【正文】 告期末年月日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，是以如下債券作為質(zhì)押：兒躉讀閌軒鯀擬釔標(biāo)藪疇礎(chǔ)。金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱回購到期日期末估值單價數(shù)量（張）期末估值總額榮盛年月日龍高速年月日莞路橋年月日合計交易所市場債券正回購截至本報告期末年月日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，于年月日到期。該類交易要求本基金在回購期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和在新質(zhì)押式回購下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購交易的余額?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃噴麗。金融工具風(fēng)險及管理本基金為混合型基金，基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、以及法律法規(guī)或經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。本基金在日常經(jīng)營活動中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險及市場風(fēng)險。利率風(fēng)險是本基金市場風(fēng)險的重要組成部分。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡諏。風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu)本基金以本金安全為導(dǎo)向，基于宏觀經(jīng)濟運行變化和階段性市場特征，運用恒定比例投資組合保險策略（）進行大類資產(chǎn)配置，通過購買債券等安全資產(chǎn)構(gòu)建本金安全墊。同時結(jié)合東吳“值優(yōu)化模型”動態(tài)調(diào)整投資品種比例，靈活精選債券和股票，以期在不同市場環(huán)境中攻守自如，增厚收益。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝攖。本基金管理人奉行全員與全程結(jié)合、風(fēng)控與發(fā)展并重的風(fēng)險管理理念。董事會主要負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險管理戰(zhàn)略和控制政策、協(xié)調(diào)突發(fā)重大風(fēng)險等事項。公司經(jīng)營管理層下設(shè)風(fēng)險管理委員會，制定公司日常經(jīng)營過程中各類風(fēng)險的防范和管理措施；在業(yè)務(wù)操作層面，一線業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險的管控，公司具體的風(fēng)險管理職責(zé)由風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)，組織、協(xié)調(diào)并與監(jiān)察稽核部及其他各業(yè)務(wù)部門一道，共同完成對法律風(fēng)險、投資風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等風(fēng)險類別的管理，并定期向公司的風(fēng)險管理委員會報告公司風(fēng)險狀況。監(jiān)察稽核部與風(fēng)險管理部由督察長分管，配置有法律、風(fēng)控、審計、信息披露等方面專業(yè)人員。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳測際。信用風(fēng)險信用風(fēng)險是指金融工具的一方到期無法履行約定義務(wù)的風(fēng)險。本基金的信用風(fēng)險主要存在于銀行存款、結(jié)算備付金、存出保證金、債券投資及其他應(yīng)收類款項。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲繃。對于與債券投資相關(guān)的信用風(fēng)險，本基金管理人的投資部門及交易部門建立了經(jīng)審批的交易對手名單，并通過限定被投資對象的信用等級范圍及各類投資品種比例來管理信用風(fēng)險。本基金的銀行存款存放于本基金的托管行－中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。本基金認(rèn)為與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司相關(guān)的信用風(fēng)險程度較低。本基金在交易所進行的交易均與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成證券交收和款項清算，因此違約風(fēng)險發(fā)生的可能性很小；基金在進行銀行間同業(yè)市場交易前均對交易對手進行信用評估，以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險。本基金與應(yīng)收證券清算款相關(guān)的信用風(fēng)險程度較低。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳鉻廄。流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險是指沒有足夠資金以滿足到期債務(wù)支付的風(fēng)險。作為開放式基金，存在兌付贖回資金的流動性風(fēng)險。本基金流動風(fēng)險亦來源于因部分投資品種交易不活躍而出現(xiàn)的變現(xiàn)風(fēng)險以及因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下以合理價格變現(xiàn)投資的風(fēng)險。本基金所持大部分交易性金融資產(chǎn)在證券交易所上市，其余亦可銀行間同業(yè)市場交易，本基金未持有具有重大流動性風(fēng)險的投資品種。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫轉(zhuǎn)。針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風(fēng)險，有效保障基金持有人利益。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯澮。針對投資品種變現(xiàn)的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人通過獨立的風(fēng)險管理部門設(shè)定流動性比例要求，對流動性指標(biāo)進行持續(xù)的監(jiān)測和分析，包括組合持倉集中度指標(biāo)、組合在短時間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。本基金投資于一家公司發(fā)行的股票市值不超過基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的。本基金所持部分證券在證券交易所上市，其余部分在銀行間同業(yè)市場交易，因此除附注 中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能根據(jù)本基金的基金管理人的投資意圖以合理的價格適時變現(xiàn)。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對流動性需求，其上限一般不超過基金資產(chǎn)凈值的。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃鶚騅。除賣出回購金融資產(chǎn)款合約約定到期日均為一個月以內(nèi)計息外，本基金所持有的其他金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達(dá)藥。市場風(fēng)險市場風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險和其他價格風(fēng)險。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁塵。利率風(fēng)險利率風(fēng)險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。利率敏感性金融工具均面臨由于市場利率上升而導(dǎo)致公允價值下降的風(fēng)險，其中浮動利率類金融工具還面臨每個付息期間結(jié)束根據(jù)市場利率重新定價時對于未來現(xiàn)金流影響的風(fēng)險。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑鉍。本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久期等方法對上述利率風(fēng)險進行管理。本基金的生息資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金及債券投資等。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧驪癬。利率風(fēng)險敞口單位：：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。利率風(fēng)險的敏感性分析假設(shè)該利率敏感性分析數(shù)據(jù)結(jié)果為基于本基金報表日組合持有債券資產(chǎn)的利率風(fēng)險狀況測算的理論變動值。假定所有期限的利率均以相同幅度變動個基點，其他市場變量均不發(fā)生變化。此項影響并未考慮基金經(jīng)理為降低利率風(fēng)險而可能采取的風(fēng)險管理活動。分析相關(guān)風(fēng)險變量的變動對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末（ 年月日 ）上年度末（ 年月日 ）利率下降個基點利率上升個基點外匯風(fēng)險本基金持有的金融工具以人民幣計價，因此無重大外匯風(fēng)險。其他價格風(fēng)險其他價格風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流除市場利率和外匯匯率以外的市場因素發(fā)生變動時產(chǎn)生的價格波動風(fēng)險。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳貨齏。本基金管理人風(fēng)險管理部門通過監(jiān)控基金的大類資產(chǎn)配置比例，行業(yè)及個股集中度，行業(yè)配置相對業(yè)績基準(zhǔn)的偏離度，重倉行業(yè)及個股的業(yè)績表現(xiàn)，研究深度等，評估并有效管理基金面臨的市場價格風(fēng)險。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯詼。其他價格風(fēng)險敞口金額單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）交易性金融資產(chǎn)股票投資交易性金融資產(chǎn)－基金投資交易性金融資產(chǎn)－債券投資交易性金融資產(chǎn)－貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資其他合計本基金投資組合比例為：股票、權(quán)證等風(fēng)險資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于，其中權(quán)證不超過基金資產(chǎn)凈值的；債券、貨幣市場工具等保本資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)比例不低于，其中現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的。搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚塹挾。其他價格風(fēng)險的敏感性分析假設(shè)本基金選用業(yè)績基準(zhǔn)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)選用報告期間統(tǒng)計所得 值作為期末系統(tǒng)風(fēng)險對本基金的影響系數(shù)分析相關(guān)風(fēng)險變量的變動對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末（ 年月日 ）上年度末（ 年月日 ）業(yè)績基準(zhǔn)下跌業(yè)績基準(zhǔn)下跌業(yè)績基準(zhǔn)下跌注：報告期內(nèi)，本基金年 值為，年為有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存續(xù)條件，則本基金轉(zhuǎn)型為非保本的混合型證券投資基金，基金名稱相應(yīng)變更為“東吳配置優(yōu)化混合型證券投資基金”。同時，基金的投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略以及基金費率等相關(guān)內(nèi)容也將根據(jù)基金合同的相關(guān)約定作相應(yīng)修改。上述變更由基金管理人和基金托管人同意后，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，在報中國證監(jiān)會備案后，提前在臨時公告或更新的基金招募說明書中予以說明。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾雛閩。投資組合報告期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號項目金額占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：股票固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計其他各項資產(chǎn)合計期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)教育衛(wèi)生和社會工作文化、體育和娛樂業(yè)綜合合計期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）浦東建設(shè)金正大通光線纜閩福發(fā)Ａ中糧屯河中信證券聚飛光電報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）金正大浦東建設(shè)通光線纜中信證券閩福發(fā)Ａ博彥科技中糧屯河聚飛光電注：本項的“買入金額”均按買入成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。累計賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）眾生藥業(yè)山大華特涪陵榨菜金正大博彥科技中信證券中炬高新科達(dá)潔能注：本項的 “賣出金額”按賣出成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票成本（成交）總額賣出股票收入（成交）總額注：本項的 “買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳結(jié)。期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)可轉(zhuǎn)債其他合計期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）甌交投用友華通債龍高速銀輪債期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報告期末未持有貴金屬。期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報告期末未持有權(quán)證。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)本基金本