【正文】 一股票的市場交易收盤價高于非公開發(fā)行股票的初始投資成本，按鎖定期內(nèi)已經(jīng)過交易天數(shù)占鎖定期內(nèi)總交易天數(shù)的比例將兩者之間差價的一部分確認(rèn)為估值增值。本基金自成立日起，采用中證協(xié)()基金行業(yè)股票估值指數(shù)以取代原交易所發(fā)布的行業(yè)指數(shù)。會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更以及差錯更正的說明會計(jì)政策變更的說明本基金本報告期未發(fā)生會計(jì)政策變更。、以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。爺纜鉅摯騰廁綁藎箋潑鳥輳。上述所得統(tǒng)一適用 的稅率計(jì)征個人所得稅。曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳紂鱟。應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日上年度末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計(jì)其他資產(chǎn)本基金本報告期末及上年度末未持有其他資產(chǎn)。貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入本基金本報告期及上年度可比期間未進(jìn)行貴金屬投資。衍生工具收益 ——其他投資收益本基金本報告期及上年度可比期間未進(jìn)行其他投資交易。本基金與關(guān)聯(lián)方的所有交易均是在正常業(yè)務(wù)中按照一般商業(yè)條款訂立。嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸餓嶁。其計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方無投資本基金的情況。期末（ 年月日 ）本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本報告期末未持有因認(rèn)購新發(fā)增發(fā)證券而流通受限證券。該類交易要求本基金在回購期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和在新質(zhì)押式回購下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購交易的余額。利率風(fēng)險是本基金市場風(fēng)險的重要組成部分。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝攖。監(jiān)察稽核部與風(fēng)險管理部由督察長分管，配置有法律、風(fēng)控、審計(jì)、信息披露等方面專業(yè)人員。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲繃。本基金在交易所進(jìn)行的交易均與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成證券交收和款項(xiàng)清算，因此違約風(fēng)險發(fā)生的可能性很??；基金在進(jìn)行銀行間同業(yè)市場交易前均對交易對手進(jìn)行信用評估，以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險。作為開放式基金，存在兌付贖回資金的流動性風(fēng)險。針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金投資于一家公司發(fā)行的股票市值不超過基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的。除賣出回購金融資產(chǎn)款合約約定到期日均為一個月以內(nèi)計(jì)息外，本基金所持有的其他金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計(jì)息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。利率風(fēng)險利率風(fēng)險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。本基金的生息資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金及債券投資等。假定所有期限的利率均以相同幅度變動個基點(diǎn)，其他市場變量均不發(fā)生變化。漬閫熾訣團(tuán)諳賡戰(zhàn)餛錳貨齏。搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚塹挾。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾雛閩。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳結(jié)。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)本基金本報告期末。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報告期末未持有貴金屬。累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）眾生藥業(yè)山大華特涪陵榨菜金正大博彥科技中信證券中炬高新科達(dá)潔能注：本項(xiàng)的 “賣出金額”按賣出成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。同時，基金的投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略以及基金費(fèi)率等相關(guān)內(nèi)容也將根據(jù)基金合同的相關(guān)約定作相應(yīng)修改。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯詼。分析相關(guān)風(fēng)險變量的變動對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末（ 年月日 ）上年度末（ 年月日 ）利率下降個基點(diǎn)利率上升個基點(diǎn)外匯風(fēng)險本基金持有的金融工具以人民幣計(jì)價，因此無重大外匯風(fēng)險。利率風(fēng)險敞口單位：：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑鉍。市場風(fēng)險市場風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險和其他價格風(fēng)險。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對流動性需求，其上限一般不超過基金資產(chǎn)凈值的。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯澮。本基金所持大部分交易性金融資產(chǎn)在證券交易所上市，其余亦可銀行間同業(yè)市場交易，本基金未持有具有重大流動性風(fēng)險的投資品種。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳鉻廄。本基金的銀行存款存放于本基金的托管行－中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。信用風(fēng)險信用風(fēng)險是指金融工具的一方到期無法履行約定義務(wù)的風(fēng)險。董事會主要負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險管理戰(zhàn)略和控制政策、協(xié)調(diào)突發(fā)重大風(fēng)險等事項(xiàng)。風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu)本基金以本金安全為導(dǎo)向，基于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變化和階段性市場特征，運(yùn)用恒定比例投資組合保險策略（）進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，通過購買債券等安全資產(chǎn)構(gòu)建本金安全墊。金融工具風(fēng)險及管理本基金為混合型基金，基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、以及法律法規(guī)或經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。期末債券正回購交易中作為抵押的債券銀行間市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，是以如下債券作為質(zhì)押：兒躉讀閌軒鯀擬釔標(biāo)藪疇礎(chǔ)。其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明無其他需要說明的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易?；鹜泄苜M(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)注：支付基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例東吳證券股份有限公司債券交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例東吳證券股份有限公司債券回購交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日回購成交金額占當(dāng)期債券回購成交總額的比例回購成交金額占當(dāng)期債券回購成交總額的比例東吳證券股份有限公司權(quán)證交易本基金本報告期及上年度可比期間未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)無需要說明的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。貴金屬投資收益——申購差價收入本基金本報告期及上年度可比期間未進(jìn)行貴金屬投資。未分配利潤單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤合計(jì)上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計(jì)股票投資收益股票投資收益——買賣股票差價收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價收入債券投資收益?zhèn)顿Y收益——買賣債券差價收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額減：賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額減：應(yīng)收利息總額買賣債券差價收入資產(chǎn)支持證券投資收益本基金本報告期及上年度可比期間未進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資交易。買入返售金融資產(chǎn)各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額本基金本報告期末及上年度末未持有買入返售金融資產(chǎn)。、基金賣出股票按 的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。自 年 月 日起，對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在 個月以內(nèi)(含 個月)的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在 個月以上至 年(含 年)的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過 年的，暫減按 計(jì)入應(yīng)納稅所得額。餑詘鉈鯔縹評繒肅鮮驃換嚨。差錯更正的說明本基金在本報告期間無須說明的會計(jì)差錯更正。() 在銀行間同業(yè)市場交易的債券品種的公允價值，根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)會計(jì)字[]號《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價有關(guān)事項(xiàng)的通知》采用估值技術(shù)確定公允價值。() 對于特殊事項(xiàng)停牌股票，根據(jù)中國證監(jiān)會公告[] 號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，本基金采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》提供的指數(shù)收益法對重大影響基金資產(chǎn)凈值的特殊事項(xiàng)停牌股票估值，通過停牌股票所處行業(yè)的行業(yè)指數(shù)變動以大致反映市場因素在停牌期間對于停牌股票公允價值的影響。其他重要的會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)() 計(jì)量屬性本基金除特別說明對金融資產(chǎn)和金融負(fù)債采用公允價值等作為計(jì)量屬性之外，一般采用歷史成本計(jì)量。、本基金收益分配方式：（）保本周期內(nèi)：僅采取現(xiàn)金分紅一種收益分配方式，不進(jìn)行紅利再投資；（）基金轉(zhuǎn)型后：基金收益分配方式分為兩種，現(xiàn)金分紅與紅利再投資。應(yīng)收款項(xiàng)在持有期間確認(rèn)的利息收入按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的也可按直線法計(jì)算。債券投資在持有期間應(yīng)取得的按票面利率計(jì)算的利息扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認(rèn)為利息收入。未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。申購、贖回、轉(zhuǎn)換及分紅再投資引起的實(shí)收基金的變動分別于交易確認(rèn)日認(rèn)列。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷當(dāng)本基金具有抵銷已確認(rèn)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的法定權(quán)利，且目前可執(zhí)行該種法定權(quán)利，同時本基金計(jì)劃以凈額結(jié)算或同時變現(xiàn)該金融資產(chǎn)和清償該金融負(fù)債時，金融資產(chǎn)和金融負(fù)債以相互抵銷后的金額在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示。幘覘匱駭儺紅鹵齡鐮瀉戲穎。遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸繢樣。以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)及金融負(fù)債按照公允價值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債采用實(shí)際利率法，以攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)量和終止確認(rèn)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債于本基金成為金融工具合同的一方時，于交易日按公允價值在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)確認(rèn)。、金融負(fù)債的分類金融負(fù)債于初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債及其他金融負(fù)債?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈惡。本基金目前暫無金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。本報告期為年月日起至月日止。婭鑠機(jī)職銦夾簣軒蝕騫設(shè)猶。權(quán)證及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本基金的基金管理人和注冊登記人為東吳基金管理有限公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。利潤表會計(jì)主體：東吳保本混合型證券投資基金本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項(xiàng)目附注號本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日一、收入.利息收入其中：存款利息收入債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入其他利息收入.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益.公允價值變動收益（損失以“”號填列）.匯兌收益（損失以“”號填列）.其他收入（損失以“”號填