【正文】 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細本基金本報告期末。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未持有貴金屬。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳結(jié)。累計賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）眾生藥業(yè)山大華特涪陵榨菜金正大博彥科技中信證券中炬高新科達潔能注：本項的 “賣出金額”按賣出成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關交易費用。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾雛閩。同時，基金的投資目標、投資范圍、投資策略以及基金費率等相關內(nèi)容也將根據(jù)基金合同的相關約定作相應修改。搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚塹挾。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯詼。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳貨齏。分析相關風險變量的變動對資產(chǎn)負債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末（ 年月日 ）上年度末（ 年月日 ）利率下降個基點利率上升個基點外匯風險本基金持有的金融工具以人民幣計價，因此無重大外匯風險。假定所有期限的利率均以相同幅度變動個基點，其他市場變量均不發(fā)生變化。利率風險敞口單位：：表中所示為本基金資產(chǎn)及負債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。本基金的生息資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金及債券投資等。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑鉍。利率風險利率風險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風險。市場風險市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風險，包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。除賣出回購金融資產(chǎn)款合約約定到期日均為一個月以內(nèi)計息外，本基金所持有的其他金融負債的合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式借入短期資金應對流動性需求，其上限一般不超過基金資產(chǎn)凈值的。本基金投資于一家公司發(fā)行的股票市值不超過基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯澮。針對兌付贖回資金的流動性風險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進行嚴密監(jiān)控并預測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金所持大部分交易性金融資產(chǎn)在證券交易所上市，其余亦可銀行間同業(yè)市場交易，本基金未持有具有重大流動性風險的投資品種。作為開放式基金，存在兌付贖回資金的流動性風險。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳鉻廄。本基金在交易所進行的交易均與中國證券登記結(jié)算有限責任公司完成證券交收和款項清算，因此違約風險發(fā)生的可能性很??；基金在進行銀行間同業(yè)市場交易前均對交易對手進行信用評估，以控制相應的信用風險。本基金的銀行存款存放于本基金的托管行－中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲繃。信用風險信用風險是指金融工具的一方到期無法履行約定義務的風險。監(jiān)察稽核部與風險管理部由督察長分管，配置有法律、風控、審計、信息披露等方面專業(yè)人員。董事會主要負責公司的風險管理戰(zhàn)略和控制政策、協(xié)調(diào)突發(fā)重大風險等事項。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝攖。風險管理政策和組織架構(gòu)本基金以本金安全為導向，基于宏觀經(jīng)濟運行變化和階段性市場特征，運用恒定比例投資組合保險策略（）進行大類資產(chǎn)配置，通過購買債券等安全資產(chǎn)構(gòu)建本金安全墊。利率風險是本基金市場風險的重要組成部分。金融工具風險及管理本基金為混合型基金，基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權證、以及法律法規(guī)或經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許基金投資的其他金融工具。該類交易要求本基金在回購期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和在新質(zhì)押式回購下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。期末債券正回購交易中作為抵押的債券銀行間市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，是以如下債券作為質(zhì)押：兒躉讀閌軒鯀擬釔標藪疇礎。期末（ 年月日 ）本基金持有的流通受限證券因認購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本報告期末未持有因認購新發(fā)增發(fā)證券而流通受限證券。其他關聯(lián)交易事項的說明無其他需要說明的關聯(lián)交易事項。報告期末除基金管理人之外的其他關聯(lián)方投資本基金的情況本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯(lián)方無投資本基金的情況。與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間未與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易。其計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)?；鹜泄苜M單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期發(fā)生的基金應支付的托管費注：支付基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸餓嶁。本報告期及上年度可比期間的關聯(lián)方交易通過關聯(lián)方交易單元進行的交易股票交易金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當期股票成交總額的比例成交金額占當期股票成交總額的比例東吳證券股份有限公司債券交易金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當期債券成交總額的比例成交金額占當期債券成交總額的比例東吳證券股份有限公司債券回購交易金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日回購成交金額占當期債券回購成交總額的比例回購成交金額占當期債券回購成交總額的比例東吳證券股份有限公司權證交易本基金本報告期及上年度可比期間未通過關聯(lián)方交易單元進行權證交易。本基金與關聯(lián)方的所有交易均是在正常業(yè)務中按照一般商業(yè)條款訂立。資產(chǎn)負債表日后事項無需要說明的資產(chǎn)負債表日后事項。衍生工具收益 ——其他投資收益本基金本報告期及上年度可比期間未進行其他投資交易。貴金屬投資收益——申購差價收入本基金本報告期及上年度可比期間未進行貴金屬投資。貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入本基金本報告期及上年度可比期間未進行貴金屬投資。未分配利潤單位：人民幣元項目已實現(xiàn)部分未實現(xiàn)部分未分配利潤合計上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末存款利息收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計股票投資收益股票投資收益——買賣股票差價收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價收入債券投資收益?zhèn)顿Y收益——買賣債券差價收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額減：賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額減：應收利息總額買賣債券差價收入資產(chǎn)支持證券投資收益本基金本報告期及上年度可比期間未進行資產(chǎn)支持證券投資交易。應收利息單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日應收活期存款利息應收定期存款利息應收其他存款利息應收結(jié)算備付金利息應收債券利息應收買入返售證券利息應收申購款利息應收黃金合約拆借孳息其他合計其他資產(chǎn)本基金本報告期末及上年度末未持有其他資產(chǎn)。買入返售金融資產(chǎn)各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額本基金本報告期末及上年度末未持有買入返售金融資產(chǎn)。曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳紂鱟。、基金賣出股票按 的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。上述所得統(tǒng)一適用 的稅率計征個人所得稅。自 年 月 日起，對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在 個月以內(nèi)(含 個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在 個月以上至 年(含 年)的，暫減按計入應納稅所得額；持股期限超過 年的，暫減按 計入應納稅所得額。爺纜鉅摯騰廁綁藎箋潑鳥輳。餑詘鉈鯔縹評繒肅鮮驃換嚨。、以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。差錯更正的說明本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明會計政策變更的說明本基金本報告期未發(fā)生會計政策變更。() 在銀行間同業(yè)市場交易的債券品種的公允價值，根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)會計字[]號《關于證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會計準則估值業(yè)務及份額凈值計價有關事項的通知》采用估值技術確定公允價值。本基金自成立日起，采用中證協(xié)()基金行業(yè)股票估值指數(shù)以取代原交易所發(fā)布的行業(yè)指數(shù)。() 對于特殊事項停牌股票，根據(jù)中國證監(jiān)會公告[] 號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》，本基金采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》提供的指數(shù)收益法對重大影響基金資產(chǎn)凈值的特殊事項停牌股票估值，通過停牌股票所處行業(yè)的行業(yè)指數(shù)變動以大致反映市場因素在停牌期間對于停牌股票公允價值的影響。() 對于在鎖定期內(nèi)的非公開發(fā)行股票，根據(jù)中國證監(jiān)會基金部通知[]號《關于進一步加強基金投資非公開發(fā)行股票風險控制有關問題的通知》，若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價低于非公開發(fā)行股票的初始投資成本，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值；若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價高于非公開發(fā)行股票的初始投資成本，按鎖定期內(nèi)已經(jīng)過交易天數(shù)占鎖定期內(nèi)總交易天數(shù)的比例將兩者之間差價的一部分確認為估值增值。其他重要的會計政策和會計估計() 計量屬性本基金除特別說明對金融資產(chǎn)和金融負債采用公允價值等作為計量屬性之外，一般采用歷史成本計量。、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；戧礱風熗澆鄖適濘嚀贗鏃窮。、本基金收益分配方式：（）保本周期內(nèi)：僅采取現(xiàn)金分紅一種收益分配方式，不進行紅利再投資；（）基金轉(zhuǎn)型后：基金收益分配方式分為兩種，現(xiàn)金分紅與紅利再投資。其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的也可按直線法計算。應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的也可按直線法計算。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價值變動確認為公允價值變動損益；處置時其公允價值與初始確認金額之間的差額確認為投資收益，其中包括從公允價值變動損益結(jié)轉(zhuǎn)的公允價值累計變動額。債券投資在持有期間應取得的按票面利率計算的利息扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認為利息收入。鴣湊鸛齏嶇燭罵獎選鋸宮煬。未實現(xiàn)平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未實現(xiàn)損益占基金凈值比例計算的金額。損益平準金損益平準金包括已實現(xiàn)平準金和未實現(xiàn)平準金。申購、贖回、轉(zhuǎn)換及分紅再投資引起的實收基金的變動分別于交易確認日認列。醫(yī)滌侶綃噲睞齒辦銩凜贗囂。金融資產(chǎn)和金融負債的抵銷當本基金具有抵銷已確認金融資產(chǎn)和金融負債的法定權利，且目前可執(zhí)行該種法定權利，同時本基金計劃以凈額結(jié)算或同時變現(xiàn)該金融資產(chǎn)和清償該金融負債時，金融資產(chǎn)和金融負債以相互抵銷后的金額在資產(chǎn)負債表內(nèi)列示。估值技術包括參考計量日市場參與者在主要市場或最有利市場中使用的價格、參照實質(zhì)上相同的其他金融工具當前的公允價值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權定價模型等。幘覘匱駭儺紅鹵齡鐮瀉戲穎?；钴S市場中的報價是指易于定期從交易所、經(jīng)紀商、行業(yè)協(xié)會、定價服務機構(gòu)等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發(fā)生的市場交易的價格。遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸繢樣。當收取某項金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權利已終止或該金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉(zhuǎn)移時，終止確認該金融資產(chǎn)。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)及金融負債按照公允價值進行后續(xù)計量，應收款項和其他金融負債采用實際利率法，以攤余成本進行后續(xù)計量。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。金融資產(chǎn)和金