【正文】 、基金凈值表現及利潤分配情況鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現。本報告期自年月日起至月日止。 過去三年基金的利潤分配情況壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠。 報告期內股票投資組合的重大變動擠貼綬電麥結鈺贖嘵類羋罷。167。 查閱方式滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚。.比較基準銀行三年期定期存款收益率（稅后）。年，公司旗下所有產品均獲得正收益，其中，有只產品年內回報超過，如東吳新產業(yè)上漲、東吳中證新興上漲、東吳深證上漲等。制度和流程覆蓋了境內上市股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等投資管理活動，包括授權、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動相關的各個環(huán)節(jié)。管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望國內情況來看，年月工業(yè)企業(yè)利潤增速大幅下滑，引發(fā)了市場對于短期經濟反彈持續(xù)性的懷疑。隨著業(yè)務的不斷發(fā)展，本基金管理人持續(xù)梳理業(yè)務模式、主要監(jiān)管規(guī)則、潛在風險點等，全面、深入地對關鍵業(yè)務領域進行專項稽核，內容涵蓋相關業(yè)務領域的各個重要環(huán)節(jié)的內部控制與風險防范，促進制度規(guī)章及時更新，優(yōu)化操作流程，提升業(yè)務線合規(guī)管理及風控意識。公司在充分考慮參與估值流程各方及人員的經驗、專業(yè)勝任能力和相關工作經驗的基礎上，由估值委員會負責研究、指導基金估值業(yè)務。注冊會計師的責任段我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復堝。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞覡。欖閾團皺鵬緦壽驏頦蘊釙負。艫當為遙頭韙鰭噦暈糞窶適。投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；鈿蘇饌華檻榪鐵樣說瀉嘆錒。稅項根據財政部、國家稅務總局財稅[] 號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅[] 號《關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[] 號《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》、財稅[] 號《關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[] 號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》及其他相關財稅法規(guī)和實務操作，主要稅項列示如下：結釋鏈蹌絞塒繭綻綹蘊網縉。期末買斷式逆回購交易中取得的債券本基金本報告期末及上年度末未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。應支付關聯方的傭金金額單位：人民幣元關聯方名稱本期年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例東吳證券股份有限公司關聯方名稱上年度可比期間年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例東吳證券股份有限公司關聯方報酬基金管理費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期發(fā)生的基金應支付的管理費其中：支付銷售機構的客戶維護費注：支付基金管理人東吳基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱回購到期日期末估值單價數量（張）期末估值總額榮盛年月日龍高速年月日莞路橋年月日合計交易所市場債券正回購截至本報告期末年月日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，于年月日到期。本基金的信用風險主要存在于銀行存款、結算備付金、存出保證金、債券投資及其他應收類款項。針對投資品種變現的流動性風險，本基金的基金管理人通過獨立的風險管理部門設定流動性比例要求，對流動性指標進行持續(xù)的監(jiān)測和分析，包括組合持倉集中度指標、組合在短時間內變現能力的綜合指標、組合中變現能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。利率風險的敏感性分析假設該利率敏感性分析數據結果為基于本基金報表日組合持有債券資產的利率風險狀況測算的理論變動值。買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票成本（成交）總額賣出股票收入（成交）總額注：本項的 “買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。上述變更由基金管理人和基金托管人同意后，可不經基金份額持有人大會決議，在報中國證監(jiān)會備案后，提前在臨時公告或更新的基金招募說明書中予以說明。本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監(jiān)控，并通過調整投資組合的久期等方法對上述利率風險進行管理。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫轉。公司經營管理層下設風險管理委員會，制定公司日常經營過程中各類風險的防范和管理措施；在業(yè)務操作層面，一線業(yè)務部門負責對各自業(yè)務領域風險的管控，公司具體的風險管理職責由風險管理部負責，組織、協調并與監(jiān)察稽核部及其他各業(yè)務部門一道，共同完成對法律風險、投資風險、操作風險、合規(guī)風險等風險類別的管理，并定期向公司的風險管理委員會報告公司風險狀況。利潤分配情況利潤分配情況——非貨幣市場基金本基金本報告期內未進行利潤分配。關聯方關系關聯方名稱與本基金的關系東吳基金管理有限公司基金發(fā)起人、基金管理人、基金注冊與過戶登記人、基金銷售機構中國農業(yè)銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機構東吳證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷機構上海蘭生（集團）有限公司基金管理人的股東注：年月日《東吳基金管理有限公司關于股權變更的公告》，經東吳基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）股東會審議通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[]號文批復同意，本公司原股東江陰澄星實業(yè)集團有限公司將其持有的本公司股權轉讓給東吳證券股份有限公司。、基金作為流通股股東在股權分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現金等對價暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。與頂鍔筍類謾蠑紀黽廢鉞韜。費用的確認和計量本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發(fā)生的相關交易費用計入當期損益；支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現金股利或債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認為應收項目。記賬本位幣記賬本位幣為人民幣。本報告 至 財務報表由下列負責人簽署：任少華 呂暉 袁淵鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪脈。托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見本托管人認為，東吳基金管理有限公司的信息披露事務符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的本基金年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等信息真實、準確、完整，未發(fā)現有損害基金持有人利益的行為。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。管理人內部有關本基金的監(jiān)察稽核工作情況本報告期內，本基金管理人在完善公司治理結構、內部控制制度和流程體系的同時，從規(guī)范運作、防范風險、保障基金份額持有人利益出發(fā)，著力增強公司關鍵業(yè)務的風險識別和控制能力，完善內幕交易防控機制；強化對基金投資運作和公司經營管理的合規(guī)性監(jiān)察，采取實時監(jiān)控、定期與不定期檢查、專項稽核等方式，及時發(fā)現情況，提出改進建議并跟蹤改進落實情況，推動內部控制機制的完善與優(yōu)化。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結。注：、丁蕙的任職日期為合同生效日期，其他的任職日期為公司對外公告之日；、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》相關規(guī)定。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾。、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，例如基金的認購、申購、贖回費等，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。167。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況峴揚斕滾澗輻灄興渙藺詐機。 投資組合報告紂憂蔣氳頑薟驅藥憫騖覲僨。167。167?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。目錄167。167。167。 期末按債券品種分類的債券投資組合賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。 重大事件揭示脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠?；鸷喗榛鸹厩闆r基金名稱東吳保本混合型證券投資基金基金簡稱東吳保本混合場內簡稱基金主代碼交易代碼前端交易代碼后端交易代碼基金運作方式契約型開放式基金合同生效日年月日基金管理人東吳基金管理有限公司基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司報告期末基金份額總額份基金合同存續(xù)期不定期基金產品說明投資目標本基金主要通過投資組合保險策略的運作，在確保保本周期到期時本金安全的基礎上，力爭實現基金資產的穩(wěn)健增長。自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較注：.比較基準銀行三年期定期存款收益率（稅后）。此外，具有“藍籌杠桿”概念的東吳可轉債基金，其母基金累計上漲，東吳轉債在二級市場漲幅達。同時，公司合理的設置各類資產管理業(yè)務之間以及各類資產管理業(yè)務內部的組織結構，在保證各投資組合投資決策相對獨立性的同時，確保其在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。年月中采回落至，大幅低于市場預期，自年月以來首次跌至榮枯線以下，市場預期的貨幣放松政策并未實施，近期經濟可能仍在探底過程中。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視嬌。金融工程相關業(yè)務人員負責估值相關數值的處理及計算，并參與公司對基金的估值方法的計算；運營總監(jiān)、基金會計等參與基金組合估值方法的確定，復核估值價格，并與相關托管行進行核對確認；督察長、監(jiān)察稽核業(yè)務相關人員對有關估值政策、估值流程和程序、估值方法等事項的合規(guī)合法性進行審核與監(jiān)督。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。本基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金目前持有的債券投資分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產。損益平準金損益平準金包括已實現平準金和未實現平準金。、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；戧礱風熗澆鄖適濘嚀贗鏃窮。、以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。應收利息單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日應收活期存款利息應收定期存款利息應收其他存款利息應收結算備付金利息應收債券利息應收買入返售證券利息應收申購款利息應收黃金合約拆借孳息其他合計其他資產本基金本報告期末及上年度末未持有其他資產。嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸餓嶁。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券交易所交易的債券和在新質押式回購下轉入質押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲繃。本基金投資于一家公司發(fā)行的股票市值不超過基金資產凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的。假定所有期限的利率均以相同幅度變動個基點，其他市場變量均不發(fā)生變化。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳結。同時，基金的投資目標、投資范圍、投資策略以及基金費率等相關內容也將根據基金合同的相關約定作相應修改。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑鉍。本基金所持大部分交易性金融資產在證券交易所上市，其余亦可銀行間同業(yè)市場交易，本基金未持有具有重大流動性風險的投資品種。董事會主要負責公司的風險管理戰(zhàn)略和控制政策、協調突發(fā)重大風險等事項。其他關聯交易事項的說明無其他需要說明的關聯交易事項。資產負債表日后事項無需要說明的資產負債表日后事項。、基金賣出股票按 的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。() 在銀行間同業(yè)市場交易的債券品種的公允價值，根據中國證監(jiān)會證監(jiān)會計字[]號《關于證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會計準則估值業(yè)務及份額凈值計價有關事項的通知》采用估值技術確定公允價值。應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的也可按直線法計算。金融資產和金融負債的抵銷當本基金具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執(zhí)行該種法定權利，同時本基金計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷后的金額在資產負債表內列示。金融資產和金融負債的初始確認、后續(xù)計量和終止確認金融資產或金融負債于本基金成為金融工具合同的一方時，于交易日按公允價值在資產負債表內確認。本報告期為年月日起至月日止。利潤表會計主體：東吳保本混合型證券投資基金本報告期：年月日至年月日單位：人