【正文】 基金投資產(chǎn)生的股利收益合計 公允價值變動收益單位：人民幣元 項目名稱本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日.交易性金融資產(chǎn)股票投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資基金投資貴金屬投資其他.衍生工具權(quán)證投資期貨其他合計 其他收入單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日基金贖回費收入轉(zhuǎn)換費其他合計注：.本基金的贖回費率按持有期間遞減，將不低于贖回費總額的歸入基金資產(chǎn)。.本基金的轉(zhuǎn)換費由申購補差費和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，其中轉(zhuǎn)出基金的不低于贖回費部分的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞。轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞嶁。 交易費用單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計 其他費用單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比區(qū)間年月日（基金合同生效日） 至 年月日審計費用信息披露費賬戶維護費銀行費用其他合計 或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明 或有事項截至資產(chǎn)負債表日，本基金并無須作披露的或有事項。 資產(chǎn)負債表日后事項無。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、注冊登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)中國建設(shè)銀行股份有限公司(“中國建設(shè)銀行”)基金托管人、基金銷售機構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金銷售機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(“興業(yè)證券”)基金管理人的股東、基金銷售機構(gòu)廈門國際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東南方資本管理有限公司基金管理人的子公司南方東英資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的子公司注：.下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。. 根據(jù)《南方基金管理有限公司法定名稱變更的公告》，公司名稱由“南方基金管理有限公司”變更為“南方基金管理股份有限公司”，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項未發(fā)生變化，并已于年月日在深圳市市場監(jiān)督管理局完成相應(yīng)變更登記手續(xù)。嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸。嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸餓。 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易 股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例（）成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例（）華泰證券興業(yè)證券 權(quán)證交易注：本基金本報告期內(nèi)未有通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的權(quán)證交易。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日 至 年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例（）期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例（）興業(yè)證券華泰證券關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例（）期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例（）華泰證券興業(yè)證券注: :.上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費和經(jīng)手費后的凈額列示。.該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)等。訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩。訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩諭。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費單位：人民幣元項目 本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費 其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費 注：支付基金管理人南方基金的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。兒躉讀閌軒鯀擬釔標藪。兒躉讀閌軒鯀擬釔標藪疇。 基金托管費單位：人民幣元 項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費注：支付基金托管人中國建設(shè)銀行的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃噴。 與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易注：本基金本報告期內(nèi)未與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注：本報告期無各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國建設(shè)銀行股份有限公司注：本基金的銀行存款由基金托管人中國建設(shè)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注：本基金本報告期內(nèi)未在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷的證券。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明本基金本報告期內(nèi)無其他關(guān)聯(lián)交易事項。 利潤分配情況注：本基金本報告期內(nèi)無利潤分配。 期末本基金持有的流通受限證券 因認購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注潔美科技鎖定期股票潔美科技鎖定期股票星帥爾鎖定期股票潤都股份新股未上市新疆火炬新股未上市 受限證券類別：債券證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數(shù)量（單位：張 ）期末成本總額期末估值總額備注航電轉(zhuǎn)債新債未上市天康轉(zhuǎn)債新債未上市雙環(huán)轉(zhuǎn)債新債未上市寧行轉(zhuǎn)債新債未上市 期末持有的暫時停牌等流通受限股票金額單位： 人民幣元股票代碼 股票名稱 停牌日期 停牌原因 期末 估值單價 復(fù)牌日期 復(fù)牌 開盤單價 數(shù)量（股） 期末 成本總額 期末 估值總額 備注 涪陵榨菜重大事項 科創(chuàng)信息重大事項名臣健康重大事項注：本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項可能產(chǎn)生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準復(fù)牌。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購本基金本報告期末無從事銀行間債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。 交易所市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，于年月日前先后到期。該類交易要求本基金轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝。 金融工具風(fēng)險及管理 風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu)本基金是一只混合型的證券投資基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金在日常投資管理中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險及市場風(fēng)險。本基金的基金管理人從事風(fēng)險管理的主要目標是爭取將以上風(fēng)險控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險和收益之間取得最佳的平衡以實現(xiàn)“風(fēng)險和收益相匹配”的風(fēng)險收益目標。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳測。本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)，建立了以風(fēng)險控制委員會為核心的、由督察長、風(fēng)險控制委員會、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級風(fēng)險管理架構(gòu)體系。本基金的基金管理人在董事會下設(shè)立風(fēng)險管理委員會，負責(zé)制定風(fēng)險管理的宏觀政策，審議通過風(fēng)險控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險控制委員會，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風(fēng)險防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險管理部負責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運作風(fēng)險管理以及進行投資風(fēng)險分析與績效評估，督察長負責(zé)組織指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲。本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險損失的嚴重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標，結(jié)合基金資產(chǎn)所運用金融工具特征通過特定的風(fēng)險量化指標、模型，日常的量化報告，確定風(fēng)險損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時可靠地對各種風(fēng)險進行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳鉻。 信用風(fēng)險信用風(fēng)險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的活期銀行存款存放在本基金的托管行中國建設(shè)銀行；定期存款存放在具有基金托管資格的上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，因而與銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險不重大。本基金在交易所進行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風(fēng)險可能性很小；在銀行間同業(yè)市場進行交易前均對交易對手進行信用評估并對證券交割方式進行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險。信用等級評估以內(nèi)部信用評級為主，外部信用評級為輔。內(nèi)部債券信用評級主要考察發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和流動性風(fēng)險，以及信用產(chǎn)品的條款和擔(dān)保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評級，通過單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進行控制，通過分散化投資以分散信用風(fēng)險。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃鶚。于年月日，本基金持有的除國債、央行票據(jù)和政策性金融債以外的債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為(年月日：)。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達。 流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險是指基金在履行與金融負債有關(guān)的義務(wù)時遇到資金短缺的風(fēng)險。本基金的流動性風(fēng)險一方面來自于基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下以合理的價格變現(xiàn)。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁。針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進行嚴密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風(fēng)險，有效保障基金持有人利益。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑。于年月日，除賣出回購金融資產(chǎn)款余額中有元將在個月以內(nèi)到期且計息(該利息金額不重大)外，本基金所承擔(dān)的其他金融負債的合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額約為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧驪。 報告期內(nèi)本基金組合資產(chǎn)的流動性風(fēng)險分析本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》(自年月日起施行)等法規(guī)的要求對本基金組合資產(chǎn)的流動性風(fēng)險進行管理，通過獨立的風(fēng)險管理部門對本基金的組合持倉集中度指標、流通受限制的投資品種比例以及組合在短時間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標等流動性指標進行持續(xù)的監(jiān)測和分析。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳貨。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的，本基金與由本基金的基金管理人管理的其他開放式基金共同持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票不得超過該上市公司可流通股票的，本基金與由本基金的基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的(完全按照有關(guān)指數(shù)構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合不受上述比例