēng)險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。利率敏感性金融工具均面臨由于市場利率上升而導(dǎo)致公允價值下降的風(fēng)險，其中浮動利率類金融工具還面臨每個付息期間結(jié)束根據(jù)市場利率重新定價時對于未來現(xiàn)金流影響的風(fēng)險。 本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久期等方法對上述利率風(fēng)險進行管理。 本基金主要投資于交易所及銀行間市場交易的固定收益品種，因此存在相應(yīng)的利率風(fēng)險。聰駘縶轤終實騭邏顯贍輾諺漬廢陸誚。利率風(fēng)險敞口單位：人民幣元本期末年月日 年以內(nèi) 年 年以上 不計息 合計資產(chǎn)銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收利息應(yīng)收股利應(yīng)收申購款應(yīng)收證券清算款其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計負債應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報酬應(yīng)付托管費應(yīng)付證券清算款賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付銷售服務(wù)費應(yīng)付交易費用應(yīng)付利息應(yīng)付利潤其他負債負債總計利率敏感度缺口注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負債的賬面價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。利率風(fēng)險的敏感性分析假設(shè) 除市場利率以外的其他市場變量保持不變相關(guān)風(fēng)險變量的變動對資產(chǎn)負債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）27 / 38本期末 （年月日） 上年度末 （年月日 ）市場利率下降個基點分析市場利率上升個基點其他價格風(fēng)險其他價格風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場交易的股票和債券，所面臨的其他價格風(fēng)險來源于單個證券發(fā)行主體自身經(jīng)營情況或特殊事項的影響，也可能來源于證券市場整體波動的影響。 本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過程中，通過對宏觀經(jīng)濟情況及政策的分析，結(jié)合證券市場運行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過對單個證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進行投資。本基金的基金管理人定期結(jié)合宏觀及微觀環(huán)境的變化，對投資策略、資產(chǎn)配置、投資組合進行修正，來主動應(yīng)對可能發(fā)生的市場價格風(fēng)險。 本基金通過投資組合的分散化降低其他價格風(fēng)險。本基金根據(jù)中國宏觀經(jīng)濟情況和證券市場的階段性變化，按照投資組合保險機制對債券和股票的投資比例進行動態(tài)調(diào)整。本基金投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的，固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的。此外，本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施監(jiān)控，定期運用多種定量方法對基金進行風(fēng)險度量，包括( ) 指標等來測試本基金面臨的潛在價格風(fēng)險，及時可靠地對風(fēng)險進行跟蹤和控制。鯧鋱竊鴇緶諏顫鉆邇凱終殺勻觴際嚕。其他價格風(fēng)險敞口金額單位：人民幣元 本期末年月日上年度末年月日 項目公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（）交易性金融資產(chǎn)股票投資交易性金融資產(chǎn)－基金投資交易性金融資產(chǎn)－債券投資交易性金融資產(chǎn)－貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資其他合計其他價格風(fēng)險的敏感性分析假設(shè) 除業(yè)績比較基準以外的其他市場變量保持不變對資產(chǎn)負債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）相關(guān)風(fēng)險變量的變動本期末 （年月日） 上年度末 （年月日 ）28 / 38.業(yè)績比較基準上升分析.業(yè)績比較基準下降有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局于年月日頒布的財稅[]號《關(guān)于明確金融房地產(chǎn)開發(fā)教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》的規(guī)定：()金融商品持有期間( 含到期)取得的非保本收益(合同中未明確承諾到期本金可全部收回的投資收益)，不征收增值稅；() 納稅人購入基金、信托、理財產(chǎn)品等各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有至到期，不屬于金融商品轉(zhuǎn)讓；()資管產(chǎn)品運營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人。上述政策自年月日起執(zhí)行。此外，根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局于年月日頒布的財稅[]號《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅政策有關(guān)問題的補充通知》及年月日頒布的財稅[]號《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅有關(guān)問題的通知 》的規(guī)定，資管產(chǎn)品管理人運營資管產(chǎn)品過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，暫適用簡易計稅方法，按照的征收率繳納增值稅。對資管產(chǎn)品在年月日前運營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減。上述稅收政策對本基金截至本財務(wù)報表批準報出日止的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無影響。堿賢矯攝膽嘮闊銻愷緊弳韻鏢鷹階証。投資組合報告期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元 序號 項目 金額 占基金總資產(chǎn)的比例（） 權(quán)益投資其中：股票固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券 貴金屬投資 金融衍生品投資 買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 銀行存款和結(jié)算備付金合計其他各項資產(chǎn)合計報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 采礦業(yè) 制造業(yè) 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 建筑業(yè) 批發(fā)和零售業(yè) 29 / 38 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 住宿和餐飲業(yè) 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 金融業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 教育 衛(wèi)生和社會工作 文化、體育和娛樂業(yè) 綜合 合計 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合注：本基金本報告期末未持有港股通股票投資。期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細 金額單位：人民幣元序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 海寧皮城平安銀行恒寶股份杰瑞股份華誼兄弟華誼嘉信廣電運通七匹狼香雪制藥山西證券新時達電廣傳媒聚龍股份智慧松德中科金財萬達信息三六五網(wǎng)喜臨門喬治白陽普醫(yī)療30 / 38盛達礦業(yè)銀河電子農(nóng)產(chǎn)品華鵬飛思創(chuàng)醫(yī)惠東富龍星輝娛樂神州信息亞廈股份夢網(wǎng)榮信廣生堂綠盟科技華測檢測翰宇藥業(yè)尚榮醫(yī)療北陸藥業(yè)通鼎互聯(lián)天孚通信蘇寧環(huán)球湯臣倍健網(wǎng)宿科技昆侖萬維德爾股份運達科技萬向錢潮奧飛娛樂興蓉環(huán)境國軒高科以嶺藥業(yè)皖能電力漢得信息大北農(nóng)勁嘉股份康芝藥業(yè)興森科技光線傳媒東方財富遠光軟件承德露露集團樂金健康新野紡織31 / 38江豐電子長纜科技美格智能金龍羽滬寧股份富滿電子報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票投資明細金額單位：人民幣元序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％） 海寧皮城平安銀行新文化華誼兄弟杰瑞股份萬達信息山西證券香雪制藥恒寶股份奧飛娛樂七匹狼隆華節(jié)能聚龍股份華誼嘉信三六五網(wǎng)電廣傳媒銀河電子中科金財智慧松德萬向錢潮注：買入包括二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉(zhuǎn)股、換股及行權(quán)等獲得的股票，買入金額按成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。闋蘆畫腎藎覺鎪鐿賚鍥驛縛蟬礪陰吳。累計賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票投資明細金額單位：人民幣元序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％） 新文化隆華節(jié)能魯西化工愷英網(wǎng)絡(luò)國藥一致32 / 38昆侖萬維長城電腦北新建材麗珠集團朗瑪信息峨眉山九陽股份中南文化林洋能源思美傳媒國藥股份隆平高科新大陸奧飛娛樂九洲藥業(yè)注：賣出包括二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發(fā)行人回購及行權(quán)等減少的股票，賣出金額按成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。溝礬爺銦蟈剛銪霽寧棄貝嚨渙錫陽覬。買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位: 人民幣元買入股票成本（成交）總額 賣出股票收入（成交）總額 注：買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。期末按債券品種分類的債券投資組合序號 債券品種 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 國家債券 央行票據(jù) 金融債券 其中：政策性金融債 企業(yè)債券 企業(yè)短期融資券 中期票據(jù) 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 同業(yè)存單 其他 合計 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細金額單位：人民幣元序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（份） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（）33 / 38滬海立農(nóng)發(fā)聯(lián)通江蘇銀行江蘇銀行期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細注：本基金本報告期末未持有貴金屬。期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細代碼 名稱 持倉量（買賣） 合約市值(元) 公允價值變動（元） 風(fēng)險說明 公允價值變動總額合計（元） 股指期貨投資本期收益（元） 股指期貨投資本期公允價值變動（元） 本基金投資股指期貨的投資政策本基金在進行股指期貨投資時，將根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明注：本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。投資組合報告附注本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期受到調(diào)查以及處罰情況的說明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。鈣槍濾黨許蕁鄶飫?wù)a慮瞇輻務(wù)憚隊醫(yī)?；鹜顿Y的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫情況的說明本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。期末其他各項資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號 名稱 金額 存出保證金 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購款 其他應(yīng)收款 待攤費用34 / 38其他合計期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 股票中存在流通受限情況的說明 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。基金份額持有人信息期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份 持有人結(jié)構(gòu)機構(gòu)投資者 個人投資者持有人戶數(shù)(戶) 戶均持有的基金份額 持有份額 占總份額比例（） 持有份額占總份額比例（）期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項目 持有份額總數(shù)（份） 占基金總份額比例（） 基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況項目 持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬份）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本開放式基金 本基金基金經(jīng)理持有本開放式基金 開放式基金份額變動單位：份 基金合同生效日（年月日）基金份額總額本報告期期初基金份額總額本報告期基金總申購份額減：本報告期基金總贖回份額本報告期基金拆分變動份額（份額減少以“”填列）本報告期期末基金份額總額重大事件揭示基金份額持有人大會決議本報告期內(nèi)無基金份額持有人大會決議?；鸸芾砣?、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動南方基金管理有限公司第七屆董事會第二次會議已于年月日審議通過了《公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、督察長和財務(wù)負責(zé)人的議案》 ，秦長奎因任期屆滿，工作調(diào)整的原因不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。 本報告期內(nèi)，基金托管人的專門基金托管部門沒有發(fā)生重大人事變動。涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟35 / 38本報告期內(nèi)，無涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 基金投資策略的改變本報告期內(nèi)本基金投資策略未改變。 為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況本