【正文】 5個基點1,413,1,906,利率上升25個基點1,399,1,882,本基金持有的金融工具以人民幣計價，因此無重大外匯風(fēng)險。其他價格風(fēng)險為除市場利率和外匯匯率以外的市場因素發(fā)生變動時產(chǎn)生的價格波動風(fēng)險。本基金的其他價格風(fēng)險主要為市場價格變化或波動所引起的股票資產(chǎn)損失的可能性。本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風(fēng)險。此外，本基金管理人對本基金所持有的股票價格實施監(jiān)控，定期運用多種定量方法進(jìn)行風(fēng)險度量和分析，以對風(fēng)險進(jìn)行跟蹤和控制。金額單位：人民幣元項目本期末2011年12月31日上年度末2010年12月31日公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）交易性金融資產(chǎn)股票投資6,619,469,9,799,838,衍生金融資產(chǎn)權(quán)證投資合計6,619,469,9,799,838,假設(shè)估測組合市場價格風(fēng)險的數(shù)據(jù)為滬深300指數(shù)變動時，股票資產(chǎn)相應(yīng)的理論變動值對基金資產(chǎn)凈值的影響金額。假定滬深300指數(shù)變化5%，其他市場變量均不發(fā)生變化。Beta系數(shù)是根據(jù)組合在報表日股票持倉資產(chǎn)在過去100個交易日與其對應(yīng)的指數(shù)數(shù)據(jù)回歸加權(quán)得出，對于交易少于100個交易日的資產(chǎn)，默認(rèn)其波動與市場同步。分析相關(guān)風(fēng)險變量的變動對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末2011年12月31日上年度末2010年12月31日+5%327,630,417,963,5%327,630,417,963,根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，以公允價值計量的金融工具，其公允價值的計量可分為三個層級：第一層級：對存在活躍市場報價的金融工具，可以相同資產(chǎn)/負(fù)債在活躍市場上的報價確定公允價值。第二層級：對估值日活躍市場無報價的金融工具，可以類似資產(chǎn)/負(fù)債在活躍市場上的報價為依據(jù)做必要調(diào)整確定公允價值；對估值日不存在活躍市場的金融工具，可以或相同或類似資產(chǎn)/負(fù)債在非活躍市場上的報價為依據(jù)做必要調(diào)整確定公允價值。第三層級：對無法獲得相同或類似資產(chǎn)可比市場交易價格的金融工具，可以其他反映市場參與者對資產(chǎn)/負(fù)債定價時所使用的參數(shù)為依據(jù)確定公允價值。截至2011年12月31日止，本基金持有的以公允價值計量的金融工具第一層級的余額為6,673,987,，第二層級的余額為490,975,，第三層級的余額為0元。（截至2010年12月31日止：第一層級的余額為9,997,397,，第二層級的余額為482,222,，第三層級的余額為0元。）對于特殊事項停牌股票，本基金將相關(guān)股票公允價值所屬層級于其進(jìn)行估值調(diào)整之日起從第一層級轉(zhuǎn)入第二層級或第三層級，于復(fù)牌并恢復(fù)市價估值之日起從第二層級或第三層級轉(zhuǎn)入第一層級。對于持有的非公開發(fā)行股票，本基金于限售期內(nèi)將相關(guān)股票公允價值所屬層級列入第二層級，于限售期滿并恢復(fù)市價估值之日起從第二層級轉(zhuǎn)入第一層級。本基金本期凈轉(zhuǎn)入/(轉(zhuǎn)出)第三層級0元，計入損益的第三層級金融工具公允價值變動0元(2010年度：無)，涉及河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司(“雙匯發(fā)展”)發(fā)行的股票。167。8投資組合報告金額單位：人民幣元序號項目金額占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資6,619,469,其中：股票6,619,469,2固定收益投資545,493,其中：債券545,493, 資產(chǎn)支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產(chǎn)99,000,其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)5銀行存款和結(jié)算備付金合計979,827,6其他各項資產(chǎn)31,013,7合計8,274,805,金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)44,182,B采掘業(yè)118,747,C制造業(yè)2,806,157,C0 食品、飲料997,965,C1 紡織、服裝、皮毛79,430,C2 木材、家具C3 造紙、印刷C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料238,569,C5 電子189,709,C6 金屬、非金屬238,816,C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表772,094,C8 醫(yī)藥、生物制品237,400,C99 其他制造業(yè)52,170,D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)143,270,E建筑業(yè)133,893,F交通運輸、倉儲業(yè)50,307,G信息技術(shù)業(yè)480,723,H批發(fā)和零售貿(mào)易275,037,I金融、保險業(yè)1,241,203,J房地產(chǎn)業(yè)609,564,K社會服務(wù)業(yè)151,505,L傳播與文化產(chǎn)業(yè)229,487,M綜合類335,389,合計6,619,469,金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1600036招商銀行44,016,138522,471,2600016民生銀行74,854,421440,892,3002304洋河股份2,408,468310,620,4600887伊利股份11,673,311238,485,5600519貴州茅臺962,851186,119,6000002萬 科Ａ23,493,592175,497,7000559萬向錢潮27,514,296155,730,8000063中興通訊8,312,359140,478,9601166興業(yè)銀行10,866,243136,045,10600498烽火通信4,731,727128,229,11000527美的電器9,776,080119,659,12000969安泰科技7,022,092116,285,13600256廣匯股份5,640,314116,077,14000776廣發(fā)證券5,499,950115,498,15000009中國寶安10,353,900112,857,16000718蘇寧環(huán)球19,932,672104,447,17600582天地科技5,507,874101,895,18601117中國化學(xué)17,001,74096,909,19000540中天城投14,754,69193,987,20600104上海汽車6,416,85590,734,21600048保利地產(chǎn)8,871,18088,711,22600694大商股份2,661,40388,571,23300027華誼兄弟5,457,92186,289,24600316洪都航空5,145,71085,676,25600831廣電網(wǎng)絡(luò)7,624,29476,166,26600348陽泉煤業(yè)4,999,91975,898,27002146榮盛發(fā)展8,159,73771,805,28600118中國衛(wèi)星3,513,79971,681,29601669中國水電17,189,35070,304,30600859王 府 井2,139,69468,705,31600157永泰能源4,534,62065,751,32000895雙匯發(fā)展900,00062,955,33000858五 糧 液1,889,89261,988,34600637百 視 通4,114,74461,926,35000869張 裕Ａ567,73461,258,36600770綜藝股份3,734,92959,497,37600780通寶能源9,419,36759,153,38600880博瑞傳播4,672,44257,938,39000973佛塑科技8,043,12155,658,40002326永太科技3,716,22453,848,41002219獨 一 味4,128,27652,470,42600195中牧股份2,973,05951,552,43600585海螺水泥3,100,00048,515,44000669領(lǐng)先科技2,488,49047,903,45000581威孚高科1,319,10047,342,46600502安徽水利3,226,01243,325,47000848承德露露3,053,75143,149,48002013中航精機(jī)2,739,70640,849,49600383金地集團(tuán)8,000,00039,600,50600612老 鳳 祥1,481,41638,664,51000423東阿阿膠869,81137,358,52601006大秦鐵路4,999,91837,299,53002055得潤電子1,841,49036,461,54002176江特電機(jī)2,053,14034,102,55600830香溢融通5,265,57933,910,56002293羅萊家紡451,28733,846,57002236大華股份649,97132,238,58600729重慶百貨1,000,00031,940,59600123蘭花科創(chuàng)809,95431,491,60600750江中藥業(yè)1,033,60729,974,61600863內(nèi)蒙華電3,552,64429,486,62600406國電南瑞899,98328,079,63600479千金藥業(yè)2,625,18027,695,64000659珠海中富8,000,00027,600,65002167東方鋯業(yè)955,91027,530,66000759中百集團(tuán)2,999,92825,349,67600392太工天成2,468,41425,079,68600019寶鋼股份4,800,00023,280,69002385大 北 農(nóng)699,76122,742,70002450康 得 新999,90222,717,71600804鵬 博 士3,725,27321,643,72000877天山股份1,000,00021,200,73002033麗江旅游1,050,00020,370,74600875東方電氣799,98918,487,75002334英 威 騰731,72918,461,76600795國電電力5,919,99916,516,77600283錢江水利1,640,53816,142,78000665武漢塑料1,409,81215,987,79600177雅 戈 爾1,699,94215,945,80002250聯(lián)化科技826,31915,600,81600000浦發(fā)銀行1,749,97914,857,82600557康緣藥業(yè)1,000,00014,710,83002108滄州明珠1,999,91914,499,84002154報 喜 鳥1,205,20514,269,85002400省廣股份576,63913,643,86002549凱美特氣515,87513,505,87600267海正藥業(yè)423,92013,467,88600376首開股份1,399,93613,425,89300087荃銀高科730,79913,088,90600125鐵龍物流1,401,68313,00