【正文】 天津自貿(mào)區(qū)(中心商務區(qū))迎賓大道 號濱海浙商大廈公寓 室 辦公地址:北京市西城區(qū)豐盛胡同 號太平洋保險大廈 層 法定代表人:李修辭 聯(lián)系人:邵玉磊 電話 傳真 客戶服務電話 公司網(wǎng)址：（） 上海大智慧基金銷售有限公司注冊地址：上海浦東楊高南路 號 號樓 層辦公地址：上海浦東楊高南路 號 號樓 層 法定代表人：申健聯(lián)系人：印強明客服電話：傳真：公司網(wǎng)址： （） 北京電盈基金銷售有限公司 住所:北京市朝陽區(qū)呼家樓(京廣中心) 號樓 層 室 辦公地址:北京市朝陽區(qū)呼家樓(京廣中心) 號樓 層 室 法定代表人:程剛 聯(lián)系人:張旭 客服電話： 公司網(wǎng)址：（）嘉實財富管理有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)世紀大道號上海國金中心辦公樓二期層單元 法定代表人： 趙學軍 客服電話： 網(wǎng)站： （）洪泰財富（青島）基金銷售有限責任公司客服電話：公司網(wǎng)址：（）深圳信誠基金銷售有限公司 注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前港一路號棟室 辦公地址：深圳市福田區(qū)時代財富大廈第單元 法定代表人：周文聯(lián)系人：張敏聯(lián)系電話：傳真：客服電話： 公司網(wǎng)址：() 南京蘇寧基金銷售有限公司 注冊地址： 南京市玄武區(qū)蘇寧大道號辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道號法定代表人： 錢燕飛聯(lián)系人： 王鋒電話：傳真：客服電話：網(wǎng)址：() 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路號投行大廈樓辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路號投行大廈樓法定代表人： 劉學民聯(lián)系人： 毛詩莉電話：— 客服電話：公司網(wǎng)址： () 華融證券股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街號辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街號中國人保壽險大廈層法定代表人：祝獻忠 聯(lián)系人：孫燕波 電話：傳真：客服電話：公司網(wǎng)址： () 徽商期貨有限責任公司注冊地址： 安徽省合肥市蕪湖路號辦公地址： 安徽省合肥市蕪湖路號法定代表人： 吳國華聯(lián)系人： 申倩倩電話：傳真：客服電話：公司網(wǎng)址：（二）注冊登記機構名稱：華商基金管理有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)平安里西大街號中海國際中心層法定代表人：李曉安電話：傳真：聯(lián)系人：董士偉網(wǎng)址：（三）律師事務所和經(jīng)辦律師名稱：上海源泰律師事務所注冊地：上海市浦東南路號華夏銀行大廈室辦公地：上海市浦東南路號華夏銀行大廈室負責人：廖海電話：傳真：經(jīng)辦律師：廖海、劉佳（四）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）住所：上海市湖濱路號普華永道中心樓 辦公地址：上海市湖濱路號普華永道中心樓 首席合伙人：李丹 電話：（） 傳真：（） 經(jīng)辦注冊會計師：陳熹、周祎 聯(lián)系人：周祎四、 基金的名稱本基金名稱：華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金五、 基金的類型基金類型：契約型開放式六、 基金的投資目標本基金重點關注與百姓生活需求密切相關的企業(yè)與行業(yè)，通過深入研究并積極投資與智能生活相關的優(yōu)質上市公司，分享其發(fā)展和成長的機會，力求獲取超額收益與長期資本增值。七、 基金的投資方向本基金的投資范圍包括依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債等）、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為，且投資于智能生活方向的上市公司股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。八、 基金的投資策略本基金密切關注宏觀政策，通過對經(jīng)濟增長指標、經(jīng)濟結構、社會需求主體及市場驅動因素的研究，發(fā)掘出轉型經(jīng)濟下的長期投資機會，并進行重點配置。、大類資產(chǎn)配置策略本基金采用“自上而下”的分析視角，綜合考量中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展前景、國內(nèi)股票市場的估值、國內(nèi)債券市場收益率的期限結構、 與 變動趨勢、外圍主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟與資本市場的運行狀況等因素，分析研判貨幣市場、債券市場與股票市場的預期收益與風險，并據(jù)此進行大類資產(chǎn)的配置與組合構建，合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例，并隨著各類金融工具風險收益特征的相對變化，適時動態(tài)地調整各金融工具的投資比例。、股票投資策略（）智能生活相關股票的界定本基金所指“智能生活”主要是指創(chuàng)造、開發(fā)、提供智能化的產(chǎn)品或服務以提高百姓生活品質，為人類創(chuàng)造美好生活，促進人類和諧、可持續(xù)發(fā)展，同時為人民生活提供便捷性、舒適性及改善性的行業(yè)、企業(yè)或者主題。根據(jù)本基金的投資目標與投資理念，在申銀萬國一級行業(yè)中，與“智能生活”相關的主題行業(yè)包括：家用電器、傳媒、國防軍工、計算機、通信、汽車、電子、休閑服務、醫(yī)藥生物、商業(yè)貿(mào)易、輕工制造、公用事業(yè)、非銀金融、電氣設備、交通運輸、房地產(chǎn)、銀行、機械設備、建筑裝飾等。同時本基金所指“智能生活”相關主題包括:智慧醫(yī)療、智能交通、智能穿戴、網(wǎng)絡安全、智能家居、智能電網(wǎng)、智能物流等。同時，智能生活是一個動態(tài)變化的定義，在每個特定的發(fā)展階段，會有特定的涵義，本基金會根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展變化，動態(tài)調整本基金的智能生活的定義，以期獲取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。（）個股選擇策略本基金在積極進行主題、行業(yè)配置的基礎上，通過定量篩選和定性分析相結合的方式來考察和篩選具有綜合性比較優(yōu)勢的品種。具體而言，首先根據(jù)定量指標進行初選，主要依據(jù)盈利能力、成長性、現(xiàn)金流狀況、償債能力、營運能力等。在定量初選的基礎上，定性方面考慮公司與資產(chǎn)市場的利益是否一致；公司的發(fā)展是否得到政策的鼓勵；公司的發(fā)展布局和戰(zhàn)略的合理性和可行性；公司管理層的領導能力和執(zhí)行能力；公司在資源、技術、品牌方面的核心競爭力；公司企業(yè)文化、治理結構度等。最后由基金經(jīng)理結合定量和定性研究以及實地調研，篩選出行業(yè)增長空間廣闊、發(fā)展布局合理 、基本面健康、最具比較優(yōu)勢的個股作為本基金的核心投資標的，進行重點投資。、債券投資策略（）普通債券投資策略 普通債券投資過程中，期限配置對于組合的風險收益特征起主導作用。本基金普通債券資產(chǎn)投資策略為：以基本面分析為基礎，實現(xiàn)對債券組合期限結構的積極配置，構建優(yōu)化的資產(chǎn)組合。上述投資策略實施的總體思路是： ）通過對宏觀經(jīng)濟、利率走勢等基本面分析，從整體上把握今后一段時間內(nèi)債券市場的變化趨勢； ）利用收益率曲線的情景分析，測算不同期限債券在不同情景下的回報； ）根據(jù)債券的風險收益情況，構建本基金的普通債券投資組合。（）可轉換債券投資策略本基金可轉換債券資產(chǎn)投資策略為：選取債股性適中和基本面良好的轉債，同時通過對發(fā)行人轉股意愿的分析，把握獲利機會。具體投資策略包括： ）債股性分析 可轉換債券投資宜側重平衡性配置，兼顧債股性。本基金投資范圍包括普通債券和股票等，可轉換債券作為一個獨特的資產(chǎn)類屬，應兼顧債股性，而并不是簡單的普通債券或股票的替代品，平衡型的可轉換債券品種是攻防兼?zhèn)涞耐顿Y選擇。 ）基本面分析未來幾年可轉換債券投資的個券選擇比行業(yè)選擇更重要。在把握行業(yè)周期性特征的同時，為獲得較高的超額收益，選擇具有明顯行業(yè)競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將更為重要，基金管理人將重點關注和發(fā)掘這些企業(yè)中股價估值合理的可轉換債券發(fā)行公司。、中小企業(yè)私募債投資策略中小企業(yè)私募債屬于高收益?zhèn)贩N之一，其特點是信用風險高、收益率高、債券流動性較低。本基金將通過對中小企業(yè)私募債券進行信用評級控制，通過對單只中小企業(yè)私募債券的比例限制，嚴格控制風險，對投資單只中小企業(yè)私募債券而引起組合整體的利率風險敞口和信用風險敞開變化進行風險評估，并充分考慮單只中小企業(yè)私募債券對基金資產(chǎn)流動性造成的影響，通過信用研究和流動性管理后，決定投資品種。本基金在對我國中小企業(yè)私募債市場發(fā)展動態(tài)緊密跟蹤基礎之上，依據(jù)獨立的中小企業(yè)私募債風險評估體系，配備專業(yè)的研究力量，并執(zhí)行相應的內(nèi)控制度，更加審慎地分析單只中小企業(yè)私募債的信用風險及流動性風險，進行中小企業(yè)私募債投資。在中小企業(yè)私募債組合的管理上，將使用更加嚴格的風控標準，嚴格限制單只債券持有比例的上限，采用更分散化的投資組合，更短的組合到期期限來控制組合的信用風險和流動性風險。、股指期貨投資策略本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則，以套期保值為目的，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規(guī)定執(zhí)行。在預測市場風險較大時，應用擇時對沖策略，即在保有股票頭寸的同時，在市場面臨下跌時擇機賣出期指合約進行套期保值，當股市好轉之后再將期指合約空單平倉。 此外，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，本基金資產(chǎn)組合將積極尋求其他投資機會，履行適當程序后更新和豐富組合投資策略，穩(wěn)定收益。、其他投資品種投資策略權證投資策略：本基金將因為上市公司進行增發(fā)、配售以及投資分離交易的可轉換公司債券等原因被動獲得權證，或者在進行套利交易、避險交易以及權證價值嚴重低估等情形下將投資權證。本基金進行權證投資時，將在對權證標的證券進行基本面研究及估值的基礎上，結合股價波動率等參數(shù)，運用數(shù)量化期權定價模型，確定其合理內(nèi)在價值，從而構建套利交易、避險交易組合以及合同許可投資比例范圍內(nèi)的價值顯著低估的權證品種。資產(chǎn)支持證券投資策略：在控制風險的前提下，本基金對資產(chǎn)支持證券從五個方面綜合定價，選擇低估的品種進行投資。五個方面包括信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。九、 基金的業(yè)績比較基準本基金的業(yè)績比較基準是：中證指數(shù)收益率＋上證國債指數(shù)收益率本基金為混合型證券投資基金，股票投資比例為，因此在業(yè)績比較基準中股票投資部分權重為，其余為債券投資部分。采用該業(yè)績比較基準主要基于如下考慮：、中證指數(shù)是由中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映滬深證券市場內(nèi)大中小市值公司的整體狀況的指數(shù)。中證指數(shù)的成份股由中證指數(shù)和滬深指數(shù)成份股一起構成。本基金管理人認為，該業(yè)績比較基準在當前市場中能夠反映本基金的風險收益特征。、上證國債指數(shù)以國債為樣本,按照發(fā)行量加權而成，具有良好的債券市場代表性。、作為混合型基金，選擇該業(yè)績比較基準能夠真實反映本基金長期動態(tài)的資產(chǎn)配置目標和風險收益特征。如果今后上述基準指數(shù)停止計算編制或更改名稱，或法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或市場中出現(xiàn)更適用于本基金的比較基準指數(shù)，本基金可以在征得基金托管人同意后報中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準，并及時公告，無需召開基金份額持有人大會。十、 基金的風險收益特征本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產(chǎn)品。十一、 基金投資組合報告本基金按照《基金法》、《信息披露辦法》及中國證監(jiān)會的其他規(guī)定中關于投資組合報告的要求披露基金的投資組合。1. 報告期末基金資產(chǎn)組合情況 截至年月日，華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值為元，份額凈值為元，累計份額凈值為 元。其投資組合情況如下：序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（）權益投資其中：股票 基金投資固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn) 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 銀行存款和結算備付金合計 其他資產(chǎn) 合計 2. 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合 代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例()農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務服務業(yè)科學研究和技術服務業(yè)水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)居民服務、修理和其他服務業(yè)教育衛(wèi)生和社會工作文化、體育和娛樂業(yè)綜合合計 12 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合本基金本報告期末未持有港股通股票。 3. 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）永輝超市沃森生物普利制藥中國軟件中科曙光日機密封伊利股份鋼研高納瑞特股份通威股份 4. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 5. 報告期