【正文】 、報(bào)告期內(nèi)租用證券公司交易單元的變更情況：無(wú)。 、選擇代理證券買(mǎi)賣(mài)的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的程序 基金管理人根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后確定證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的選擇。公司選擇的提供交易單元的券商應(yīng)當(dāng)滿足下列基本條件： ）具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格； ）誠(chéng)信記錄良好，最近兩年無(wú)重大違法違規(guī)行為，未受監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大處罰； ）資金雄厚，信譽(yù)良好。 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人的托管業(yè)務(wù)部門(mén)及其相關(guān)高級(jí)管理人員無(wú)受稽查或處罰等情況。 基金投資策略的改變報(bào)告期內(nèi)基金投資策略未改變。上述人事變動(dòng)已按相關(guān)規(guī)定備案、公告。上述人事變動(dòng)已按相關(guān)規(guī)定備案、公告。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議報(bào)告期內(nèi)未召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金 167。 基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。本基金投資股指期貨的投資政策本基金運(yùn)用股指期貨作為套期保值手段，在嚴(yán)格遵守股指期貨指引的情況下，在市場(chǎng)出現(xiàn)明顯期限套利機(jī)會(huì)并可能存在下跌風(fēng)險(xiǎn)情況下，使用嚴(yán)格控制的期貨頭寸對(duì)持倉(cāng)股票選取合適的合約進(jìn)行套期保值。 買(mǎi)入股票的成本總額及賣(mài)出股票的收入總額單位：人民幣元買(mǎi)入股票成本（成交）總額賣(mài)出股票收入（成交）總額注：不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) 累計(jì)買(mǎi)入金額超出期末基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期累計(jì)買(mǎi)入金額占期末基金資產(chǎn)凈值比例（％）上汽集團(tuán)格力電器西王食品萬(wàn)華化學(xué)華域汽車(chē)寧波銀行興業(yè)銀行萬(wàn) 科Ａ長(zhǎng)安汽車(chē)浦發(fā)銀行華夏銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行魯 泰Ａ平安銀行招商銀行美的集團(tuán)榮盛發(fā)展雙匯發(fā)展長(zhǎng)城汽車(chē)注：不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 期末（ 年月日 ）本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類(lèi)別：股票證券代碼證券名稱成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類(lèi)型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注藍(lán)曉科技年月日年月日新股流通受限四通股份年月日年月日新股流通受限中飛股份年月日年月日新股流通受限 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開(kāi)盤(pán)單價(jià)數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注迅游科技臨時(shí)停牌長(zhǎng)城汽車(chē)臨時(shí)停牌 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券注：本基金本報(bào)告期末沒(méi)有在正回購(gòu)交易中抵押的債券167。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日(基金合同生效日)至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)注：本基金應(yīng)支付基金托管人托管費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提，計(jì)算方法如下： 247。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日(基金合同生效日)至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)注：本基金應(yīng)支付基金管理人報(bào)酬，按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提，計(jì)算方法如下： 247。 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注冊(cè)登記人、基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中國(guó)銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)注：關(guān)聯(lián)方與基金進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按照一般商業(yè)條款而訂立的。()基金賣(mài)出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買(mǎi)入股票不征收股票交易印花稅。對(duì)基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。()對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時(shí)代扣代繳的個(gè)人所得稅?；鹳I(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入不予征收營(yíng)業(yè)稅。 差錯(cuò)更正的說(shuō)明本基金在本報(bào)告期間無(wú)須說(shuō)明的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說(shuō)明 會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)政策變更。 () 在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券品種，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)計(jì)字[]號(hào)《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。對(duì)于在鎖定期內(nèi)的非公開(kāi)發(fā)行股票，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)計(jì)字[]號(hào)《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》之附件《非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期股票的公允價(jià)值的確定方法》，若在證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)低于非公開(kāi)發(fā)行股票的初始投資成本，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)估值；若在證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)高于非公開(kāi)發(fā)行股票的初始投資成本，按鎖定期內(nèi)已經(jīng)過(guò)交易天數(shù)占鎖定期內(nèi)總交易天數(shù)的比例將兩者之間差價(jià)的一部分確認(rèn)為估值增值。其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)根據(jù)本基金的估值原則和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的基金行業(yè)估值實(shí)務(wù)操作，本基金確定以下類(lèi)別股票投資和債券投資的公允價(jià)值時(shí)采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下： () 對(duì)于證券交易所上市的股票，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌或交易不活躍(包括漲跌停時(shí)的交易不活躍)等情況，本基金根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，根據(jù)具體情況采用《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)()基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》提供的指數(shù)收益法、市盈率法等估值技術(shù)進(jìn)行估值。如果兩個(gè)或多個(gè)經(jīng)營(yíng)分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個(gè)經(jīng)營(yíng)分部。分部報(bào)告本基金以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報(bào)告制度為依據(jù)確定經(jīng)營(yíng)分部，以經(jīng)營(yíng)分部為基礎(chǔ)確定報(bào)告分部并披露分部信息。若期末未分配利潤(rùn)中的未實(shí)現(xiàn)部分(包括基金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)損益以及基金份額交易產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金等)為正數(shù)，則期末可供分配利潤(rùn)的金額為期末未分配利潤(rùn)中的已實(shí)現(xiàn)部分；若期末未分配利潤(rùn)的未實(shí)現(xiàn)部分為負(fù)數(shù)，則期末可供分配利潤(rùn)的金額為期末未分配利潤(rùn)(已實(shí)現(xiàn)部分相抵未實(shí)現(xiàn)部分后的余額)。基金的收益分配政策每一基金份額享有同等分配權(quán)。費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量本基金的管理人報(bào)酬和托管費(fèi)在費(fèi)用涵蓋期間按基金合同約定的費(fèi)率和計(jì)算方法逐日確認(rèn)。以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)為公允價(jià)值變動(dòng)損益；處置時(shí)其公允價(jià)值與初始確認(rèn)金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，其中包括從公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)的公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)額。收入(損失)的確認(rèn)和計(jì)量股票投資在持有期間應(yīng)取得的現(xiàn)金股利扣除由上市公司代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)為投資收益。未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。損益平準(zhǔn)金損益平準(zhǔn)金包括已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金和未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金。實(shí)收基金實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準(zhǔn)金分?jǐn)偛糠趾蟮挠囝~。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷(xiāo)本基金持有的資產(chǎn)和承擔(dān)的負(fù)債基本為金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。()存在活躍市場(chǎng)的金融工具，如估值日無(wú)交易且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化，參考類(lèi)似投資品種