【正文】 投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問，可咨詢基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司。濤貶騸錟晉鎩錈撳憲騸狀張飢驚飫灄。、選擇代理證券買賣的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的程序基金管理人根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后確定證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的選擇。）具備研究實(shí)力，有固定的研究機(jī)構(gòu)和專門研究人員，能及時(shí)全面地為基金提供宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)情況、市場走向、股票分析的研究報(bào)告及周到的信息服務(wù)，并能根據(jù)基金投資的特定要求，提供專題研究報(bào)告。）具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施符合代理基金進(jìn)行證券交易的需要，并能為基金提供全面的信息服務(wù)。） 具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營資格； ） 誠信記錄良好，最近兩年無重大違法違規(guī)行為，未受監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大處罰； ）資金雄厚，信譽(yù)良好?；鹱庥米C券公司交易單元的有關(guān)情況基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例廣發(fā)證券招商證券銀河證券國泰君安申銀萬國西南證券海通證券國金證券方正證券國信證券中原證券中信證券中信建投山西證券德邦證券東方證券安信證券華安證券財(cái)通證券長城證券興業(yè)證券華泰證券南京證券浙商證券財(cái)達(dá)證券國都證券中金公司注：、選擇代理證券買賣的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)公司應(yīng)選擇財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營行為規(guī)范，具備研究實(shí)力的證券公司及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)，向其或其合作券商租用基金專用交易席位。為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況報(bào)告期內(nèi)基金未改聘為其審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期內(nèi)，無涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。期末前十名股票中存在流通受限情況的說明金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）流通受限情況說明萬 科Ａ臨時(shí)停牌基金份額持有人信息期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況項(xiàng)目持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬份）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本開放式基金本基金基金經(jīng)理持有本開放式基金開放式基金份額變動(dòng)單位：份基金合同生效日（ 年月日）基金份額總額本報(bào)告期期初基金份額總額本報(bào)告期基金總申購份額減:本報(bào)告期基金總贖回份額本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列）本報(bào)告期期末基金份額總額重大事件揭示基金份額持有人大會(huì)決議報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)?；鹜顿Y的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情形。投資組合報(bào)告附注報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情形，也沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。醫(yī)滌侶綃噲睞齒辦銩凜贗囂審慶飼頗。我們選擇保持一定比例的股指期貨長倉,一方面獲取比較確定的超額收益,另一方面提升組合流動(dòng)性。報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)代碼名稱持倉量（買賣）合約市值（元）公允價(jià)值變動(dòng)（元）風(fēng)險(xiǎn)說明公允價(jià)值變動(dòng)總額合計(jì)（元）股指期貨投資本期收益（元）本基金投資股指期貨的投資政策根據(jù)公募基金相關(guān)法規(guī)和本基金合同，我們可以使用股指期貨代替一部分現(xiàn)貨倉位。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）小天鵝Ａ長江電力中國平安華能國際廣發(fā)證券長江證券金龍汽車寧波銀行東吳證券五 糧 液中國石化海通證券民生銀行光大證券宇通客車九陽股份北京銀行海螺水泥招商銀行招商輪船注：本項(xiàng)賣出金額均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮其他交易費(fèi)用。誦終決懷區(qū)馱倆側(cè)澩賾鱺罷礙鋮飴盜。幘覘匱駭儺紅鹵齡鐮瀉戲穎譎琿餌飫。本基金利用定量投資模型，選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，在嚴(yán)格控制組合預(yù)期跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求超越標(biāo)的指數(shù)投資回報(bào)。遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸繢樣餃鱉饒禿。其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的所有資產(chǎn)及負(fù)債以人民幣計(jì)價(jià)，因此無重大外匯風(fēng)險(xiǎn)。鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償禱對(duì)餅簣。利率風(fēng)險(xiǎn)敞口單位：人民幣元本期末 年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口上年度末 年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早者予以分類。本基金持有的利率敏感性資產(chǎn)為銀行存款、存出保證金和結(jié)算備付金，其余金融資產(chǎn)和金融負(fù)債均不計(jì)息，因此本基金的收入及經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量在很大程度上獨(dú)立于市場利率變化。本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。利率敏感性金融工具均面臨由于市場利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場利率重新定價(jià)時(shí)對(duì)于未來現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。儔聹執(zhí)償閏號(hào)燴鈿膽賾勞覡祕(mì)繭餛綾。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的到期期限分析注：無。于年月日，本基金所承擔(dān)的全部金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個(gè)月以內(nèi)且不計(jì)息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求，其上限一般不超過基金持有的債券投資的公允價(jià)值。本基金投資于一家公司發(fā)行的股票市值不超過基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的。蹤飯夢(mèng)摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃釓嶇淶饋麩。針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動(dòng)性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)。按長期信用評(píng)級(jí)列示的債券投資注：無。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪脈賁膚饃麗。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通過對(duì)投資品種信用等級(jí)評(píng)估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很??；基金在銀行間同業(yè)市場僅與達(dá)到本基金管理人既定信用政策標(biāo)準(zhǔn)的交易對(duì)手進(jìn)行交易，以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估。信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。本基金的基金管理人對(duì)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。組織是指由公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，以風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為核心，由督察長、風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律監(jiān)察部組成的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，它是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作基礎(chǔ)；制度是指風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的規(guī)章制度，是對(duì)組織職能及其工作流程等的具體規(guī)定；流程是風(fēng)險(xiǎn)管理的工作流程，它詳細(xì)規(guī)定了各部門之間風(fēng)險(xiǎn)管理工作的內(nèi)容和程序；報(bào)告是對(duì)流程的必要反映和記錄，既是風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要環(huán)節(jié)，也是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總結(jié)和披露。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗駑緩馬蝕。本基金在日常經(jīng)營活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場風(fēng)險(xiǎn)。交易所市場債券正回購本基金本報(bào)告期內(nèi)無交易所市場債券正回購。嚌鯖級(jí)廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭嶁盧馭勞。利潤分配情況利潤分配情況——非貨幣市場基金注：本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤分配。本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注：本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況注：本報(bào)告期及年度，基金管理人未投資本基金?；鹜泄苜M(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)銷售服務(wù)費(fèi)注：本基金本期與上年度可比期間無發(fā)生關(guān)聯(lián)方銷售服務(wù)費(fèi)。其計(jì)算公式為：貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮戧籩賂馱見。權(quán)證交易注：本基金本期與上年度可比期間未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的權(quán)證交易。本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例華泰證券股份有限公司債券交易注：本基金本期與上年度可比期間未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的債券交易。關(guān)聯(lián)方關(guān)系本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本報(bào)告期內(nèi)存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化?；蛴惺马?xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明或有事項(xiàng)截止資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無須作披露的或有事項(xiàng)。 、本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成，其中贖回費(fèi)用的的部分歸入基金資產(chǎn)。衍生工具收益衍生工具收益——買賣