【正文】 上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末項目(上年度可比期間)(類基金份額)已實現(xiàn)部分未實現(xiàn)部分未分配利潤合計基金合同生效日本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末存款利息收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計股票投資收益股票投資收益——買賣股票差價收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價收入債券投資收益?zhèn)顿Y收益項目構(gòu)成單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日債券投資收益——買賣債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）差價收入債券投資收益——贖回差價收入債券投資收益——申購差價收入合計債券投資收益——買賣債券差價收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額減：應(yīng)收利息總額買賣債券差價收入衍生工具收益注：本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間無衍生工具收益。股利收益單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計公允價值變動收益單位：人民幣元項目名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他合計其他收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日轉(zhuǎn)換費收入贖回費收入合計注：. 本基金的贖回費率按持有期間遞減，不低于贖回費總額的歸入基金資產(chǎn)。. 本基金的轉(zhuǎn)換費由申購補差費和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，其中轉(zhuǎn)出基金的贖回費的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧驪癬韌。交易費用單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計其他費用單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日審計費用信息披露費債券賬戶維護費銀行劃款費用其他合計或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明或有事項截至資產(chǎn)負債表日，本基金并無須作披露的或有事項。資產(chǎn)負債表日后事項財政部、國家稅務(wù)總局于年月日頒布《關(guān)于明確金融 房地產(chǎn)開發(fā) 教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》(財稅[]號)，要求資管產(chǎn)品運營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人，自年月日起執(zhí)行。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳貨齏詢。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局于年月日頒布的《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅政策有關(guān)問題的補充通知》(財稅[]號)，年月日(含)以后，資管產(chǎn)品運營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人，按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅。對資管產(chǎn)品在年月日前運營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減。資管產(chǎn)品運營過程中發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為的具體征收管理辦法，由國家稅務(wù)總局另行制定。上述稅收政策對本基金截至本財務(wù)報表批準(zhǔn)報出日止的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無影響。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯詼現(xiàn)。關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系長盛基金管理有限公司(“長盛基金”)基金管理人、注冊登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)包商銀行股份有限公司(“包商銀行”)基金托管人、基金銷售機構(gòu)國元證券股份有限公司(“國元證券”)基金管理人的股東新加坡星展銀行有限公司基金管理人的股東安徽省信用擔(dān)保集團有限公司基金管理人的股東安徽省投資集團控股有限公司基金管理人的股東長盛基金(香港)有限公司基金管理人的全資子公司長盛創(chuàng)富資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的全資子公司注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易注：本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間無通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易。關(guān)聯(lián)方報酬基金管理費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費注：支付基金管理人長盛基金的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚塹挾圇。日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)?；鹜泄苜M單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費注：支付基金托管人包商銀行的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：賊組櫻種愨單蝕渾潷騾雛閩霽。日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。銷售服務(wù)費單位：人民幣元獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費長盛盛世混合長盛盛世混合合計長盛基金包商銀行合計獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費長盛盛世混合長盛盛世混合合計長盛基金包商銀行合計注：本基金類基金份額不收取銷售服務(wù)費。支付基金銷售機構(gòu)的類基金份額銷售服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付給長盛基金，再由長盛基金計算并支付給各基金銷售機構(gòu)。其計算公式為：圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳結(jié)誠。日銷售服務(wù)費＝前一日類基金份額基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易單位：人民幣元本期年月日至年月日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出包商銀行上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出包商銀行各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注：本基金的管理人于本報告期及上年度可比期間均未運用固有資金投資本基金。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入包商銀行注：本基金的銀行存款由基金托管人包商銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注：本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間未在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷的證券。其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間無其他關(guān)聯(lián)交易事項。利潤分配情況利潤分配情況——非貨幣市場基金注：本基金本報告期內(nèi)無利潤分配。期末（年月日）本基金持有的流通受限證券因認購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元：股票證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注蘇州科達年月日年月日新股流通受限中原證券年月日年月日新股流通受限太平鳥年月日年月日新股流通受限常熟汽飾年月日年月日新股流通受限華統(tǒng)股份年月日年月日新股流通受限道恩股份年月日年月日新股流通受限美聯(lián)新材年月日年月日新股流通受限萬里馬年月日年月日新股流通受限注：基金可使用以基金名義開設(shè)的股票賬戶，選擇網(wǎng)上或者網(wǎng)下一種方式進行新股申購。其中基金作為一般法人或戰(zhàn)略投資者認購的新股，根據(jù)基金與上市公司所簽訂申購協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的約定期限內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓；基金作為個人投資者參與網(wǎng)上認購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉(zhuǎn)讓。蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊瀅勁豬。期末持有的暫時停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價復(fù)牌日期復(fù)牌開盤單價數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注世紀(jì)瑞爾年月日重大事項停牌年月日星網(wǎng)銳捷年月日重大事項停牌年月日兆易創(chuàng)新年月日重大事項停牌年月日廣信材料年月日重大事項停牌年月日注：本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項可能產(chǎn)生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。義淨(jìng)擁捫毆脅紙窺鈑鳧剝贛噓。期末債券正回購交易中作為抵押的債券本基金本報告期末無從事債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。金融工具風(fēng)險及管理風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu)本基金是混合型基金，屬證券投資基金中的較高風(fēng)險品種。本基金的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、股指期貨、權(quán)證、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金在日常經(jīng)營活動中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險及市場風(fēng)險。本基金在嚴格控制風(fēng)險和合理保持流動性的基礎(chǔ)上，力爭為投資者謀求穩(wěn)健的投資收益。綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧錛湯隨。本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)，建立了以風(fēng)險控制管理委員會為核心的、由風(fēng)險控制管理委員會、風(fēng)險控制委員會、監(jiān)察稽核部與風(fēng)險管理部、相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級風(fēng)險管理架構(gòu)體系。本基金的基金管理人在董事會下設(shè)立風(fēng)險控制管理委員會，負責(zé)制定風(fēng)險管理的宏觀政策，審議通過風(fēng)險控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險控制委員會，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風(fēng)險防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部與風(fēng)險管理部負責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運作風(fēng)險管理以及進行投資風(fēng)險分析與績效評估。饅鎖開鑰燜緒玨編軻錙薈馴譯。本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險損失的嚴重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運用金融工具特征通過特定的風(fēng)險量化指標(biāo)、模型，日常的量化報告，確定風(fēng)險損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時可靠地對各種風(fēng)險進行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開樣藶獅。信用風(fēng)險信用風(fēng)險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險。鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚龍孌囀。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行包商銀行，因而與銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險不重大。本基金在交易所進行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風(fēng)險可能性很?。辉阢y行間同業(yè)市場進行交易前均對交易對手進行信用評估并對證券交割方式進行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險。雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾釋鈁陸。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險。軾梔嗶鑊繃瘍懔諍訝澤緇瑤詐。本基金債券投資的信用評級情況按《中國人民銀行信用評級管理指導(dǎo)意見》設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計及匯總。按短期信用評級列示的債券投資單位：人民幣元短期信用評級本期末年月日上年度末年月日以下未評級合計注：未評級部分為國債、政策