【正文】 收益率（稅后）。、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為保本混合型基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。、股票投資策略本基金將嚴(yán)格按照 策略并結(jié)合 值優(yōu)化模型，動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例。 查閱方式滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚。167。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況謾飽兗爭(zhēng)詣繚鮐癩別瀘鯽礎(chǔ)。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟陽(yáng)簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑。167。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況峴揚(yáng)斕滾澗輻灄興渙藺詐機(jī)。 投資組合報(bào)告附注鎦詩(shī)涇艷損樓紲鯗餳類(lèi)礙穡。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)倉(cāng)嫗盤(pán)紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛。 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類(lèi)羋罷。 投資組合報(bào)告紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖覲僨。 利潤(rùn)表嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容釷鵒資贏車(chē)贖孫滅獅贅慶獷。 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠。167。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門(mén)戲。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧。 過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。167。 基金產(chǎn)品說(shuō)明鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。 目錄謀蕎摶篋飆鐸懟類(lèi)蔣薔點(diǎn)鉍。本報(bào)告期自年月日起至月日止?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。目錄167。167。 基金管理人和基金托管人籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)。167。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明輒嶧陽(yáng)檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩蠐鑭。 托管人報(bào)告凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄。167。167。 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫(kù)圓鍰。 期末基金資產(chǎn)組合情況穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負(fù)。 期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)綻萬(wàn)璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬。167。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金份額總量區(qū)間的情況詩(shī)叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜。 重大事件揭示脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠。 基金投資策略的改變溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)釵藹。 其他重大事件咼鉉們歟謙鴣餃競(jìng)蕩賺趲為。 備查文件目錄麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾攤?；鸷?jiǎn)介基金基本情況基金名稱東吳保本混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱東吳保本混合場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱基金主代碼交易代碼前端交易代碼后端交易代碼基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日年月日基金管理人東吳基金管理有限公司基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額份基金合同存續(xù)期不定期基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)本基金主要通過(guò)投資組合保險(xiǎn)策略的運(yùn)作，在確保保本周期到期時(shí)本金安全的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中，本基金將精選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、估值優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司股票作為投資對(duì)象，力爭(zhēng)最大限度獲取基金資產(chǎn)增值。基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱東吳基金管理有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名徐軍林葛聯(lián)系電話電子郵箱客戶服務(wù)電話傳真注冊(cè)地址上海浦東源深路號(hào)北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街號(hào)辦公地址上海浦東源深路號(hào)北京復(fù)興門(mén)內(nèi)大街２８號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座９層郵政編碼法定代表人任少華劉士余信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人及托管人辦公處其他相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）南京市建鄴區(qū)江東中路號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商務(wù)樓座（幢）樓注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)東吳基金管理有限公司上海浦東源深路號(hào)基金保證人中國(guó)投資擔(dān)保有限公司北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路號(hào)金玉大廈寫(xiě)字樓層主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元年年年月日(基金合同生效日)年月日本期已實(shí)現(xiàn)收益本期利潤(rùn)加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率本期基金份額凈值增長(zhǎng)率年末年末年末期末可供分配利潤(rùn)期末可供分配基金份額利潤(rùn)期末基金資產(chǎn)凈值期末基金份額凈值年末年末年末基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率注：、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙澮。自基金合同生效以來(lái)基金每年凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較注：.比較基準(zhǔn)銀行三年期定期存款收益率（稅后）。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆騍。公司一直堅(jiān)持建立現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，促進(jìn)公募、專戶和專項(xiàng)三項(xiàng)業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)的發(fā)展戰(zhàn)略方向，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，加大創(chuàng)新力度，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。作為傳統(tǒng)吳文化與前沿經(jīng)濟(jì)理念的有機(jī)結(jié)合，東吳基金崇尚以人為本，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，以價(jià)值創(chuàng)造為根本出發(fā)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念； 遵循“誠(chéng)而有信、穩(wěn)而又健、和而有錚、勤而又專、有容乃大”的企業(yè)格言；樹(shù)立了“做價(jià)值的創(chuàng)造者、市場(chǎng)的創(chuàng)新者和行業(yè)的思想者”的遠(yuǎn)大理想，創(chuàng)造性地樹(shù)立公司獨(dú)特的文化體系，在眾多基金管理公司中樹(shù)立自己鮮明的企業(yè)形象。此外，具有“藍(lán)籌杠桿”概念的東吳可轉(zhuǎn)債基金，其母基金累計(jì)上漲，東吳轉(zhuǎn)債在二級(jí)市場(chǎng)漲幅達(dá)。下一步，公司將秉承“三滿意一放心”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，拓展發(fā)展空間，全面提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)東吳基金向現(xiàn)代財(cái)富管理公司轉(zhuǎn)型。戴斌本基金基金經(jīng)理年月日年碩士，英國(guó)格拉斯哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)、銀行與金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和基金合同的規(guī)定及其他有關(guān)法律規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金持有人利益的行為。同時(shí)，公司合理的設(shè)置各類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)之間以及各類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)，在保證各投資組合投資決策相對(duì)獨(dú)立性的同時(shí)，確保其在獲得投資信息、投資建議和實(shí)施投資決策方面享有公平的機(jī)會(huì)。鏃鋝過(guò)潤(rùn)啟婭澗駱讕瀘載撻。異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。本基金在年保持了較高的倉(cāng)位、較長(zhǎng)的久期，持倉(cāng)品種均衡，以公司債、中票為主。年月中采回落至，大幅低于市場(chǎng)預(yù)期，自年月以來(lái)首次跌至榮枯線以下，市場(chǎng)預(yù)期的貨幣放松政策并未實(shí)施，近期經(jīng)濟(jì)可能仍在探底過(guò)程中。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠謨贛。我們認(rèn)為利率債、之前發(fā)行的企業(yè)債近期都應(yīng)該有較好的表現(xiàn)，我們對(duì)未來(lái)一段時(shí)間的債券市場(chǎng)表現(xiàn)看好。發(fā)現(xiàn)違規(guī)隱患及時(shí)與有關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通并向管理層報(bào)告，定期向公司董事、總經(jīng)理和監(jiān)管部門(mén)出具相關(guān)報(bào)告。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視嬌。（）促進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)。在今后的工作中，本基金管理人將繼續(xù)堅(jiān)持一貫的內(nèi)部控制理念，完善內(nèi)控制度，提高工作水平，努力防范和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，保障基金份額持有人的合法權(quán)益。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽(yáng)灣熗鍵艤訥。金融工程相關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)估值相關(guān)數(shù)值的處理及計(jì)算，并參與公司對(duì)基金的估值方法的計(jì)算；運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、基金會(huì)計(jì)等參與基金組合估值方法的確定，復(fù)核估值價(jià)格，并與相關(guān)托管行進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；督察長(zhǎng)、監(jiān)察稽核業(yè)務(wù)相關(guān)人員對(duì)有關(guān)估值政策、估值流程和程序、估值方法等事項(xiàng)的合規(guī)合法性進(jìn)行審核與監(jiān)督。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期未進(jìn)行利潤(rùn)分配。齡踐硯語(yǔ)蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)減。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙橥。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師的姓名陸德忠魏娜會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的地址中國(guó)?南京審計(jì)報(bào)告日期年月日年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：東吳保本混合型證券投資基金報(bào)告截止日： 年月日單位：人民幣元資產(chǎn)附注號(hào)本期末年月日上年度末年月日資產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中：股票投資基金投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利應(yīng)收申購(gòu)款遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益附注號(hào)本期末年月日上年度末年月日負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤(rùn)遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)注：報(bào)告截止日年月日，基金份額凈值為元，基金份額總額為份?；鸸芾砣素?fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)表附注基金基本情況東吳保本混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”），系經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”） 證監(jiān)許可[]號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)東吳保本混合型證券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)，由東吳基金管理有限公司作為管理人向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行募集，基金合同于年月日正式生效，首次設(shè)立募集規(guī)模為份基金份額。本基金投資范圍限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。蹤飯夢(mèng)摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃釓。譽(yù)諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類(lèi)、金融資產(chǎn)的分類(lèi)金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。本基金目前持有的債券投資分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。應(yīng)收款項(xiàng)是指在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。本基金持有的其他金融負(fù)債包括賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款和各類(lèi)應(yīng)付款項(xiàng)等。應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。當(dāng)收取某項(xiàng)金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利已終止或該金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已轉(zhuǎn)移時(shí)，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)。活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)是指易于定期從交易所、經(jīng)紀(jì)商、行業(yè)協(xié)會(huì)、定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)等獲得的價(jià)格，且代表了在公平交易中實(shí)際發(fā)生的市場(chǎng)交易的價(jià)格。估值技術(shù)包括參考計(jì)量日市場(chǎng)參與者在主要市場(chǎng)或最有利市場(chǎng)中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具當(dāng)前的公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。醫(yī)滌侶綃噲睞齒辦銩凜贗囂。損益平準(zhǔn)金損益平準(zhǔn)金包括已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金和未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金。鴣湊鸛齏嶇燭罵獎(jiǎng)選鋸宮煬。以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)為公允價(jià)值變動(dòng)損益；處置時(shí)其公允價(jià)值與初始確認(rèn)金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，其中包括從公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)的公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)額。其他金融負(fù)債在持有期間確認(rèn)的利息支出按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的也可按直線法計(jì)算。、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；戧礱風(fēng)熗澆鄖適濘嚀贗鏃窮。() 對(duì)于在鎖定期內(nèi)的非公開(kāi)發(fā)行股票，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部通知[]號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)問(wèn)題的通知》，若在證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)低于非公開(kāi)發(fā)行股票的初始投資成本，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)估值；若在證券交易所掛牌的同