【正文】 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)1002426勝利精密23,034,397210,995,2002023海特高新11,500,460199,302,3002230科大訊飛5,721,551186,694,4601186中國鐵建18,750,000184,875,5600604市北高新8,072,654176,871,6600588用友網(wǎng)絡(luò)7,455,429145,977,7300020銀江股份6,521,738121,304,8601390中國中鐵16,731,016116,615,9002460贛鋒鋰業(yè)4,138,144115,702,10000768中航飛機(jī)5,740,528113,030,11002312三泰控股4,519,39185,642,12600006東風(fēng)汽車9,273,51082,256,13600807天業(yè)股份7,428,57182,085,14601788光大證券4,886,98881,759,15600022山東鋼鐵31,746,03275,238,16603806福斯特1,349,91570,452,17002044美年健康3,998,66657,860,18600200江蘇吳中2,986,22252,199,19002273水晶光電1,764,70547,011,20000564西安民生4,905,66043,660,21600419天潤乳業(yè)820,00040,393,22603399新華龍2,607,90828,243,23000811煙臺冰輪2,422,14527,176,24002600江粉磁材2,260,86924,191,25300239東寶生物3,152,36423,169,26002582好想你399,94415,805,27600744華銀電力2,874,09915,778,28300375鵬翎股份559,14014,677,29002296輝煌科技399,9297,258,30000612焦作萬方1,000,0007,140,31000679大連友誼499,7876,152,32600326西藏天路655,5915,257,33000925眾合科技100,0001,930,34002299圣農(nóng)發(fā)展70,0001,813,35002540亞太科技200,0001,744,36300033同花順19,9281,623,37300136信維通信70,0001,467,38002472雙環(huán)傳動60,0001,459,39300202聚龍股份60,0001,452,40002664信質(zhì)電機(jī)40,0001,360,41002282博深工具100,0001,334,42000078海王生物149,9501,114,43600373中文傳媒50,0001,037,44002455百川股份100,000986,45601611中國核建37,059775,46300516久之洋1,473258,47603737三棵樹1,327154,48603131上海滬工1,26376,49300518盛訊達(dá)1,30661,50002799環(huán)球印務(wù)1,08047,51002802。167。假設(shè)。假設(shè)，其他影響基金資產(chǎn)凈值的風(fēng)險(xiǎn)變量保持不變。此外，本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價(jià)格實(shí)施監(jiān)控，定期運(yùn)用多種定量方法對基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，及時(shí)可靠地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和控制。本基金通過投資組合的分散化降低其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過程中，以價(jià)值投資為核心，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)情況及政策的分析，結(jié)合證券市場運(yùn)行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過對單個(gè)證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進(jìn)行投資。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價(jià)格因素變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)。 外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)。 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口單位：人民幣元本期末2016年6月30日1個(gè)月以內(nèi)13個(gè)月3個(gè)月1年15年5年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款328,194,－－－－－328,194,存出保證金593,－－－－－593,交易性金融資產(chǎn)－－－－－2,483,513,2,483,513,應(yīng)收利息－－－－－70,70,資產(chǎn)總計(jì)328,787,－－－－2,483,584,2,812,372,負(fù)債應(yīng)付證券清算款－－－－－23,340,23,340,應(yīng)付管理人報(bào)酬－－－－－3,288,3,288,應(yīng)付托管費(fèi)－－－－－548,548,應(yīng)付交易費(fèi)用－－－－－1,591,1,591,其他負(fù)債－－－－－264,264,負(fù)債總計(jì)－－－－－29,032,29,032,利率敏感度缺口328,787,－－－－2,454,552,2,783,339,上年度末2015年12月31日1個(gè)月以內(nèi)13個(gè)月3個(gè)月1年15年5年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款540,096,－－－－－540,096,存出保證金89,－－－－－89,交易性金融資產(chǎn)－－－－－2,371,641,2,371,641,應(yīng)收利息－－－－－118,118,資產(chǎn)總計(jì)540,186,－－－－2,371,760,2,911,946,負(fù)債應(yīng)付管理人報(bào)酬－－－－－3,584,3,584,應(yīng)付托管費(fèi)－－－－－597,597,應(yīng)付交易費(fèi)用－－－－－184,184,其他負(fù)債－－－－－200,200,負(fù)債總計(jì)－－－－－4,566,4,566,利率敏感度缺口540,186,－－－－2,367,193,2,907,379,注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早予以分類。利率敏感性金融工具均面臨由于市場利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場利率重新定價(jià)時(shí)對于未來現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。 市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價(jià)格因素的變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場交易，其余均能及時(shí)變現(xiàn)。針對投資品種變現(xiàn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人通過設(shè)定流動性比例要求，對流動性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測和分析，包括組合持倉集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。 流動性風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難易程度。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國光大銀行，按銀行同業(yè)利率計(jì)息，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通過對各類投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。公司各業(yè)務(wù)部門根據(jù)具體情況制定本部門的作業(yè)流程及風(fēng)險(xiǎn)控制制度，加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的控制，作為一線責(zé)任人，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)。董事會聘任督察長，負(fù)責(zé)公司及其基金運(yùn)作的監(jiān)察稽核工作。本基金的基金管理人建立了董事會領(lǐng)導(dǎo)下的架構(gòu)清晰、控制有效、系統(tǒng)全面、切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。本基金在日常經(jīng)營活動中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)及市場風(fēng)險(xiǎn)。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金是一只標(biāo)準(zhǔn)混合型證券投資基金，屬于中高等級風(fēng)險(xiǎn)品種。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購本基金本報(bào)告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而作為抵押的債券。 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開盤單價(jià)數(shù)量期末成本總額期末估值總額601611中國核建20160630交易異常波動2016070137,059128,775,注：(1)流通受限股票的復(fù)牌日期以上市公司發(fā)布的公告時(shí)間為準(zhǔn)。 利潤分配情況本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤分配。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況本基金本報(bào)告期未在承銷期內(nèi)直接購入關(guān)聯(lián)方承銷的證券。 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況本基金本報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方無投資本基金的情況。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易本基金本報(bào)告期未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2016年1月1日至2016年6月30日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)3,228,注：(1)%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日計(jì)提，按月支付。 (2)基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2016年1月1日至2016年6月30日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)19,371,其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)3,839,注：(1)%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日計(jì)提，按月支付。 債券回購交易本基金本報(bào)告期未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券回購交易。 權(quán)證交易本基金本報(bào)告期未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系中國光大銀行股份有限公司(中國光大銀行)基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司(財(cái)通證券)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)財(cái)通基金管理有限公司基金管理人、注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)本基金于資產(chǎn)負(fù)債表日之后、半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之前無需要說明的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。 股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期2016年1月1日至2016年6月30日股票投資產(chǎn)生的股利收益6,615,基金投資產(chǎn)生的股利收益－合計(jì)6,615, 公允價(jià)值變動收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期2016年1月1日至2016年6月30日87,132,——股票投資87,132,——債券投資－——資產(chǎn)支持證券投資－——基金投資－——貴金屬投資－——其他－－——權(quán)證投資－－合計(jì)87,132, 其他收入本基金本報(bào)告期未有其他收入。 資產(chǎn)支持證券投資收益本基金本報(bào)告期未投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券收益為零。 債券投資收益——贖回差價(jià)收入本基金本報(bào)告期未有債券贖回差價(jià)收入。 股票投資收益 股票投資收益項(xiàng)目構(gòu)