財(cái)通量化核心優(yōu)選混合型證券投資基金20xx年半年度報(bào)告摘要doc-資料下載頁
2025-07-18 17:55本頁面
【正文】 投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。 本期國債期貨投資評(píng)價(jià)本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。 投資組合報(bào)告附注 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號(hào)名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報(bào)告期末無前十名股票中存在流通受限情況。 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，本報(bào)告中涉及比例計(jì)算的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況項(xiàng)目持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬份）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本開放式基金本基金基金經(jīng)理持有本開放式基金167。 開放式基金份額變動(dòng)單位：份基金合同生效日(年月日)基金份額總額本報(bào)告期期初基金份額總額本報(bào)告期基金總申購份額減：本報(bào)告期基金總贖回份額本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額本報(bào)告期期末基金份額總額注：總申購份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額；總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議本報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)、本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人于年月日增聘夏理芬先生擔(dān)任公司董事長職務(wù)，原董事長劉未先生于年月日離任；、本報(bào)告期基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動(dòng)。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期內(nèi)無涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 基金投資策略的改變本報(bào)告期內(nèi)本基金轉(zhuǎn)型，本基金投資策略未發(fā)生改變。 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況本報(bào)告期內(nèi)，為本基金進(jìn)行審計(jì)的機(jī)構(gòu)未發(fā)生變化，為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生基金管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情形。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例長城證券國聯(lián)證券新時(shí)代證券國信證券湘財(cái)證券華融證券招商證券中泰證券聯(lián)訊證券東海證券華創(chuàng)證券國泰君安山西證券西部證券中國中投證券高華證券國盛證券長江證券東方證券中金公司國金證券中信建投證券東北證券太平洋證券民族證券天風(fēng)證券申銀萬國中信證券信達(dá)證券西南證券財(cái)通證券銀河證券海通證券華泰證券東興證券廣發(fā)證券安信證券興業(yè)證券方正證券注：、基金專用交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)如下：()經(jīng)營行為穩(wěn)健規(guī)范，內(nèi)控制度健全的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)；()具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施滿足基金進(jìn)行證券交易的需要；()具有較強(qiáng)的全方位金融服務(wù)能力和水平，能積極為公司投資業(yè)務(wù)的開展，投資信息的交流以及其他方面業(yè)務(wù)的開展提供良好的服務(wù)和支持。、基金專用交易單元的選擇程序如下：()投資、研究部門與券商聯(lián)系商討合作意向，根據(jù)公司對(duì)券商交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)，確定選用交易單元的所屬券商以及（主）交易單元，報(bào)投資總監(jiān)與總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；()集中交易部與券商商議交易單元租用協(xié)議，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；()基金清算部負(fù)責(zé)對(duì)接托管行、各證券交易所、中登公司上海和深圳分公司辦理交易單元手續(xù)及賬戶開戶手續(xù)。 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況金額單位：人民幣元券商名稱債券交易債券回購交易權(quán)證交易基金交易成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券回購成交總額的比例成交金額占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例成交金額占當(dāng)期基金成交總額的比例長城證券國聯(lián)證券新時(shí)代證券國信證券湘財(cái)證券華融證券招商證券中泰證券聯(lián)訊證券東海證券華創(chuàng)證券國泰君安山西證券西部證券中國中投證券高華證券國盛證券長江證券東方證券中金公司國金證券中信建投證券東北證券太平洋證券民族證券天風(fēng)證券申銀萬國中信證券信達(dá)證券西南證券財(cái)通證券銀河證券海通證券華泰證券東興證券廣發(fā)證券安信證券興業(yè)證券方正證券167。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況投資者類別報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況報(bào)告期末持有基金情況序號(hào)持有基金份額比例達(dá)到或者超過的時(shí)間區(qū)間期初份額申購份額贖回份額持有份額份額占比機(jī)構(gòu)至個(gè)人至產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)本基金采用量化模型構(gòu)建投資組合，量化模型僅是選股模型，不是交易模型。在實(shí)際運(yùn)作過程中，量化模型有失效的可能。在報(bào)告期內(nèi)，本基金單一投資者持有的基金份額已超過，可能對(duì)基金運(yùn)作造成如下風(fēng)險(xiǎn)：()贖回申請(qǐng)延緩支付的風(fēng)險(xiǎn)該等投資者大額贖回時(shí)易構(gòu)成本基金發(fā)生巨額贖回，中小投資者可能面臨小額贖回申請(qǐng)也需要與該等投資者按同比例延緩支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。()基金凈值大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)該等投資者大額贖回時(shí)，基金管理人進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)；()基金規(guī)模過小導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)該等投資者贖回后，很可能導(dǎo)致基金規(guī)模過小?；鹂赡軙?huì)面臨投資銀行間債券、交易所債券時(shí)交易困難的情形，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)存在一定的不確定性。 影響投資者決策的其他重要信息本基金本報(bào)告期內(nèi)無影響投資者決策的其他重要信息。財(cái)通基金管理有限公司二〇一九年八月二十七日33 / 33
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