【正文】 167。（截至2010年12月31日止：第一層級的余額為9,997,397,，第二層級的余額為482,222,，第三層級的余額為0元。分析相關風險變量的變動對資產(chǎn)負債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末2011年12月31日上年度末2010年12月31日+5%327,630,417,963,5%327,630,417,963,根據(jù)企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，以公允價值計量的金融工具，其公允價值的計量可分為三個層級：第一層級：對存在活躍市場報價的金融工具，可以相同資產(chǎn)/負債在活躍市場上的報價確定公允價值。此外，本基金管理人對本基金所持有的股票價格實施監(jiān)控，定期運用多種定量方法進行風險度量和分析，以對風險進行跟蹤和控制。分析相關風險變量的變動對資產(chǎn)負債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末2011年12月31日上年度末2010年12月31日利率下降25個基點1,413,1,906,利率上升25個基點1,399,1,882,本基金持有的金融工具以人民幣計價，因此無重大外匯風險。單位：人民幣元本期末2011年12月31日1年以內(nèi)15年5年以上合計銀行存款結算備付金979,827,979,827,權證保證金103,103,債券投資545,492,545,493,資產(chǎn)支持證券買入返售金融資產(chǎn)99,000,99,000,應收直銷申購款107,107,賣出回購金融資產(chǎn)款上年度末2010年12月31日1年以內(nèi)15年5年以上合計銀行存款結算備付金1,598,684,1,598,684,權證保證金103,103,債券投資679,779,679,780,資產(chǎn)支持證券買入返售金融資產(chǎn)應收直銷申購款183,183,賣出回購金融資產(chǎn)款注：本表所示為本基金生息資產(chǎn)及負債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。本基金所投資的證券在證券交易所或銀行間市場交易，除在“”中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時受限制的情況外，其余均能及時變現(xiàn)。信用風險是指由于基金所投資債券的發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，債券發(fā)行人信用評級降低導致債券價格下降，或基金在交易過程中發(fā)生交收違約，而造成基金資產(chǎn)損失的可能性。本基金管理人建立了由風險管理委員會、督察長、監(jiān)察稽核部、風險管理部和相關業(yè)務部門構成的多層次風險管理架構體系。（2011年12月31日）本基金持有的流通受限證券金額單位：人民幣元：股票證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注000776廣發(fā)證券2011082520120826非公開發(fā)行流通受限3,500,00094,185,73,500,601669中國水電2011092920120118新發(fā)流通受限17,189,35077,352,70,304,002055得潤電子2011031020120312非公開發(fā)行流通受限841,49017,671,16,661,600770綜藝股份2011041420120412非公開發(fā)行流通受限637,50012,571,10,155,本基金本報告期末未持有需披露的暫時停牌股票。單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期2011年1月1日至2011年12月31日上年度可比期間2010年1月1日至2010年12月31日期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入交通銀行33,89,注：①本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。③客戶維護費是指基金管理人與基金銷售機構約定的用以向基金銷售機構支付客戶服務及銷售活動中產(chǎn)生的相關費用，該費用從基金管理人收取的基金管理費中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費用項目。本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯(lián)方交易單元進行回購交易。③下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。單位：人民幣元項目本期2011年1月1日至2011年12月31日上年度可比期間2010年1月1日至2010年12月31日交易所市場交易費用33,413,81,806,銀行間市場交易費用13,10,合計33,427,81,816,單位：人民幣元項目本期2011年1月1日至2011年12月31日上年度可比期間2010年1月1日至2010年12月31日審計費用110,110,信息披露費240,240,上市費60,60,銀行費用27,47,銀行間賬戶維護費18,18,其他合計455,475,、資產(chǎn)負債表日后事項的說明截至資產(chǎn)負債表日，本基金無或有事項。單位：人民幣元項目本期末2011年12月31日成本公允價值公允價值變動股票7,832,642,6,619,469,1,213,172,債券交易所市場149,528,154,834,5,305,銀行間市場389,777,390,659,881,合計539,305,545,493,6,187,資產(chǎn)支持證券基金其他合計8,371,948,7,164,963,1,206,985,項目上年度末2010年12月31日成本公允價值公允價值變動股票9,085,802,9,799,838,714,036,債券交易所市場271,289,293,552,22,263,銀行間市場388,927,386,228,2,699,合計660,216,679,780,19,564,資產(chǎn)支持證券基金其他合計9,746,018,10,479,619,733,600,本基金本報告期末及上年度末均無衍生金融資產(chǎn)/負債余額。其中，對基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，扣繳義務人在代扣代繳個人所得稅時，減按50%計算應納稅所得額。本基金本報告期無重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額。在銀行間同業(yè)市場交易的債券品種，根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)會計字[2007]21號《關于證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會計準則估值業(yè)務及份額凈值計價有關事項的通知》采用估值技術確定公允價值。期末可供分配利潤指期末資產(chǎn)負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。(損失)的確認和計量股票投資在持有期間應取得的現(xiàn)金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認為投資收益。損益平準金包括已實現(xiàn)平準金和未實現(xiàn)平準金。當本基金依法有權抵銷債權債務且交易雙方準備按凈額結算時，金融資產(chǎn)與金融負債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負債表中列示。當金融工具不存在活躍市場，采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。當收取某項金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權利已終止或該金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產(chǎn)。、后續(xù)計量和終止確認金融資產(chǎn)或金融負債于本基金成為金融工具合同的一方時，于交易日按公允價值在資產(chǎn)負債表內(nèi)確認。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。本基金目前暫無金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。未上市交易的基金份額托管在場外，基金份額持有人可通過跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務將其轉至深交所場內(nèi)后即可上市流通。華夏基金管理有限公司已根據(jù)上述折算比例向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提出基金份額的變更登記申請，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已于2007年5月11日對各基金份額持有人持有的基金份額進行了變更登記。本基金的基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。根據(jù)中國證監(jiān)會批復及深圳證券交易所深證復[2007]24號《關于同意興科證券投資基金終止上市并轉型為上市開放式基金的批復》的同意，原基金興科于2007年4月23日進行終止上市權利登記，2007年4月24日起終止上市。普華永道中天會計師事務所有限公司 注冊會計師 汪棣 單峰上海市湖濱路202號普華永道中心11樓20120307167。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內(nèi)部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。6審計報告普華永道中天審字（2012）第20595號華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）全體基金份額持有人：我們審計了后附的華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）（以下簡稱“華夏藍籌核心基金”）的財務報表，包括2011年12月31日的資產(chǎn)負債表、2011年度的利潤表和所有者權益（基金凈值）變動表以及財務報表附注。、凈值計算、利潤分配等情況的說明2011年度，華夏基金管理有限公司在華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）投資運作、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，托管人未發(fā)現(xiàn)損害基金持有人利益的行為。本報告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。定價服務機構按照商業(yè)合同約定提供定價服務。本基金管理人將繼續(xù)以風險控制為核心，堅持基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，提高監(jiān)察稽核工作的科學性和有效性，切實保障基金安全、合規(guī)運作。本基金將以穩(wěn)健投資為主，保持中性倉位和相對均衡的行業(yè)配置，并密切觀察經(jīng)濟基本面和政策面的變化，以確定轉向積極投資策略的時機。截至2011年12月31日，%，%。2011年，A股市場在經(jīng)歷了2009年的全面牛市、2010年的平衡市后，進入了貨幣政策被動收緊、經(jīng)濟基本面虛火退去后的熊市。本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定并嚴格遵守相應的制度和流程，通過系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴格控制交易公平執(zhí)行。②證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。2004年2月加入華夏基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究主管、行業(yè)研究員。（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期劉文動本基金的基金經(jīng)理、公司副總經(jīng)理2007061214年碩士。根據(jù)銀河證券基金研究中心基金業(yè)績統(tǒng)計報告，在基金年度分類排名中（截至2011年12月30日數(shù)據(jù)），華夏收入股票在217只標準股票型基金中排名第5；華夏大盤精選混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第4；華夏策略混合在48只靈活配置型基金（股票上限80%）中排名第5；華夏興和封閉及華夏興華封閉在25只封閉式普通股票型基金中分別排名第3和第4。公司總部設在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和廣州設有分公司，在香港設有子公司。階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月%%%%%%過去六個月%%%%%%過去一年%%%%%%過去三年%%%%%%自基金轉型以來至今%%%%%%華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2007年4月24日至2011年12月31日）注：自2007年4月24日起，由《興科證券投資基金基金合同》修訂而成的《華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)基金合同》生效。項目基金管理人基金托管人名稱華夏基金管理有限公司交通銀行股份有限公司信息披露負責人姓名崔雁巍張詠東聯(lián)系電話400818666602132169999電子郵箱servicezhangyd客戶服務電話400818666695559傳真0106313670002162701216注冊地址北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)上海市浦東新區(qū)銀城中路188號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座12層上海市浦東新區(qū)銀城中路188號郵政編碼100033200120法定代表人王東明胡懷邦本基金選定的信息披露報紙名稱《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報告?zhèn)渲玫攸c基金管理人和基金托管人的住所項目名稱辦公地址會計師事務所普華永道中天會