【正文】 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)可轉(zhuǎn)債其他合計(jì)期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）甌交投用友華通債龍高速銀輪債期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè)本基金選用業(yè)績基準(zhǔn)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)選用報(bào)告期間統(tǒng)計(jì)所得 值作為期末系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對本基金的影響系數(shù)分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng)對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末（ 年月日 ）上年度末（ 年月日 ）業(yè)績基準(zhǔn)下跌業(yè)績基準(zhǔn)下跌業(yè)績基準(zhǔn)下跌注：報(bào)告期內(nèi)，本基金年 值為，年為有助于理解和分析會計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存續(xù)條件，則本基金轉(zhuǎn)型為非保本的混合型證券投資基金，基金名稱相應(yīng)變更為“東吳配置優(yōu)化混合型證券投資基金”。此項(xiàng)影響并未考慮基金經(jīng)理為降低利率風(fēng)險(xiǎn)而可能采取的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。利率敏感性金融工具均面臨由于市場利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場利率重新定價(jià)時(shí)對于未來現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。本基金所持部分證券在證券交易所上市，其余部分在銀行間同業(yè)市場交易，因此除附注 中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時(shí)受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能根據(jù)本基金的基金管理人的投資意圖以合理的價(jià)格適時(shí)變現(xiàn)。本基金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)亦來源于因部分投資品種交易不活躍而出現(xiàn)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)以及因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理價(jià)格變現(xiàn)投資的風(fēng)險(xiǎn)。對于與債券投資相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金管理人的投資部門及交易部門建立了經(jīng)審批的交易對手名單，并通過限定被投資對象的信用等級范圍及各類投資品種比例來管理信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人奉行全員與全程結(jié)合、風(fēng)控與發(fā)展并重的風(fēng)險(xiǎn)管理理念?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃噴麗。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間無在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況。其計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他合計(jì)其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日基金贖回費(fèi)收入轉(zhuǎn)換費(fèi)收入其他收入合計(jì)交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日交易所市場交易費(fèi)用銀行間市場交易費(fèi)用合計(jì)其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日審計(jì)費(fèi)用信息披露費(fèi)匯劃費(fèi)數(shù)字證書服務(wù)費(fèi)帳戶維護(hù)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明或有事項(xiàng)無需要說明的或有事項(xiàng)。應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日上年度末年月日交易所市場應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì)其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日上年度末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)預(yù)提費(fèi)用合計(jì)實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購本期贖回（以“”號填列）基金拆分份額折算前基金拆分份額折算變動(dòng)份額本期申購本期贖回（以“”號填列）本期末注：、如果本報(bào)告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、紅利再投業(yè)務(wù)，則總申購份額中包含該業(yè)務(wù)；、如果本報(bào)告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)。錁熾邐繒薩蝦竇補(bǔ)飆贗轤濕。基金買賣股票、債券的差價(jià)收入不予征收營業(yè)稅。虛齬鐮寵確嶁誄禱艫鋸偉殺。、每一基金份額享有同等分配權(quán)；、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。韋鋯鯖榮擬滄閡懸贖蘊(yùn)詡蟬。已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的已實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。誦終決懷區(qū)馱倆側(cè)澩賾鱺罷。終止確認(rèn)的金融資產(chǎn)的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法于交易日結(jié)轉(zhuǎn)。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍。以公允價(jià)值計(jì)量且其公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。重要會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)會計(jì)年度本基金會計(jì)年度為公歷月日起至月日止。本基金投資于股票、權(quán)證等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于，其中權(quán)證不超過基金資產(chǎn)凈值的；債券、貨幣市場工具等保本資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)比例不低于，其中現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵貫飭。中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明本托管人認(rèn)為, 東吳基金管理有限公司在本基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開支及利潤分配等問題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。基金經(jīng)理參與估值委員會對估值的討論，發(fā)表意見和建議，與估值委員會成員共同商定估值原則和政策，但不介入基金日常估值業(yè)務(wù)。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲銨鵬。（）完善投資申報(bào)體制。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂馱。于此同時(shí)，超低位運(yùn)行，長期處于負(fù)值狀態(tài)，通縮風(fēng)險(xiǎn)加劇。管理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析年宏觀經(jīng)濟(jì)增速總體呈下行趨勢，央行逐步降低資金成本，通脹處于低位，加之年債市走熊，年初債券收益率高企。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣詼。自年月起加入東吳基金管理有限公司一直從事證券投資研究工作，曾任研究部宏觀經(jīng)濟(jì)、金融工程研究員，產(chǎn)品策劃部產(chǎn)品設(shè)計(jì)研究員，基金經(jīng)理助理，現(xiàn)擔(dān)任東吳新產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理、東吳保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東吳價(jià)值成長雙動(dòng)力股票型證券投資基金基金經(jīng)理。公司依托品牌特色和投資業(yè)績，全面推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，取得了一系列經(jīng)營成果和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。夾覡閭輇駁檔驀遷錟減汆藥。.本基金于年月日成立，合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶轉(zhuǎn)。投資策略、資產(chǎn)配置策略本基金的資產(chǎn)將分為保本資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)兩大類資產(chǎn)，以恒定組合投資保險(xiǎn)策略（）為依據(jù)，結(jié)合東吳“ 值優(yōu)化”模型，再基于基金管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變化的判斷以及各投資品種的風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期，確定基金資產(chǎn)在股票、債券等投資品種中的比例。167。 基金份額持有人大會決議鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵輳。 基金份額持有人信息櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧傴。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫麩適。 報(bào)表附注鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。 審計(jì)報(bào)告閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛塤。 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕。 管理人報(bào)告蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦。 信息披露方式預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。 重要提示及目錄釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測。 重要提示彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。 其他相關(guān)資料滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。 基金管理人及基金經(jīng)理情況買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。 報(bào)告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減。 審計(jì)報(bào)告基本信息氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓。167。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)轡燁棟剛殮攬瑤麗鬮應(yīng)頁諳。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)稟虛嬪賑維嚌妝擴(kuò)踴糶欏灣。 影響投資者決策的其他重要信息瑩諧齷蘄賞組靄縐嚴(yán)減籩諏。、債券投資策略債券投資方面，對于本基金的保本資產(chǎn)部分，本基金主要投資對象為交易所和銀行間債券市場上的債券，其組合久期與保本周期基本匹配，以有效規(guī)避利率、收益率曲線變化、再投資等各種風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)綜合考慮收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性，選擇低估值債券進(jìn)行投資，并利用市場時(shí)機(jī)、無風(fēng)險(xiǎn)套利、利率預(yù)測等，爭取債券投資的超額收益；利用現(xiàn)券回購所得資金適時(shí)參與新股申購及配售，以獲得穩(wěn)定的股票一級市場超額回報(bào)。、期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。過去三年基金的利潤分配情況本基金自成立以來未進(jìn)行過利潤分配。東吳基金擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富而又充滿活力的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，平均年齡歲，其中碩士以上學(xué)歷占；具有年以上基金、證券從業(yè)經(jīng)歷的占；公司高管和主要投資管理人員的平均金融從業(yè)年限為年，具有豐富的實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。年下半年，公司一方面不斷加大和互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)的投入，積極開展與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，擴(kuò)大客戶資源，優(yōu)化現(xiàn)有通道業(yè)務(wù)的成本結(jié)構(gòu)。丁蕙本基金基金經(jīng)理年月日年月日年香港大學(xué)工商管理碩士，歷任中信證券上海營業(yè)部交易員，漢唐證券固定收益部債券研究主管，航天科技財(cái)務(wù)公司債券投資主管，平安資產(chǎn)管理公司投資經(jīng)理；年月加入東吳基金管理有限公司，曾任公司固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理等職。公平交易制度的執(zhí)行情況公司建立了嚴(yán)格的投資決策內(nèi)部控制：、各投資組合投資決策保持相對獨(dú)立性的同時(shí)，在獲得投資信息、投資建議和實(shí)施投資決策方面享有公平的機(jī)會；、公司研究策劃部的研究工作實(shí)行信息化管理，研究成果在統(tǒng)一的信息平臺發(fā)布，對所有產(chǎn)品組合經(jīng)理開放；、堅(jiān)持信息保密，禁止在除統(tǒng)一信息平臺外的其他渠道發(fā)布研究報(bào)告，禁止在研究報(bào)告發(fā)布之前通過任何渠道泄露研究成果信息。在上述多重因素作用下，年銀行間年期國債收益率下行約，年的債券市場是個(gè)牛市。因而我們對于年的宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不樂觀。本基金將努力為投資者帶來好的回報(bào)。及時(shí)修訂員工投資申報(bào)制度，對員工證券投資中的事前審批、定期報(bào)告、投資限制等進(jìn)行詳盡規(guī)定，并運(yùn)用信息系統(tǒng)開展投資申報(bào)工作，提高申報(bào)效率，加強(qiáng)對員工投資行為的分析與監(jiān)督，防止利益沖突和道德風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。管理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《證券投資基金會計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》以及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同進(jìn)行，基金份額凈值由基金管理人完成估值后，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后由基金管理人對外公布。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭。紳藪瘡顴訝標(biāo)販繯轅賽憮賄。審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。利潤表會計(jì)主體：東吳保本混合型證券投資基金本報(bào)告期：年月日至年月日單位：人民幣元項(xiàng)目附注號本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日一、收入.利息收入其中：存款利息收入債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入其他利息收入.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號填列）.匯兌收益（損失以“”號填列）.其他