【正文】 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證。買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票成本（成交）總額賣出股票收入（成交）總額注：本項的 “買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。上述變更由基金管理人和基金托管人同意后，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，在報中國證監(jiān)會備案后，提前在臨時公告或更新的基金招募說明書中予以說明。其他價格風險敞口金額單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）交易性金融資產(chǎn)股票投資交易性金融資產(chǎn)－基金投資交易性金融資產(chǎn)－債券投資交易性金融資產(chǎn)－貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資其他合計本基金投資組合比例為：股票、權(quán)證等風險資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于，其中權(quán)證不超過基金資產(chǎn)凈值的；債券、貨幣市場工具等保本資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)比例不低于，其中現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的。其他價格風險其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流除市場利率和外匯匯率以外的市場因素發(fā)生變動時產(chǎn)生的價格波動風險。利率風險的敏感性分析假設(shè)該利率敏感性分析數(shù)據(jù)結(jié)果為基于本基金報表日組合持有債券資產(chǎn)的利率風險狀況測算的理論變動值。本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久期等方法對上述利率風險進行管理。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁塵。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃鶚騅。針對投資品種變現(xiàn)的流動性風險，本基金的基金管理人通過獨立的風險管理部門設(shè)定流動性比例要求，對流動性指標進行持續(xù)的監(jiān)測和分析，包括組合持倉集中度指標、組合在短時間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫轉(zhuǎn)。流動性風險流動性風險是指沒有足夠資金以滿足到期債務(wù)支付的風險。本基金認為與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司相關(guān)的信用風險程度較低。本基金的信用風險主要存在于銀行存款、結(jié)算備付金、存出保證金、債券投資及其他應(yīng)收類款項。公司經(jīng)營管理層下設(shè)風險管理委員會，制定公司日常經(jīng)營過程中各類風險的防范和管理措施；在業(yè)務(wù)操作層面，一線業(yè)務(wù)部門負責對各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險的管控，公司具體的風險管理職責由風險管理部負責，組織、協(xié)調(diào)并與監(jiān)察稽核部及其他各業(yè)務(wù)部門一道，共同完成對法律風險、投資風險、操作風險、合規(guī)風險等風險類別的管理，并定期向公司的風險管理委員會報告公司風險狀況。同時結(jié)合東吳“值優(yōu)化模型”動態(tài)調(diào)整投資品種比例，靈活精選債券和股票，以期在不同市場環(huán)境中攻守自如，增厚收益。本基金在日常經(jīng)營活動中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風險主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱回購到期日期末估值單價數(shù)量（張）期末估值總額榮盛年月日龍高速年月日莞路橋年月日合計交易所市場債券正回購截至本報告期末年月日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，于年月日到期。利潤分配情況利潤分配情況——非貨幣市場基金本基金本報告期內(nèi)未進行利潤分配。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況本基金管理人本報告期內(nèi)及上年度可比期間未持有本基金份額。訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩諭銥。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例東吳證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例東吳證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方報酬基金管理費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費注：支付基金管理人東吳基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系東吳基金管理有限公司基金發(fā)起人、基金管理人、基金注冊與過戶登記人、基金銷售機構(gòu)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機構(gòu)東吳證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷機構(gòu)上海蘭生（集團）有限公司基金管理人的股東注：年月日《東吳基金管理有限公司關(guān)于股權(quán)變更的公告》，經(jīng)東吳基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）股東會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[]號文批復同意，本公司原股東江陰澄星實業(yè)集團有限公司將其持有的本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東吳證券股份有限公司。衍生工具收益衍生工具收益——買賣權(quán)證差價收入本基金本報告期及上年度可比期間未進行權(quán)證投資交易。貴金屬投資收益 貴金屬投資收益項目構(gòu)成本基金本報告期及上年度可比期間未進行貴金屬投資。期末買斷式逆回購交易中取得的債券本基金本報告期末及上年度末未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。、基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對價暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按 計入應(yīng)納稅所得額。、對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。稅項根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[] 號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財稅[] 號《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[] 號《關(guān)于股權(quán)分置試點改革有關(guān)稅收政策問題的通知》、財稅[] 號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[] 號《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》及其他相關(guān)財稅法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項列示如下：結(jié)釋鏈蹌絞塒繭綻綹蘊網(wǎng)縉。與頂鍔筍類謾蠑紀黽廢鉞韜。上述指數(shù)收益法的關(guān)鍵假設(shè)包括所選取行業(yè)指數(shù)的變動能在重大方面基本反映停牌股票公允價值的變動，停牌股票的發(fā)行者在停牌期間的各項變化未對停牌股票公允價值產(chǎn)生重大影響等。()重要會計估計及其關(guān)鍵假設(shè)根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會允許的基金行業(yè)估值實務(wù)操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：購櫛頁詩燦戶踐瀾襯鳳虛傘。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；鈿蘇饌?cè)A檻榪鐵樣說瀉嘆錒。費用的確認和計量本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。筧驪鴨櫨懷鏇頤嶸悅廢顓鯛。損益平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配利潤(累計虧損)。艫當為遙頭韙鰭噦暈糞窶適。除此以外，金融資產(chǎn)和金融負債在資產(chǎn)負債表內(nèi)分別列示，不予相互抵銷。() 金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術(shù)確定其公允價值。金融資產(chǎn)和金融負債的估值原則本基金持有的股票投資、債券投資和衍生工具(主要為權(quán)證投資)按如下原則確定公允價值并進行估值： () 對存在活躍市場的投資品種，如報表日有成交價，應(yīng)當以當日收盤價作為公允價值。欖閾團皺鵬緦壽驏頦蘊釙負。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)，取得時發(fā)生的相關(guān)交易費用計入當期損益；支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認為應(yīng)收項目。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債包括交易性金融負債及衍生金融負債等。本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產(chǎn)和各類應(yīng)收款項等。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞覡。記賬本位幣記賬本位幣為人民幣。遵循企業(yè)會計準則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金聲明：本基金編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金年月日的財務(wù)狀況及年度經(jīng)營成果和所有者權(quán)益（基金凈值）變動情況等有關(guān)信息。本基金的業(yè)績比較基準為：銀行三年期定期存款收益率（稅后）。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復堝。本報告 至 財務(wù)報表由下列負責人簽署：任少華 呂暉 袁淵鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪脈。審計意見段我們認為，保本基金財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則和《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定編制，公允反映了保本基金年月日的財務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營成果和所有者權(quán)益（基金凈值）變動分配情況。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務(wù)報表重大錯報風險的評估。注冊會計師的責任段我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見本托管人認為，東吳基金管理有限公司的信息披露事務(wù)符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的本基金年度報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等信息真實、準確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。托管人報告報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明在托管本基金的過程中，本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嚴格遵守《證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及基金合同、托管協(xié)議的約定，對本基金基金管理人—東吳基金管理有限公司 年 月 日至 年 月 日基金的投資運作，進行了認真、獨立的會計核算和必要的投資監(jiān)督，認真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。公司參與估值流程各方之間沒有存在任何重大利益沖突；公司現(xiàn)沒有進行任何定價服務(wù)的約定。公司在充分考慮參與估值流程各方及人員的經(jīng)驗、專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，由估值委員會負責研究、指導基金估值業(yè)務(wù)。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。公司自成立以來，各項業(yè)務(wù)運作正常，內(nèi)部控制和風險防范措施逐步完善并積極發(fā)揮作用。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇鈧。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，本基金管理人持續(xù)梳理業(yè)務(wù)模式、主要監(jiān)管規(guī)則、潛在風險點等，全面、深入地對關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行專項稽核，內(nèi)容涵蓋相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的各個重要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制與風險防范，促進制度規(guī)章及時更新，優(yōu)化操作流程，提升業(yè)務(wù)線合規(guī)管理及風控意識。管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況本報告期內(nèi)，本基金管理人在完善公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度和流程體系的同時，從規(guī)范運作、防范風險、保障基金份額持有人利益出發(fā)，著力增強公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)的風險識別和控制能力，完善內(nèi)幕交易防控機制；強化對基金投資運作和公司經(jīng)營管理的合規(guī)性監(jiān)察，采取實時監(jiān)控、定期與不定期檢查、專項稽核等方式，及時發(fā)現(xiàn)情況，提出改進建議并跟蹤改進落實情況，推動內(nèi)部控制機制的完善與優(yōu)化。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙湯。國外情況來看，歐盟、日本等經(jīng)濟體競相實施貨幣寬松，利率處于低位。管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望國內(nèi)情況來看，年月工業(yè)企業(yè)利潤增速大幅下滑，引發(fā)了市場對于短期經(jīng)濟反彈持續(xù)性的懷疑。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結(jié)。榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽緯闥。同時，公司還建立了嚴格的投資交易行為監(jiān)控制度，對投資交易行為進行事前、事中和事后的全程監(jiān)控，保證公平交易制度的執(zhí)行和實現(xiàn)。制度和流程覆蓋了境內(nèi)上市股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等投資管理活動，包括授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動相關(guān)的各個環(huán)節(jié)。注：、丁蕙的任職日期為合同生效日期，其他的任職日期為公司對外公告之日；、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》相關(guān)規(guī)定。歷任大公國際資信評估有限責任公司上海分公司研究員與結(jié)構(gòu)融資部總經(jīng)理、上海證券有限公司高級經(jīng)理、太平資產(chǎn)管理有限公司高級投資經(jīng)理；年月至年月期間任東吳基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理；年月再次加入東吳基金管理有限公司，現(xiàn)擔任公司固定收益部總經(jīng)理、東吳鼎利分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金、東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東吳保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理。另一方面，公司明確了年更貼合市場需求的新基金產(chǎn)品設(shè)計方向，切實提升產(chǎn)品設(shè)計和服務(wù)能力，為互聯(lián)網(wǎng)平臺提供產(chǎn)品支撐，形成渠道與產(chǎn)品互相促進的業(yè)務(wù)模式。年，公司旗下所有產(chǎn)品均獲得正收益，其中，有只產(chǎn)品年內(nèi)回報超過，如東吳新產(chǎn)業(yè)上漲、東吳中證新興上漲、東吳深證上漲等。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾。公司經(jīng)過十年的發(fā)展，資產(chǎn)管理規(guī)模超億元，發(fā)行公募產(chǎn)品只，專戶產(chǎn)品只，并于年成立了新東吳優(yōu)勝子公司。管理人報告基金管理人及基金經(jīng)理情況基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗東吳基金管理有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【】號批準設(shè)立的證券投資基金管理公司，于年月正式成立，注冊資本人民幣億元，公司股東為東吳證券股份有限公司（占股份）、上海蘭生（集團）有限公司（占股份）。.比較基準銀行三年期定期存款